От теории к практике - страница 1026

Дмитрий
3787
Дмитрий  

Человек угробил несколько лет на сети и леса, а конце родил мысль, что статистические оценки ничего не значат....

А тупой оказывается из нас двоих Я!

Maxim Dmitrievsky
30367
Maxim Dmitrievsky  
Дмитрий:

Человек угробил несколько лет на сети и леса, а конце родил мысль, что статистические оценки ничего не значат....

А тупой оказывается из нас двоих Я!

я ничего ни на что не убил, ML это мое увлечение ))

и я знаю что сложнее всего его применять на рыночных ВР
Дмитрий
3787
Дмитрий  
Maxim Dmitrievsky:

скажи еще что МНК применим как мера ошибки будущих событий

Ну, это тебе так кажется, что чем сложнее НС, тем она "круче" - я тебя об этом предупреждал еще несколько лет назад.

Maxim Dmitrievsky
30367
Maxim Dmitrievsky  
Дмитрий:

Ну, это тебе так кажется, что чем сложнее НС, тем она "круче" - я тебя об этом предупреждал еще несколько лет назад.

это тебе так кажется, я никогда такого не говорил нигде

Дмитрий
3787
Дмитрий  
Maxim Dmitrievsky:

это тебе так кажется, я никогда такого не говорил нигде

Ладно, я объясню по другому. 

Скорость распада радиоактивного вещества была случайной величиной. затем Резерфорд и Содди экспериментально вывели Закон распада, который стал детерминированной величиной.

Что изменилось?

Правильно - описывающая процесс модель.

Вывод: Мера случайности процесса - это функция конкретной прогнозирующей модели.

Martin Cheguevara
1823
Martin Cheguevara  
Evgeniy Chumakov:


Вопрос для кого рынок случаен, для наблюдателя? Или рынок случаен для самого себя ? Ну вот просто так -  цена случайно здесь, а потом цена случайно там и затем снова случайно где ей захотелось... Или же цена отображает итоговый результат чего-то происходящего?

Если же смотреть на то как движутся автомобили подъезжая к перекрёстку, то наблюдателю может показаться случайным их последующие движение, но не факт что водитель изменил своё решение и поехал не туда куда планировал. 

Математически доказать не сложно.
Maxim Dmitrievsky
30367
Maxim Dmitrievsky  
Дмитрий:

Ладно, я объясню по другому. 

Скорость распада радиоактивного вещества была случайной величиной. затем Резерфорд и Содди экспериментально вывели Закон распада, который стал детерминированной величиной.

Что изменилось?

Правильно - описывающая процесс модель.

Вывод: Мера случайности процесса - это функция конкретной прогнозирующей модели.

а ткперь задумайся, о чем гласит теория эффективного рынка

это взаимозаисимый процесс, который плевал на выведенные тобой законы, потому что синергия участников рынка нивелирует их, "закон" распадается через определенное время

любые неэффективности нивелируются арбитражем
Дмитрий
3787
Дмитрий  
Maxim Dmitrievsky:

а ткперь задумайся, о чем гласит теория эффективного рынка

это взаимозаисимый процесс, который плевал на выведенные тобой законы, потому что синергия участников рынка нивелирует их, "закон" распадается через определенное время

любые неэффективности нивелируются арбитражем

https://news.finance.ua/ru/news/-/405196/5-krupnejshih-hedzh-fondov-v-mire

20 лет - достаточный горизонт?

Или все мошенники и инсайдеры?

Maxim Dmitrievsky
30367
Maxim Dmitrievsky  
Дмитрий:

https://news.finance.ua/ru/news/-/405196/5-krupnejshih-hedzh-fondov-v-mire

20 лет - достаточный горизонт?

Или все мошенники и инсайдеры?

не изучал подробно на каких рынках присутствует хеджфонд и какие стратегии исповедует

речь шла именно о "закономерностях" ВР, безотносительно другой инфы

Дмитрий
3787
Дмитрий  
Maxim Dmitrievsky:

не изучал подробно на каких рынках присутствует хеджфонд и какие стратегии исповедует

речь шла именно о "закономерностях" ВР, безотносительно другой инфы

Кстати, есть книга с систематизацией основных моделей, используемых на рынках - центральными банками, финансовыми институтами и пр.

Скинуть?