От теории к практике

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Alexander_K
2182
Alexander_K  

Добрый вечер, уважаемые трейдеры!

Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно. Все заняты какими-то мелкими проблемами, в рамках своих личных моделей и своего личного видения рынка. Про какие-то несчастные GARCHи мне советуют читать...

Поэтому буду понемногу продолжать свои литературно-технические упражнения, кому интересно - читайте.

Еще раз настоятельно рекомендую ознакомиться с темами:

https://www.mql5.com/ru/forum/219894

https://www.mql5.com/ru/forum/218475

https://www.mql5.com/ru/forum/220237

Выдвинуты гипотезы, а именно:

1. Распределение ценовых приращений является t2-распределением Стьюдента.

2. Процесс ценообразования является немарковским и НИКАКИЕ ухищрения не могут эту немарковость разрушить

3. В первом приближении моделью ценообразования является винеровский процесс со сносом, описываемого в терминах уравнения Фоккера-Планка.

Самое важное - понять, что это уравнение описывает функцию плотности вероятности процесса ценообразования, а не саму цену!!!!

У нас задача посложнее - к этому уравнению добавляется интегральная составляющая.

Т.о. мы будем численно решать это уравнение, учитывая следующие термины для нашего случая:

снос - скользящее взвешенное среднее WMA

диффузия - взвешенная дисперсия

интегральная составляющая - усредненная дисперсия архивных данных при определенном объеме выборки.


Завтра - продолжим.

С уважением,

Alexander_K

Динамическое моделирование
Динамическое моделирование
  • 2017.11.16
  • www.mql5.com
Добрый день, уважаемые трейдеры! По ссылке https://yadi...
Alexey Volchanskiy
29499
Alexey Volchanskiy  
Alexander_K:

Добрый вечер, уважаемые трейдеры!

Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно. Все заняты какими-то мелкими проблемами, в рамках своих личных моделей и своего личного видения рынка. Про какие-то несчастные GARCHи мне советуют читать...

Поэтому буду понемногу продолжать свои литературно-технические упражнения, кому интересно - читайте.

Еще раз настоятельно рекомендую ознакомиться с темами:

https://www.mql5.com/ru/forum/219894

https://www.mql5.com/ru/forum/218475

https://www.mql5.com/ru/forum/220237

Выдвинуты гипотезы, а именно:

1. Распределение ценовых приращений является t2-распределением Стьюдента.

2. Процесс ценообразования является немарковским и НИКАКИЕ ухищрения не могут эту немарковость разрушить

3. В первом приближении моделью ценообразования является винеровский процесс со сносом, описываемого в терминах уравнения Фоккера-Планка.

Самое важное - понять, что это уравнение описывает функцию плотности вероятности процесса ценообразования, а не саму цену!!!!

У нас задача посложнее - к этому уравнению добавляется интегральная составляющая.

Т.о. мы будем численно решать это уравнение, учитывая следующие термины для нашего случая:

снос - скользящее взвешенное среднее WMA

диффузия - взвешенная дисперсия

интегральная составляющая - усредненная дисперсия архивных данных при определенном объеме выборки.


Завтра - продолжим.

С уважением,

Alexander_K


еще раз от лица сообщества настоятельно рекомендую оформлять ссылки ссылками, а не текстом

лично я пальцем не шевельну копипастить, чтобы перейти по ссылке человека, неспособного даже не такое простейшее действие

Alexander_K
2182
Alexander_K  
Alexey Volchanskiy:

еще раз от лица сообщества настоятельно рекомендую оформлять ссылки ссылками, а не текстом

лично я пальцем не шевельну копипастить, чтобы перейти по ссылке человека, неспособного даже не такое простейшее действие


ОК, Алексей - поправил.

Alexey Volchanskiy
29499
Alexey Volchanskiy  
Alexander_K:

ОК, Алексей - поправил.


сорри за резкость )) просто немного достает одно и то же - ссылки и неформатированные исходники

Yuriy Asaulenko
9283
Yuriy Asaulenko  
Alexander_K:

Т.о. мы будем численно решать это уравнение, учитывая следующие термины для нашего случая:

снос - скользящее взвешенное среднее WMA


Завтра - продолжим.

С уважением,

Alexander_K

WMA  будет иметь бешеные групповую и фазовую задержки, такие, что снос будет с точностью до наоборот. В итоге все распределения и пр. будут не о рынке, а об этих самых задержках.

Это с выборками хорошо и приятно работать.)

С Уважением.

ЗЫ Угораздило меня ночью ткнуться в компьютер.)

Yury Kirillov
5266
Yury Kirillov  
Alexander_K:

Добрый вечер, уважаемые трейдеры!

Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно. Все заняты какими-то мелкими проблемами, в рамках своих личных моделей и своего личного видения рынка. Про какие-то несчастные GARCHи мне советуют читать...

Поэтому буду понемногу продолжать свои литературно-технические упражнения, кому интересно - читайте.

Еще раз настоятельно рекомендую ознакомиться с темами:

https://www.mql5.com/ru/forum/219894

https://www.mql5.com/ru/forum/218475

https://www.mql5.com/ru/forum/220237

Выдвинуты гипотезы, а именно:

1. Распределение ценовых приращений является t2-распределением Стьюдента.

2. Процесс ценообразования является немарковским и НИКАКИЕ ухищрения не могут эту немарковость разрушить

3. В первом приближении моделью ценообразования является винеровский процесс со сносом, описываемого в терминах уравнения Фоккера-Планка.

Самое важное - понять, что это уравнение описывает функцию плотности вероятности процесса ценообразования, а не саму цену!!!!

У нас задача посложнее - к этому уравнению добавляется интегральная составляющая.

Т.о. мы будем численно решать это уравнение, учитывая следующие термины для нашего случая:

снос - скользящее взвешенное среднее WMA

диффузия - взвешенная дисперсия

интегральная составляющая - усредненная дисперсия архивных данных при определенном объеме выборки.


Завтра - продолжим.

С уважением,

Alexander_K


Чем обусловлен выбор WMA (взвешенного скользящего среднего)?

Alexander_K
2182
Alexander_K  

Продолжим.

Итак, нам очень важно понимать физический и математический смысл КАЖДОЙ переменной в уравнении Фоккера-Планка, которое мы, ко всему прочему, усложнили дополнительным интегральным слагаемым.

1. Плотность вероятности W(x,t) - вероятность того, что в определенный момент времени t цена МОЖЕТ принять то или иное значение. Причем, для любого объема выборки значения цены лежат в диапазонах определяемых неравенством Чебышева.

2. Цена х - это значение Ask или Bid в определенный момент времени t. Причем, это именно тиковые котировки, т.е. если сделок не было, то с течением времени цена не считывается и не участвует в расчетах. Обращаю Ваше внимание, что ЛЮБЫЕ попытки фильтрации тиковых данных НЕ разрушают немарковскую последовательность. поэтому можно работать просто с чистыми котировками и не усложнять задачу. Она и без того сложная :))

3. Время t. Нет, я бы даже сказал ВРЕМЯ t. Вот важнейший параметр! Уж сколько я тут начитался тем - как правильно организовать прием тиковых данных, важен ли каждый тик и т.д. и т.п. Вот если бы в формуле стояло просто W(x) - то да, надо было бы принимать каждый тик, а если бы W(x(t)) - то считывать значения цены с определенной частотой в независимости от того был ли это реальный тик или нет. Но, у нас именно W(x,t), а значит оба этих подхода к приему данных неверны. Верным будет следующий алгоритм считывания котировок - выбираем константу t = 1 сек. и с этой частотой считываем тиковые котировки.  Вот это будет правильно.

Вроде, с левой частью уравнения разобрались.

Вопрос - а где же практика, где все эти лоты, профиты и деньги в конце концов??? Ответ - будет, обязательно будет. Наберитесь терпения.

Serqey Nikitin
17884
Serqey Nikitin  
Alexander_K:

Продолжим.

Вопрос - а где же практика, где все эти лоты, профиты и деньги в конце концов??? Ответ - будет, обязательно будет. Наберитесь терпения.

Мне показалось, или автор собирается СОЗДАТЬ СВОЮ теорию рынка? ...  и СВОЕ ценообразование?...

По мне, так ПРАКТИКА заключается не в создании СВОЕГО рынка, а СЛЕДОВАНИЕ за СУЩЕСТВУЮЩИМ рынком...

По большому счету,  создание ДРУГОЙ модели рынка ничего на даст в плане ПРАКТИКИ с существующим рынком.

Возможно попытаться подогнать НОВЫЙ рынок и текущий, но полного совпадения не достичь никогда, поэтому такая задача - чисто теоретическая и к практике не имеет никакого отношения...

Yury Kirillov
5266
Yury Kirillov  
Alexander_K:

Продолжим.

Итак, нам очень важно понимать физический и математический смысл КАЖДОЙ переменной в уравнении Фоккера-Планка, которое мы, ко всему прочему, усложнили дополнительным интегральным слагаемым.

1. Плотность вероятности W(x,t) - вероятность того, что в определенный момент времени t цена МОЖЕТ принять то или иное значение. Причем, для любого объема выборки значения цены лежат в диапазонах определяемых неравенством Чебышева.

2. Цена х - это значение Ask или Bid в определенный момент времени t. Причем, это именно тиковые котировки, т.е. если сделок не было, то с течением времени цена не считывается и не участвует в расчетах. Обращаю Ваше внимание, что ЛЮБЫЕ попытки фильтрации тиковых данных НЕ разрушают немарковскую последовательность. поэтому можно работать просто с чистыми котировками и не усложнять задачу. Она и без того сложная :))

3. Время t. Нет, я бы даже сказал ВРЕМЯ t. Вот важнейший параметр! Уж сколько я тут начитался тем - как правильно организовать прием тиковых данных, важен ли каждый тик и т.д. и т.п. Вот если бы в формуле стояло просто W(x) - то да, надо было бы принимать каждый тик, а если бы W(x(t)) - то считывать значения цены с определенной частотой в независимости от того был ли это реальный тик или нет. Но, у нас именно W(x,t), а значит оба этих подхода к приему данных неверны. Верным будет следующий алгоритм считывания котировок - выбираем константу t = 1 сек. и с этой частотой считываем тиковые котировки.  Вот это будет правильно.

Вроде, с левой частью уравнения разобрались.

Вопрос - а где же практика, где все эти лоты, профиты и деньги в конце концов??? Ответ - будет, обязательно будет. Наберитесь терпения.


Чем отличается:

...считывать значения цены с определенной частотой в независимости от того был ли это реальный тик или нет...

от

...выбираем константу t = 1 сек. и с этой частотой считываем тиковые котировки...

?

Alexander_K
2182
Alexander_K  
Serqey Nikitin:

Мне показалось, или автор собирается СОЗДАТЬ СВОЮ теорию рынка? ...  и СВОЕ ценообразование?...

По мне, так ПРАКТИКА заключается не в создании СВОЕГО рынка, а СЛЕДОВАНИЕ за СУЩЕСТВУЮЩИМ рынком...

По большому счету,  создание ДРУГОЙ модели рынка ничего на даст в плане ПРАКТИКИ с существующим рынком.

Возможно попытаться подогнать НОВЫЙ рынок и текущий, но полного совпадения не достичь никогда, поэтому такая задача - чисто теоретическая и к практике не имеет никакого отношения...

Я просто аккуратно и последовательно решаю уравнение Фоккера-Планка численными методами. На данный момент уже создана модель в системе VisSim, запрограммировал связку VisSim+МТ4, все это на демо-счете ECN показывает весьма неплохие результаты. После Нового Года перейду на реальный счет, который вполне осознанно открыл, вложив некую немалую сумму. 

За оставшееся время хочу поделиться с трейдерами-профессионалами своими теоретическими обоснованиями - а вдруг я где-то жестоко ошибаюсь и на реальный счет переходить пока рановато?

Я никого не пытаюсь учить, наоборот - жду взвешенной обоснованной критики. А если кто-то просто с интересом прочитает - тоже хорошо.

Alexander_K
2182
Alexander_K  
Yury Kirillov:

Чем отличается:

от

?


Через каждое t=1 сек. считываем не текущее значение цены, а конкретное тиковое значение. Т.е. за 1 мин.=60 сек. у вас количество тиковых данных для расчетов всегда будет <=60 и будет плавающим в зависимости от интенсивности торгов.

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275127612771278127912801281128212831284128512861287128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320132113221323132413251326132713281329133013311332133313341335133613371338133913401341134213431344134513461347134813491350135113521353135413551356135713581359136013611362136313641365136613671368136913701371137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398139914001401140214031404140514061407140814091410141114121413141414151416141714181419142014211422142314241425142614271428142914301431143214331434
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий