От теории к практике - страница 372

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Dr. Trader:

В атаче в архиве два файла для опытов. Оба содержат значения в нормальном распределении, гистограммы одинаковы и практически симметричны относительно нуля.

Но у этих файлов есть одно очень большое отличие - марковость.
У одного файла есть память (немарковоский процесс), можно пытаться прогнозировать "следующее значение больше-меньше ноля" опираясь на прошлые значения. Для прогноза можно применять нейронки и прочее машинное обучение.
У другого файла - памяти нет (марковский процесс), любые прогнозы закончатся неудачей. Машинное обучение бессильно, но возможно Александр что-то сможет спрогнозировать физикой.

Кто научится определять какой файл с памятью а какой нет - тот молодец, и применив этот-же метод на форексе наконец докажет себе действительно ли процесс ценообразования - марковский.

Ещё заодно стоит проверить, действительно ли нормальное распределение это достаточное условие для прибыльности модели. Сделайте график случайного блуждания накопительной суммой cumsum(), и попробуйте торговать на нём.

sample1

sample2

Разница - в асимметрии

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Вот для этого и делается всякого рода преобразования ВР, чтобы вот эти распределения первой разности, второй разности, произведений разностей и т.п. были строго симметричны и содержали экспоненту.

Готовьте карманы, господа! 

secret
880
secret  
Господа) не забывайте, что вероятность нахождения цены в какой-то точке еще ничего не говорит о ее дальнейшем поведении) берегите карманы)
Maxim Dmitrievsky
30644
Maxim Dmitrievsky  
Господа, придется всем переехать в Москоу и там уже лично решить все трения между друг другом с глазу на глаз, за кружечкой пива и под приятную музыку из вестерна
secret
880
secret  
Никаких трений нет) исключительно научная дискуссия) а истина в эквитях)
Yuriy Asaulenko
9247
Yuriy Asaulenko  
Alexander_K2:

Не, не могу. Еще один пост.

Именно деревенщина, "от сохи" что называется, вооружившись осциллографами, думая, что перед ними некий целебный сигнал, но только немного зашумленный, вносят в души страждущих смятение. Страждущие верят им, и лишаются всего - денег, квартиры и т.п.

Господа! Не ленитесь мыслить абстрактно - смотреть на функции плотности вероятностей и делать выводы. Там - наше все.

Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновьей любовью. Остапа несло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей. (с)
Renat Akhtyamov
14093
Renat Akhtyamov  
Alexander_K2:

Вот для этого и делается всякого рода преобразования ВР, чтобы вот эти распределения первой разности, второй разности, произведений разностей и т.п. были строго симметричны и содержали экспоненту.

Готовьте карманы, господа! 

Вы о том что график выглядит очень красиво?

Какая пара?
Roman Shiredchenko
2677
Roman Shiredchenko  

Блиннн...... Какие были размышления о подготовке карманов для денех....

Надо продолжать заниматься в этом направлении - так же все не может кончиться... нужны торги.

Violetta Novak
1601
Violetta Novak  
Кто подскажет, в мобильной версии не работают личные сообщения?  Обещала  выложить на форум перевод статьи, но сейчас нахожусь вне дома.
Alexander_K
2412
Alexander_K  
Novaja:
Кто подскажет, в мобильной версии не работают личные сообщения?  Обещала  выложить на форум перевод статьи, но сейчас нахожусь вне дома.

В двух словах можете написать - о чем там речь ведется?