От теории к практике - страница 1026
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Человек угробил несколько лет на сети и леса, а конце родил мысль, что статистические оценки ничего не значат....
А тупой оказывается из нас двоих Я!
я ничего ни на что не убил, ML это мое увлечение ))
и я знаю что сложнее всего его применять на рыночных ВРскажи еще что МНК применим как мера ошибки будущих событий
Ну, это тебе так кажется, что чем сложнее НС, тем она "круче" - я тебя об этом предупреждал еще несколько лет назад.
Ну, это тебе так кажется, что чем сложнее НС, тем она "круче" - я тебя об этом предупреждал еще несколько лет назад.
это тебе так кажется, я никогда такого не говорил нигде
это тебе так кажется, я никогда такого не говорил нигде
Ладно, я объясню по другому.
Скорость распада радиоактивного вещества была случайной величиной. затем Резерфорд и Содди экспериментально вывели Закон распада, который стал детерминированной величиной.
Что изменилось?
Правильно - описывающая процесс модель.
Вывод: Мера случайности процесса - это функция конкретной прогнозирующей модели.
Вопрос для кого рынок случаен, для наблюдателя? Или рынок случаен для самого себя ? Ну вот просто так - цена случайно здесь, а потом цена случайно там и затем снова случайно где ей захотелось... Или же цена отображает итоговый результат чего-то происходящего?
Если же смотреть на то как движутся автомобили подъезжая к перекрёстку, то наблюдателю может показаться случайным их последующие движение, но не факт что водитель изменил своё решение и поехал не туда куда планировал.
Ладно, я объясню по другому.
Скорость распада радиоактивного вещества была случайной величиной. затем Резерфорд и Содди экспериментально вывели Закон распада, который стал детерминированной величиной.
Что изменилось?
Правильно - описывающая процесс модель.
Вывод: Мера случайности процесса - это функция конкретной прогнозирующей модели.
а ткперь задумайся, о чем гласит теория эффективного рынка
это взаимозаисимый процесс, который плевал на выведенные тобой законы, потому что синергия участников рынка нивелирует их, "закон" распадается через определенное время
любые неэффективности нивелируются арбитражема ткперь задумайся, о чем гласит теория эффективного рынка
это взаимозаисимый процесс, который плевал на выведенные тобой законы, потому что синергия участников рынка нивелирует их, "закон" распадается через определенное время
любые неэффективности нивелируются арбитражемhttps://news.finance.ua/ru/news/-/405196/5-krupnejshih-hedzh-fondov-v-mire
20 лет - достаточный горизонт?
Или все мошенники и инсайдеры?
https://news.finance.ua/ru/news/-/405196/5-krupnejshih-hedzh-fondov-v-mire
20 лет - достаточный горизонт?
Или все мошенники и инсайдеры?
не изучал подробно на каких рынках присутствует хеджфонд и какие стратегии исповедует
речь шла именно о "закономерностях" ВР, безотносительно другой инфы
не изучал подробно на каких рынках присутствует хеджфонд и какие стратегии исповедует
речь шла именно о "закономерностях" ВР, безотносительно другой инфы
Кстати, есть книга с систематизацией основных моделей, используемых на рынках - центральными банками, финансовыми институтами и пр.
Скинуть?
Кстати, есть книга с систематизацией основных моделей, используемых на рынках - центральными банками, финансовыми институтами и пр.
Скинуть?
не, спс, индивидуалу это ни о чем
мне так че урвать что плохо лежит, или осталось недоеденным