От теории к практике - страница 181

Yuriy Asaulenko
9241
Yuriy Asaulenko  
Nikolay Demko:

ТС с регулярной переоптимизацией вполне можно тестировать на трёхмесячной истории, но трехмесячной проверяется валидность конкретных параметров, а сама система с разными параметрами должна давать устойчивый результат и на большом отрезке, так что несколько лет вполне обоснованное требование.

Кстати. Неск лет назад решил было воскресить свою совсем старую систему 3-х летней давности,  показавшую в свое время оч неплохие результаты. Так не работала вообще, ни при каких настройках.

Так имеет ли смысл тестировать систему на старых данных, если уже известно, что они не соответствуют реалиям современного рынка? Полагаю, не имеет.

По моим наблюдениям, рынок (его поведение) существенно меняется примерно за 2 года. Даже использование данных годовой давности уже под большим вопросом. Имхо.

В течение года системы отлаженные на 3-х месяцах в перенастройке не нуждаются. Другой вопрос, а кто  им это даст - работать без перенастройки.))

secret
883
secret  
Yuriy AsaulenkoСистемы стабильно работают около года.

Почему же около года? Зависит от эксплуатируемой закономерности. У меня например работает уже года три. Та закономерность, которую неосознанно пытается эксплуатировать Александр, тоже думаю будет существовать еще много лет, пока структура валютного рынка и состав его участников не изменится (что вряд ли).

secret
883
secret  
Yuriy AsaulenkoА это зачем - за пару лет? 

Хотя бы для того, чтобы посмотреть, как система переживет Брексит, сюрприз ШЦБ в 2015-м году и прочие флеш-креши. Это редкие (но значительные) события, они примерно раз в год и бывают.

Ну и сделки у Александра редкие. Чтобы набрать достаточную статистику, месяцев думаю маловато будет.

Yuriy Asaulenko
9241
Yuriy Asaulenko  
bas:

Почему же около года? Зависит от эксплуатируемой закономерности. У меня например работает уже года три. Та закономерность, которую неосознанно пытается эксплуатировать Александр, тоже думаю будет существовать еще много лет, пока структура валютного рынка и состав его участников не изменится (что вряд ли).

Имелось в виду только системы отлаженные на 3-х месяцах. О других системах в этом моем посте речь не идет.

Mihail Marchukajtes
5829
Mihail Marchukajtes  
Alexander_K2:

Вот результаты за 2 недели:

Показаны, естественно, не все сделки.

На демо-счете, но по котировкам, получаемым с реального NDD-счета.

За 2 недели +100% к депозиту.

На этой неделе протестирую на приведенном к пуассоновскому потоке котировок. Если все ОК - то запускаю на реале. Если и там будет все так же - все, что еще надо?

И да! Я не хочу никого обидеть своими постами! Просто стиль общения такой. Я искренне переживаю за людей, которые как львы бились с Форексом, но пали в неравной битве. Хочу им помочь.

Вы будете крайне удевлены, когда перейдёте на реал и дело не в качестве котировок или чего либо ещё, а в том что реалии они совсем другие и единственным доказательством Вашей правоты будет сигнал с реального счёта, естественно с положительной динамикой эквити. Заработок на рынке формируется не единичными сделками, а сериями из сделок с отсечкой неделя, месяц и т.д. Вот увидите реалии будут отличатся от Ваших ожиданий. Хотябы потому что институты инвесторов не смогли додуматся, а Вы смогли.... Вам это не кажется странным.

Давным давно была такая программка называлась ХаосХантер. Охотник за хаосом. Результатом работы этой программы была как раз таки пресловутая формула рынка, которую тут пытаются найти, как я понял. Но к сожалению такой формулы не существует, по многим причинам, но главная из них, это то что БУДУЩЕЕ НЕ ОПРЕДЕЛЕННО! Ведь если мы говорим про универсальную формулу которая может работать достаточно долго, скажем год или более, то нет никакой гарантии о том что формула будет работать так же и в будущем......

Рынок существует в моменте, здесь и сейчас и история в прошлом никак не влияет на будущее......

Yuriy Asaulenko
9241
Yuriy Asaulenko  
bas:

Хотя бы для того, чтобы посмотреть, как система переживет Брексит, сюрприз ШЦБ в 2015-м году и прочие флеш-креши. Это редкие (но значительные) события, они примерно раз в год и бывают.

Ну и сделки у Александра редкие. Чтобы набрать достаточную статистику, месяцев думаю маловато будет.

Наверное.

Я занимаюсь только интрадеем, иногда через ночь.

Сделки у Александра конечно редкие, но по продолжительности (то что я видел) -типичный интрадей. Всякие брэкситы и пр. интрадею никак не угрожают.)

secret
883
secret  
Alexander_K2За 2 недели +100% к депозиту.

С большой вероятностью, это либо завышенный сайз на сделку, либо пересиживание убытка. И то и другое на длинной дистанции заканчивается кочергой. Поэтому и нужен тест за несколько лет.

secret
883
secret  
Yuriy AsaulenkoВсякие брэкситы и пр. интрадею никак не угрожают.)

Дык вы посмотрите на GBPUSD  24.06.2016 и на EURCHF 15.01.2015  :)

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
bas:

С большой вероятностью, это либо завышенный сайз на сделку, либо пересиживание убытка. И то и другое на длинной дистанции заканчивается кочергой. Поэтому и нужен тест за несколько лет.

Я даже не притрагиваюсь к ТС. Такие понятия как пересиживание ей неведомы. Модель приближенная к винеровскому процессу со сносом в действии. Вы и сами знаете, что лучше и придумать невозможно. Главное - правильно считать дисперсию и среднюю как меру центральной тенденции. И дополнительный параметр, конечно, необходим. Сейчас использую асимметрию, но постепенно перехожу на негэнтропию.

Renat Akhtyamov
14422
Renat Akhtyamov  
bas:

С большой вероятностью, это либо завышенный сайз на сделку, либо пересиживание убытка. И то и другое на длинной дистанции заканчивается кочергой. Поэтому и нужен тест за несколько лет.

все зависит от сигнала на вход/выход

если такой сигнал и нет вмешательства руками (пуск/стоп программы), то вполне приличный результат

риск конечно завышен, чего реал крайне не любит