От теории к практике - страница 1189
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
яркий пример отработки возврата к не случайной средней.
- преобладание экспоненциальной составляющей.
чем более сильный закон экспоненциального движения цены применяешь, тем сильнее твои ордера начинают напоминать крупные уровни биржевого стакана заявок.Внимательно прочитал вот эту вещь:
http://sixsigmaonline.ru/baza-znanij/22-1-0-277
Особенно вот эту фразу:
Причиной лептокуртозиса может стать смешивание изделий из двух разных процессов или деталей, произведенных на разных станках
Так вот, если рассуждать о том - почему распределение приращений на рынке именно такое: островершинное, с тяжелыми хвостами, то остаюсь при своем мнении.
То, что мы наблюдаем на приращениях - это распределение Скеллама или что-то очень близкое к этому.
А откуда берется такое распределение? Правильно - это разница двух случайных чисел, взятых случайным образом из двух распределений Пуассона.
Т.е. логично предположить, что на конкретный момент времени у брокера существует некий массив цен, распределенный по Пуассону. Из этого массива он случайным образом выбирает одно значение и выдает во вне. Так рождается тик.
Действительно, в этом случае, будем иметь распределение Скеллама для приращений. Оно применяется для предсказания результатов в игровых видах спорта. Правда, не знаю - как.
Кто-нибудь увлекался ставками на исход спортивных игр с использованием этого распределения? Каковы результаты? Поделитесь, плиз.
Бро, я грааль уже с 2003 года ищу. И меня самого результаты меньше 20% в месяц не радуют, но ничего не поделаешь. Десятки роботов, анализирующих рынок от и до на предмет неэффективности рынка, говорят все об одном - максимум что нам дано, это сделки на аномальных движениях, в сторону уравновешивания, причем тейк и стоп не меньше, чем в спред*30(иначе выгоднее в казино идти). Печаль, но факт. Редко, но метко - наш дивиз.
Если без шуток - то, мне кажется, что мы говорим об одной и той же стратегии. Единственное, я стараюсь максимально выжать из нее все. Возможно, и МО придется привлечь. Асауленко так и делал, но тоже куда-то исчез.
Бро, я грааль уже с 2003 года ищу. И меня самого результаты меньше 20% в месяц не радуют, но ничего не поделаешь. Десятки роботов, анализирующих рынок от и до на предмет неэффективности рынка, говорят все об одном - максимум что нам дано, это сделки на аномальных движениях, в сторону уравновешивания, причем тейк и стоп не меньше, чем в спред*30(иначе выгоднее в казино идти). Печаль, но факт. Редко, но метко - наш дивиз.
важна не одна неэффективность а целый ее комплекс и причем в определенный временной промежуток на каждой котировке.
Внимательно прочитал вот эту вещь:
http://sixsigmaonline.ru/baza-znanij/22-1-0-277
Особенно вот эту фразу:
Причиной лептокуртозиса может стать смешивание изделий из двух разных процессов или деталей, произведенных на разных станках
Так вот, если рассуждать о том - почему распределение приращений на рынке именно такое: островершинное, с тяжелыми хвостами, то остаюсь при своем мнении.
То, что мы наблюдаем на приращениях - это распределение Скеллама или что-то очень близкое к этому.
А откуда берется такое распределение? Правильно - это разница двух случайных чисел, взятых случайным образом из двух распределений Пуассона.
Т.е. логично предположить, что на конкретный момент времени у брокера существует некий массив цен, распределенный по Пуассону. Из этого массива он случайным образом выбирает одно значение и выдает во вне. Так рождается тик.
Действительно, в этом случае, будем иметь распределение Скеллама для приращений. Оно применяется для предсказания результатов в игровых видах спорта. Правда, не знаю - как.
Кто-нибудь увлекался ставками на исход спортивных игр с использованием этого распределения? Каковы результаты? Поделитесь, плиз.
на рынке данное распределение реализуется иначе чем на ставках на спорт.
не стоит видеть то, чего нет.
кстати вот он на рынке как выглядит
Кто-нибудь увлекался ставками на исход спортивных игр с использованием этого распределения? Каковы результаты? Поделитесь, плиз.
это же совсем не то чтобы купить/продать или спрос/предложение
не рыночные отношения, так скажем
тупо ставкиэто же совсем не то чтобы купить/продать
Ну, это же прогноз результата матча исходя из этого распределения. В нашем случае - прогноз следующего значения приращения.
Напоминаю, что Док работал исключительно и только с приращениями. Тщательно их прореживал, с целью побороть спред и нейросетью тупо предсказывал следующее приращение.
Если принять на веру, что Док нашел Грааль и поэтому бежал с форума, то это направление исследований представляется перспективным.
Ну, это же прогноз результата матча исходя из этого распределения. В нашем случае - прогноз следующего значения приращения.
Напоминаю, что Док работал исключительно и только с приращениями. Тщательно их прореживал, с целью побороть спред и нейросетью тупо предсказывал следующее приращение.
Если принять на веру, что Док нашел Грааль и поэтому бежал с форума, то это направление исследований представляется перспективным.
судя по описанию из сказанного , нет там перспектив
А чё же он тогда слинял отсюда?! Вот сам подумай - вот работал человек, общался и на форуме и мне в ЛС часто писАл. Потом - раз и нет его как и не было никогда. Должно же быть рациональное объяснение такому поведению?
Вот GoldTrader (спасибо ему за помощь в программировании связки VisSim+MT4) - он тупо медленно слился, разочаровался... Но, я призываю его вернуться.
А здесь как объяснить? Я видел его растущий стэйт, видел как он работает день и ночь и бац - в одну секунду исчез и все результаты удалил. Не понимаю. А я ведь уже почти дедуся - жизнь и людей повидал, но не могу объяснить такое резкое спрыгивание с темы.
А чё же он тогда слинял отсюда?! Вот сам подумай - вот работал человек, общался и на форуме и мне в ЛС часто писАл. Потом - раз и нет его как и не было никогда. Должно же быть рациональное объяснение такому поведению?
Вот GoldTrader (спасибо ему за помощь в программировании связки VisSim+MT4) - он тупо медленно слился, разочаровался... Но, я призываю его вернуться.
А здесь как объяснить? Я видел его растущий стэйт, видел как он работает день и ночь и бац - в одну секунду исчез и все результаты удалил. Не понимаю. А я ведь уже почти дедуся - жизнь и людей повидал, но не могу объяснить такое резкое спрыгивание с темы.
грааль работает так и только так:
но я же тут
copyright © new-rena
грааль работает так и только так:
но я же тут
copyright © new-rena
Не верно! "Грааль" ДОЛЖЕН работать строго по ТРЕНДУ!!! Строго от самого его Начала и до его Конца!