От теории к практике - страница 1189

Макс
806
Макс  
Alexander_K:

Это крайне мало, Маркс. Это совсем ни о чем... В этой ветке Грааль ищут, а не позорные +5% в месяц. Не мешай - иди Энгельса ищи.

Бро, я грааль уже с 2003 года ищу. И меня самого результаты меньше 20% в месяц не радуют, но ничего не поделаешь. Десятки роботов, анализирующих рынок от и до на предмет неэффективности рынка, говорят все об одном - максимум что нам дано, это сделки на аномальных движениях, в сторону уравновешивания, причем тейк и стоп не меньше, чем в спред*30(иначе выгоднее в казино идти). Печаль, но факт. Редко, но метко - наш дивиз. 
Alexander_K
2235
Alexander_K  
Martin Cheguevara:


яркий пример отработки возврата к не случайной средней.

- преобладание экспоненциальной составляющей.

чем более сильный закон экспоненциального движения цены применяешь, тем сильнее твои ордера начинают напоминать крупные уровни биржевого стакана заявок.

Кстати к слову то что мы с вами изучаем на графике распределении вероятностей  действительно называется "лептокуртозис"...

Внимательно прочитал вот эту вещь:

http://sixsigmaonline.ru/baza-znanij/22-1-0-277

Особенно вот эту фразу:

Причиной лептокуртозиса может стать смешивание изделий из двух разных процессов или деталей, произведенных на разных станках

Так вот, если рассуждать о том - почему распределение приращений на рынке именно такое: островершинное, с тяжелыми хвостами, то остаюсь при своем мнении.

То, что мы наблюдаем на приращениях - это распределение Скеллама или что-то очень близкое к этому.

А откуда берется такое распределение? Правильно - это разница двух случайных чисел, взятых случайным образом из двух распределений Пуассона.

Т.е. логично предположить, что на конкретный момент времени у брокера существует некий массив цен, распределенный по Пуассону. Из этого массива он случайным образом выбирает одно значение и выдает во вне. Так рождается тик.

Действительно, в этом случае, будем иметь распределение Скеллама для приращений. Оно применяется для предсказания результатов в игровых видах спорта. Правда, не знаю - как.

Кто-нибудь увлекался ставками на исход спортивных игр с использованием этого распределения? Каковы результаты? Поделитесь, плиз.

Псевдонормальные распределения: лептокуртозис | Бережливые шесть сигм | Тематический раздел | База знаний | SixSigmaOnline.ru
Псевдонормальные распределения: лептокуртозис | Бережливые шесть сигм | Тематический раздел | База знаний | SixSigmaOnline.ru
  • sixsigmaonline.ru
Одной из наиболее важных характеристик кривых нормального распределения является симметричность относительно среднего значения. Тем не менее, часто встречаются распределения переменных, которые, при соблюдении этого условия, не подчиняются нормальному закону распределения. Следующая гистограмма иллюстрирует один из таких примеров: Распределение...
Alexander_K
2235
Alexander_K  
Макс:
Бро, я грааль уже с 2003 года ищу. И меня самого результаты меньше 20% в месяц не радуют, но ничего не поделаешь. Десятки роботов, анализирующих рынок от и до на предмет неэффективности рынка, говорят все об одном - максимум что нам дано, это сделки на аномальных движениях, в сторону уравновешивания, причем тейк и стоп не меньше, чем в спред*30(иначе выгоднее в казино идти). Печаль, но факт. Редко, но метко - наш дивиз. 

Если без шуток - то, мне кажется, что мы говорим об одной и той же стратегии. Единственное, я стараюсь максимально выжать из нее все. Возможно, и МО придется привлечь. Асауленко так и делал, но тоже куда-то исчез.

Martin_Apis_Bot Cheguevara
1737
Martin_Apis_Bot Cheguevara  
Макс:
Бро, я грааль уже с 2003 года ищу. И меня самого результаты меньше 20% в месяц не радуют, но ничего не поделаешь. Десятки роботов, анализирующих рынок от и до на предмет неэффективности рынка, говорят все об одном - максимум что нам дано, это сделки на аномальных движениях, в сторону уравновешивания, причем тейк и стоп не меньше, чем в спред*30(иначе выгоднее в казино идти). Печаль, но факт. Редко, но метко - наш дивиз. 

важна не одна неэффективность а целый ее комплекс и причем в определенный временной промежуток на каждой котировке.

Martin_Apis_Bot Cheguevara
1737
Martin_Apis_Bot Cheguevara  
Alexander_K:

Внимательно прочитал вот эту вещь:

http://sixsigmaonline.ru/baza-znanij/22-1-0-277

Особенно вот эту фразу:

Причиной лептокуртозиса может стать смешивание изделий из двух разных процессов или деталей, произведенных на разных станках

Так вот, если рассуждать о том - почему распределение приращений на рынке именно такое: островершинное, с тяжелыми хвостами, то остаюсь при своем мнении.

То, что мы наблюдаем на приращениях - это распределение Скеллама или что-то очень близкое к этому.

А откуда берется такое распределение? Правильно - это разница двух случайных чисел, взятых случайным образом из двух распределений Пуассона.

Т.е. логично предположить, что на конкретный момент времени у брокера существует некий массив цен, распределенный по Пуассону. Из этого массива он случайным образом выбирает одно значение и выдает во вне. Так рождается тик.

Действительно, в этом случае, будем иметь распределение Скеллама для приращений. Оно применяется для предсказания результатов в игровых видах спорта. Правда, не знаю - как.

Кто-нибудь увлекался ставками на исход спортивных игр с использованием этого распределения? Каковы результаты? Поделитесь, плиз.

на рынке данное распределение реализуется иначе чем на ставках на спорт.

не стоит видеть то, чего нет.

кстати вот он на рынке как выглядит


Renat Akhtyamov
13464
Renat Akhtyamov  
Alexander_K:

Кто-нибудь увлекался ставками на исход спортивных игр с использованием этого распределения? Каковы результаты? Поделитесь, плиз.

это же совсем не то чтобы купить/продать или спрос/предложение

не рыночные отношения, так скажем

тупо ставки
Alexander_K
2235
Alexander_K  
Renat Akhtyamov:
это же совсем не то чтобы купить/продать

Ну, это же прогноз результата матча исходя из этого распределения. В нашем случае - прогноз следующего значения приращения.

Напоминаю, что Док работал исключительно и только с приращениями. Тщательно их прореживал, с целью побороть спред и нейросетью тупо предсказывал следующее приращение.

Если принять на веру, что Док нашел Грааль и поэтому бежал с форума, то это направление исследований представляется перспективным.

Renat Akhtyamov
13464
Renat Akhtyamov  
Alexander_K:

Ну, это же прогноз результата матча исходя из этого распределения. В нашем случае - прогноз следующего значения приращения.

Напоминаю, что Док работал исключительно и только с приращениями. Тщательно их прореживал, с целью побороть спред и нейросетью тупо предсказывал следующее приращение.

Если принять на веру, что Док нашел Грааль и поэтому бежал с форума, то это направление исследований представляется перспективным.

судя по описанию из сказанного, нет там перспектив
Alexander_K
2235
Alexander_K  
Renat Akhtyamov:
судя по описанию из сказанного , нет там перспектив

А чё же он тогда слинял отсюда?! Вот сам подумай - вот работал человек, общался и на форуме и мне в ЛС часто писАл. Потом - раз и нет его как и не было никогда. Должно же быть рациональное объяснение такому поведению?

Вот GoldTrader (спасибо ему за помощь в программировании связки VisSim+MT4) - он тупо медленно слился, разочаровался... Но, я призываю его вернуться.

А здесь как объяснить? Я видел его растущий стэйт, видел как он работает день и ночь и бац - в одну секунду исчез и все результаты удалил. Не понимаю. А я ведь уже почти дедуся - жизнь и людей повидал, но не могу объяснить такое резкое спрыгивание с темы.

Renat Akhtyamov
13464
Renat Akhtyamov  
Alexander_K:

А чё же он тогда слинял отсюда?! Вот сам подумай - вот работал человек, общался и на форуме и мне в ЛС часто писАл. Потом - раз и нет его как и не было никогда. Должно же быть рациональное объяснение такому поведению?

Вот GoldTrader (спасибо ему за помощь в программировании связки VisSim+MT4) - он тупо медленно слился, разочаровался... Но, я призываю его вернуться.

А здесь как объяснить? Я видел его растущий стэйт, видел как он работает день и ночь и бац - в одну секунду исчез и все результаты удалил. Не понимаю. А я ведь уже почти дедуся - жизнь и людей повидал, но не могу объяснить такое резкое спрыгивание с темы.

грааль работает так и только так:


но я же тут


copyright © new-rena