От теории к практике - страница 281

Yuriy Asaulenko
9241
Yuriy Asaulenko  
Renat Akhtyamov:

Проверятся кстати матьматекой - марковский/немарковский

Проверяется. Но только если вектор состояния задан полностью. Иначе никакой математикой, никаким способом не проверяется, не выявляется.

Насколько я понимаю методу А_К2, он марковость/немарковость и не мог выявить.)

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Renat Akhtyamov:

Ты ж давал ссылки, они выше


Я только одну ссылку давал:

https://en.wikipedia.org/wiki/Negentropy

Хотелось бы по-больше, да с некой абстрактной философией. А если попадется что-то, применительно к рынку - вообще прекрасно. В синергетике это должно быть - нет времени искать...

Renat Akhtyamov
14422
Renat Akhtyamov  
Yuriy Asaulenko:

Проверяется. Но только если вектор состояния задан полностью. Иначе никакой математикой, никаким способом не проверяется, не выявляется.

Насколько я понимаю методу А_К2, он марковость/немарковость и не мог выявить.)

ну как, вот же:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D1%82%D0%BE

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81

а если конкретно, то проверить надо это:


Yuriy Asaulenko
9241
Yuriy Asaulenko  
Renat Akhtyamov:

ну как, вот же:

Математику можно любую пристегнуть. Важно что на входе этой математики. Мусор на входе - мусор на выходе.(с)

Renat Akhtyamov
14422
Renat Akhtyamov  
Yuriy Asaulenko:

Математику можно любую пристегнуть. Важно что на входе этой математики. Мусор на входе - мусор на выходе.(с)

это зависит от того - как понимать то что пишут и что читать надо, а что не надо
Maxim Dmitrievsky
17571
Maxim Dmitrievsky  
Alexander_K2:

Я только одну ссылку давал:

https://en.wikipedia.org/wiki/Negentropy

Хотелось бы по-больше, да с некой абстрактной философией. А если попадется что-то, применительно к рынку - вообще прекрасно. В синергетике это должно быть - нет времени искать...

https://cyberleninka.ru/search?q=%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%8D%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Yuriy Asaulenko:

Насколько я понимаю методу А_К2, он марковость/немарковость и не мог выявить.)

Ключ к выявлению немарковости процесса - негэнтропия. К сожалению, я никак не могу приступить к ее анализу, хоть работу бросай... А большинство участников форума здесь дубеют, вообще ни в чем не шарят... Увы...

До сих пор мне просто хватало понимания, что процесс на рынке - немарковский. Я это ВИДЕЛ своими глазами. Делается это так - берете скользящее окно и, по приходу каждого нового тика, считаете усредненную дисперсию процесса. Я был поражен - она практически КОНСТАНТА! И вот когда на рынке длительный флэт, она начинает немного уменьшаться. И тут следует тренд и восстанавливает это среднее  значение дисперсии до той константы. Процесс как бы самоорганизовывается.

Почему я бросил это направление? Это очень ресурсоемкая задача - не для домашних условий. Сбои питания, разрывы связи, да просто недостаток вычислительных мощностей делают свое дело...

Пришлось тупо преобразовывать немарковский процесс к марковскому - работать через экспоненциальные промежутки времени. Этого метода недостаточно конечно и полностью тренды убить не удается, поэтому у меня 20% убыточных сделок... Но, в целом, математика диффузионных процессов работает. Вот, если коэффициент асимметрии заменить на коэффициент негэнтропии, то, думаю, вот эти оставшиеся 20% трендов удастся точно классифицировать и получим золотой, искомый Грааль.

Пока же Грааль - деревянный. Но - Грааль!

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Maxim Dmitrievsky
17571
Maxim Dmitrievsky  
Alexander_K2:

Спасибо, Максим!

вот вроде бы по теме оттуда, даже слово синергетика присутствует )

https://cyberleninka.ru/article/n/sinergeticheskaya-teoriya-informatsii-chast-1-sinergeticheskiy-podhod-k-opredeleniyu-kolichestva-informatsii

но, конечно, надо отсеивать сидеть

еще есть хороший поиск https://scholar.google.com/ - поиск только по научным статьям, на любом языке. Всегда им пользуюсь.

Yuriy Asaulenko
9241
Yuriy Asaulenko  
Renat Akhtyamov:
это зависит от того - как понимать то что пишут и что читать надо, а что не надо

Ладно, подойдем с другого конца. Состояние материальной точки (чего уж примитивней) уже описывается 16-мерным вектором (если чего не забыл)). Одно измерение забыли, и все наши вычисления вообще ничего не стоят.

И А_К2 - посмотрел одно измерение - нет, говорит, процесс немарковский.

А я говорю, что 4-хмерный вектор уже неплохо описывает процесс и уже позволяет на коротком интервале получить адекватное прогнозирование на 70% тестового временного интервала. Мои старые системы (до 14-15 г) это использовали как одно из условий входа/выхода в сделку. И где эта немарковость?