От теории к практике - страница 25
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Приготовить из винеровского НЕМАРКОВСКИЙ труда не составляет. Частично Вы сами это и делаете. Как только Вы проводите МА винеровского процесса больше не существует, даже если он был им изначально.)
!!!!!!!!!! Да.
Но, об этом - скорее всего завтра.
Сейчас просто банально нет времени.
Вот пока меня не будет на форуме, может кто-нибудь обосновать то, что сказал Юрий?
Может кто-нибудь описать именно физический смысл выбора МА или EMA или WMA?
Почему Вы выбираете именно данный тип скользящей средней (из тех трейдеров, кто применяет их, конечно)? Ответ - "потому что больше профита и меньше лосей" не принимается :)))))
Кстати, завтра опять обсудим - все-таки стационарен или нет процесс именно приращений цен returns при выбранном времени дискретизации Т для тиковых котировок, в отличие от нестационарного процесса движения самой цены Ask, Bid или Last.
Мне уже заранее не по себе - но, мы то с Вами точно знаем ответ на этот вопрос, не так ли? :)))))))
И всё же пока небыло обоснования почему тики?
Точки открытия минутки чем хуже? данных ляма 2 набирается.
Может всёже лучше отладить модель на минутках, а потом лезть в тики.
Просто минутки они готовы, а с тиками во первых проблема получить длинную историю, во вторых организовать постоянное пополнение истории.
Там куча заморочек, нужны алгоритмы сжатия, инфраструктура в виде VPS, коннект к VPS для автоматического скачивания тиков себе итд.
Тупо надеяться что можно поставить в терминал сборщик тиков и они будут собираться не стоит, история будет дырявая, проверено на собственном опыте.
И всё же пока небыло обоснования почему тики?
Точки открытия минутки чем хуже? данных ляма 2 набирается.
Может всёже лучше отладить модель на минутках, а потом лезть в тики.
Просто минутки они готовы, а с тиками во первых проблема получить длинную историю, во вторых организовать постоянное пополнение истории.
Там куча заморочек, нужны алгоритмы сжатия, инфраструктура в виде VPS, коннект к VPS для автоматического скачивания тиков себе итд.
Тупо надеяться что можно поставить в терминал сборщик тиков и они будут собираться не стоит, история будет дырявая, проверено на собственном опыте.
Вот, Николай - респект в очередной раз. Не перестаю удивляться насколько точно ты вникаешь в суть проблем.
Именно!
Чтобы учесть интегральную составляющую - нужны архивные исторические данные... У каждого ДЦ они разные... У некоторых их вообще нет. Самим собирать, как это сейчас делаю я? А при разработке торгового робота, что потом говорить Заказчику - ну, Вы пособирайте там с месячишко данные?
Думаю над этим.
Вот мало понимания теории - еще технические проблемы есть. Увы...
Полосы Боллинджера не учитывают немарковость процесса. Надо учитывать "память". А память - это усредненные значения процесса на основании архивных данных.
Минуточку. В основе боллинджера - SMA, каждая её текущая точка является функцией от N предыдущих значений цены. Где здесь "неучет памяти процесса"?
Далее, отклонение является функцией от N предыдущих значений SMA, и таким образом, содержит информацию даже за 2*N предыдущих значений цены.
Не могли бы вы изложить свою мысль более четко?
Вот, Николай - респект в очередной раз. Не перестаю удивляться насколько точно ты вникаешь в суть проблем.
Именно!
Чтобы учесть интегральную составляющую - нужны архивные исторические данные... У каждого ДЦ они разные... У некоторых их вообще нет. Самим собирать, как это сейчас делаю я? А при разработке торгового робота, что потом говорить Заказчику - ну, Вы пособирайте там с месячишко данные?
Думаю над этим.
Вот мало понимания теории - еще технические проблемы есть. Увы...
У минуток тоже есть дыры, но их легко заполнить, например если расчёт по ценам открытия, и какой то минутки нет, то заполняем её ценой закрытия предыдущего бара. Алгоритм я на коленках напишу.
Единственно остаются дыры в выходные и праздники, но тут нужно как то в модели учитывать, отложенный спрос. В мире что то происходило а торгов небыло, и тут после выходного все как с цепи срываются, такое явление есть. Но как с ним бороться у меня идей нет.
решение лежит в той же плоскости что и изменения активности при открытии торговых сессий.
Чтобы учесть интегральную составляющую - нужны архивные исторические данные... У каждого ДЦ они разные...
Я тоже не совсем понимаю, зачем вы бьетесь за тики. С вашими масштабами сделок (а они у вас длятся часами и имеют величину десятки пунктов), различия в единичных тиках вообще никакой роли не играют.
Данные у ДЦ на уровне минуток практически одинаковы, на уровне тиков различаться будут на единицы пунктов и единицы секунд.
Минуточку. В основе боллинджера - SMA, каждая её текущая точка является функцией от N предыдущих значений цены. Где здесь "неучет памяти процесса"?
Далее, отклонение является функцией от N предыдущих значений SMA, и таким образом, содержит информацию даже за 2*N предыдущих значений цены.
Не могли бы вы изложить свою мысль более четко?
Я тоже не совсем понимаю, зачем вы бьетесь за тики. С вашими масштабами сделок (а они у вас длятся часами и имеют величину десятки пунктов), различия в единичных тиках вообще никакой роли не играют.
Данные у ДЦ на уровне минуток практически одинаковы, на уровне тиков различаться будут на единицы пунктов и единицы секунд.
Да-да. Надо подумать. Может, действительно брать CLOSE для минутного бара и все?
Опен, с ними и алгоритмы проще писать, и дыры заполнить есть чем.
Для расчёта клосе есть одно мгновение пока оно стабильно в реалтайме, опен устанавливается раз и навсегда.
После появления опен, делается новый расчёт и принимается торговое решение, а клосе в это время постоянно скачет до самого закрытия.