От теории к практике - страница 271

Roman Kutemov
2201
Roman Kutemov  
Mihail Marchukajtes:
Работая над тиками в интервале милисикунд, врядли получится как то это использовать. На таком коротком промежутке существенную роль будет играть пинг, да и ДЦ такие сделки не одобряет и не производит по ним выплаты. ИМХО
Да,  Александр_К2,  а какая получается средняя продолжительность сделок? 
Vladimir
1104
Vladimir  
Mihail Marchukajtes:

Грош цена любому открытию если оно не имеет практического применения. Разве что в физике такое может быть, да и в астрологии. Но на рынке такие открытия не нужны. Какой в них смысл? Да и название ветки как то обязывает практиковать получченные результаты. Разве нет???

Вспомнились два классических ответа на вопрос о соотношении теории и практики.

Ленин : Всякая теория без практики мертва.

Эйнштейн: Нет ничего практичнее хорошей теории.

Расстояние во времени между появлением теории и началом ее использования на практике может занимать века. Гарантировать отсутствие практического применения нет никаких оснований, в частности и в том случае, если сейчас его не видно или оно кем-то скрывается.

Dr. Trader
4171
Dr. Trader  
Alexander_K2:

Надо научиться "отбрасывать" тики, принадлежащие распределению Коши и работать только с теми, которые относятся к Гамма-распределению (в нашем дискретном случае - распределению Эрланга)

Это в принципе несложно сделать. В том графике Гамма распределение уже после 400 мс почти равно нулю.
Грубо говоря всё что дольше 400 мс - это уже Коши.
Но значения с паузой < 400 мс все оставлять нельзя. Можно сгенерировать случайное число от 0 до 1 (равномерное распределение). Если это число меньше чем [коши / (гамма + коши)] из формулы, то тоже отбрасываем этот тик. 

Мне вообще понравилась эта идея - если тики не приходили дольше 400мс - значит что-то не так, и наконец пришедший тик будет "плохой". Лучше подождать ещё немного до следующего.

Andrei
3056
Andrei  
Dr. Trader:

В том графике Гамма распределение уже после 400 мс почти равно нулю.

Какая частота расчитывается по оси Y? Или это просто обратное оси X? Но тогда какой смысл?

Dr. Trader
4171
Dr. Trader  

Это не та частота которая герцы, а которая "как часто произойдёт это событие".
Например если было всего 10000 тиков, и у 40 из них была пауза во времени в 100 мс, то частота этого события = 40/1000=0.004
x=100, y=0.004

Andrei
3056
Andrei  
Dr. Trader:
Это не та частота которая герцы, а которая "как часто произойдёт это событие".
Например если было всего 10000 тиков, и у 40 их них была пауза во времени в 100 мс, то частота = 40/1000=0.004
x=100, y=0.0015
Спасибо. Но есть ли в такой частоте - временной интенсивности торгов практический смысл? Не логичней ли построить график амплитудного распределения торгов, а не временного ибо время в принципе невозможно монетизировать в ТС?
Dr. Trader
4171
Dr. Trader  

Смысла я тоже не понимаю :) 

Просто вопрос о распределении пауз между тиками ранее поднимался в теме - я помог чем смог.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Andrei:
Спасибо. Но есть ли в такой частоте - временной интенсивности торгов практический смысл? Не логичней ли построить график амплитудного распределения торгов, а не временного ибо время в принципе невозможно монетизировать в ТС?

Смысл - работать в потоке Эрланга. Как бы находиться в нем, взирая оттуда на происходящее. Не будете чувствовать себя потерянным в океане Форекса.

Andrei
3056
Andrei  
Alexander_K2:

Смысл - работать в потоке Эрланга. Как бы находиться в нем, взирая оттуда на происходящее. Не будете чувствовать себя потерянным в океане Форекса.

Потоки Эрланга применяются для расчета отказов системы и расчета нагрузки-перегрузки. То есть для серверов ДЦ это может иметь смысл, но не для трейдера, для которого полезность данной информации сомнительна...

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Для прочтения, начиная с пункта 4.2