От теории к практике - страница 372
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В атаче в архиве два файла для опытов. Оба содержат значения в нормальном распределении, гистограммы одинаковы и практически симметричны относительно нуля.
Но у этих файлов есть одно очень большое отличие - марковость.
У одного файла есть память (немарковоский процесс), можно пытаться прогнозировать "следующее значение больше-меньше ноля" опираясь на прошлые значения. Для прогноза можно применять нейронки и прочее машинное обучение.
У другого файла - памяти нет (марковский процесс), любые прогнозы закончатся неудачей. Машинное обучение бессильно, но возможно Александр что-то сможет спрогнозировать физикой.
Кто научится определять какой файл с памятью а какой нет - тот молодец, и применив этот-же метод на форексе наконец докажет себе действительно ли процесс ценообразования - марковский.
Ещё заодно стоит проверить, действительно ли нормальное распределение это достаточное условие для прибыльности модели. Сделайте график случайного блуждания накопительной суммой cumsum(), и попробуйте торговать на нём.
sample1
sample2
Разница - в асимметрии
Вот для этого и делается всякого рода преобразования ВР, чтобы вот эти распределения первой разности, второй разности, произведений разностей и т.п. были строго симметричны и содержали экспоненту.
Готовьте карманы, господа!
Не, не могу. Еще один пост.
Именно деревенщина, "от сохи" что называется, вооружившись осциллографами, думая, что перед ними некий целебный сигнал, но только немного зашумленный, вносят в души страждущих смятение. Страждущие верят им, и лишаются всего - денег, квартиры и т.п.
Господа! Не ленитесь мыслить абстрактно - смотреть на функции плотности вероятностей и делать выводы. Там - наше все.
Вот для этого и делается всякого рода преобразования ВР, чтобы вот эти распределения первой разности, второй разности, произведений разностей и т.п. были строго симметричны и содержали экспоненту.
Готовьте карманы, господа!
Вы о том что график выглядит очень красиво?
Какая пара?Блиннн...... Какие были размышления о подготовке карманов для денех....
Надо продолжать заниматься в этом направлении - так же все не может кончиться... нужны торги.
Кто подскажет, в мобильной версии не работают личные сообщения? Обещала выложить на форум перевод статьи, но сейчас нахожусь вне дома.
В двух словах можете написать - о чем там речь ведется?