От теории к практике - страница 802

Новый комментарий
 
Evgeniy Chumakov:


это по сути и есть 90% грааля.

Именно так и никак иначе.

 
Alexander_K:

Не расстраивайся так, Че... Ты ж революции свершал, тебе ли грустить?!

Скажу тебе так, чтоб было понимание. Здесь форум программистов, запомни это. Высококлассных кодеров, но и только...

Здесь почти нет математиков, физиков и т.п. Нет людей, способных озвучить идею, провести испытания, предоставить отчет. Профессионально работать здесь в диковинку. Здесь - обычный сброд барыг и тунеядцев.

Более-менее работают в ветке МО, но там туго идут дела, а жаль...

Что касается меня, то я периодически показываю отчеты. Вот такие, к примеру:

Это результат за один день.

Но, как видишь, он не очень хороший. Устал говорить об одном и том же - без параметра персистентности/анти... делать нечего на рынке. И никто даже не пошевелится для поисков в данном направлении! Даже под мое обещание одарить таких людей Граалем...

Приходится все делать самому. Щас эксцесс испытываю - посмотрим.

На счёт персистентности и анти, у меня есть готовая реализация.
А что она даст? 
Я сам тоже проф кодер на 4 языках программирую, но  от кодеров тоже много чего зависит. Например надёжность выполняемых функций или классов.
Те кто знают .NET могут подключаться при желании вытаскивать разную информацию как у меня в одном индикаторе сделано. 
И так далее..
Лично моя проблема сейчас сводится к применению нейросети для того чтобы она "анализировала" с помощью статистических коэффициентов участки рынка, где мой робот не очень торгует. По другому я даже не знаю как это сделать. А так все Гуд. Результат торговли - как у сетки с мартином но с одним нюансом - открывается и закрывается только один ордер и так как риски мизерные то чтобы робот слился нужно чтобы цена прошла полностью антиперсистентно (Rmax-Rmin)*3 (иначе 3*весь диапазон где была цена за все время) пунктов.
 
Martin Cheguevara:
На счёт персистентности и анти, у меня есть готовая реализация.
А что она даст? 

Все. Этот т.н. "индикатор разладки" и есть Грааль. Более ничего не нужно.

 
Alexander_K:

Все. Этот т.н. "индикатор разладки" и есть Грааль. Более ничего не нужно.

Индикатор чего чего?) Можешь Подробнее объяснить свою идею. Почему это должно быть Граалем..
 

Еще раз повторю, как должен выглядеть этот индикатор.

Беру эксцесс распределения тиковых приращений и вижу, что при эксцессе >20 практически всегда начинается трендовое движение.

Кто не имеет такого или подобного индикатора в кармане, тот скоро скатится до ежедневного потребления водки возле привокзального туалета. Без него никакие средние, полусредние, каналы и т.п. ерунда - не помогут.

 
Alexander_K:

Еще раз повторю, как должен выглядеть этот индикатор.



А как там у тебя сейчас ценовой канал строится? Слишком сложные формулы иль нет?

 
Evgeniy Chumakov:


А как там у тебя сейчас ценовой канал строится? Слишком сложные формулы иль нет?

Я два канала использую:

1. как Колдун рекомендовал - сумма приращений в скользящем окне + дисперсия с квантилем.

2. дисперсия без квантиля относительно скользящего матожидания (Variance Gamma Process).

Так вот с эксцессом и тот и другой варианты показывают прибыль, без него - оба в 0.

Вывод: индикатор разладки гораздо важнее самой стратегии выколачивания денег из рынка.

 
Alexander_K:

Еще раз повторю, как должен выглядеть этот индикатор.

Беру эксцесс распределения тиковых приращений и вижу, что при эксцессе >20 практически всегда начинается трендовое движение.

Кто не имеет такого или подобного индикатора в кармане, тот скоро скатится до ежедневного потребления водки возле привокзального туалета. Без него никакие средние, полусредние, каналы и т.п. ерунда - не помогут.

Это Ты верно говоришь, но есть один маааленький нюанс, во первых при резком увеличении эксцесса резко растут колебания значит колокол распределения "толстеет" в обе стороны, а это значит что резко снижается способность заработать на этом движении так как оно неустойчиво ( устойчивые трендовые движения бывают очень и очень редко).
Во вторых цена может после "скачка" тупо устаканится. В этом варианте просто будет убыток, а колокол не поменяется.
 Конечно не знаю...но даже на тиках минутные выбросы и тиковые практически идентичны. Я смотрел в Dycoskopy. Хоть 1 тик хоть три...хоть 10...
В третьих с таким подходом пока Ты дождешься своего устойчивого тренда ( так как при резком скачке выиграть открывшись прямо на нем нереально, определить его ещё до того момента когда можно слиться нереально) ты сольешь депозит.
Единственный вариант это двигаться по сигме в поисках оптимального входа при выбросе и находить наиболее оптимальный результат.
В четвёртых есть цифры в которых показывается, что в течении последних пяти лет при экцессе >20 можно реально заработать? Например тест с ордером по сигналу где ТП=СЛ?
 
Martin Cheguevara:
На счёт персистентности и анти, у меня есть готовая реализация.
А что она даст? 


Вы серьезно не знаете как применить?   Это Грааль, если действительно знаете on-line.    Берете любую трендовую стратегию, хоть на машках/параболике и фперед торговать ее токо в трендах . Или флетовую, осцилляторы какие нить  - во флетах.  Или то и другое поочереди, чтобы без дела не сидеть.   

 
Martin Cheguevara:
Это Ты верно говоришь, но есть один маааленький нюанс, во первых при резком увеличении эксцесса резко растут колебания значит колокол распределения "толстеет" в обе стороны

Глаголишь верно. Уважаю. Видно, что работал над этой темой.

Тебе не нужно в обе стороны. Тебе нужно только в одну! Для этого еще асимметрию надо смотреть. Ущучиваешь?

1...795796797798799800801802803804805806807808809...1981
Новый комментарий
Причина обращения: