От теории к практике - страница 1510
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Товарищи математики хотел спросить у Вас о решении одного вопроса:
визуально видно, что вторая картинка (красная линия) наиболее приближена к определению ее как экспоненциальной функции.
Я конечно понимаю что можно посчитать скорости изменения числового ряда представленного красной кривой.
но как мы видим скорость на обоих графиках растет, но экспоненциально растет только у второго графика.
Как математически рассчитать насколько кривая (или числовой ряд представленной кривой) приближена к экспоненциальному?
Как математически рассчитать насколько кривая (или числовой ряд представленной кривой) приближена к экспоненциальному?
Сделать массив с кривой и массив такого же времени с эталонной кривой (которая построена по экспоненте) и посчитать корреляцию.
Не то?
Фунт, зараза, опять рвет меня как мокрую туалетную бумагу...
А как же диффузия и чтение всей книжки?
Столько крику о граале то было.
Шо грааль поломалась не успев набить карманы владельца деньгами?)
А как же диффузия и чтение всей книжки?
Столько крику о граале то было.
Шо грааль поломалась не успев набить карманы владельца деньгами?)
Увы... Пойду-ка я к церкви... Прихожане не обидят.
Сделать массив с кривой и массив такого же времени с эталонной кривой (которая построена по экспоненте) и посчитать корреляцию.
Не то?
как вариант кстати) сейчас попробую) Спасибо!
Основная идея была в том чтобы попытаться сформулировать модель динамического кокона (например хотя бы в виде y=kx+ax^p) трендовая компонента которого будет зависеть от текущему скоса распределения данного участка, затем усреднить все коконы и попытаться найти их общую границу, в итоге такой кокон уже не будет расширяться бесконечно но будет представлять собой что-то вроде аморфной змеи/кишки которая иногда вспучивается, к сожалению задача довольно объемная так как всплывают множество вопросов, в простейшем случае как ты точно подметил это взять мувинг вместо трендовой компоненты и СКО от мувинга (получится мульти-боллинджер) можно вместо СКО брать суммарное движение поделённое на корень из времени (чисто точек/баров) в таком случае есть некоторое формульное сходство с ЦПТ в виде S(n)/sqrt(n) -->norm... На графике иногда одно выглядит лучше иногда другое, ещё можно по аналогии оттолкнуться от закона повторного логарифма но там возникают неприятности в виде сдвига графика на две точки и неопределенных значений в нуле, и такое впечатление что в мире это вообще никого не беспокоит, но визуально это некрасиво как-то, неаккуратненько, я предполагаю что конкретная форма закона даже неважна потому что на практике все равно будут какие-то погрешности/заскоки, ещё есть такой момент: можно масштабным коэффициентом перед корнем просто увеличить размах даже без трендовой компоненты (как ты написал выше) и для отдельного кусочка графика отдельный кокон будет выглядеть почти точно так же (курватура чуть другая но несущественно) по большому счёту на коротких интервалах можно очень многими функциями имитировать такой кусочек, короче вариантов куча, а жизнь коротка... так можно и на завод не успеть...
Память рынка - да это самый тёмный момент, меня не очень удовлетворило описание у Петерса чтобы его применить, а цвет шума и спектры тоже плавают само собой, по факту устойчивым является только суточный ритм, остальные гармоники заметно плавают и хуже того - они расслаиваются и растекаются... не знаю что с этим делать... несомненно только одно что подглядывая в новостной календарь можно предположить появление "эффекта Джокера по Петерсу" - смещение и обрыв памяти и резкое падение автокорреляции... тут на форуме тоже интересные варианты предлагались, много вариантов, банально не хватает времени всё попробовать... Компенсаторно-субъективно можно чисто визуально считать что движение должно быть не менее 200 баров рабочего таймфрейма с оглядкой на точку последнего экстремума и масштаб движений слева в истории, но это прям совсем субъективизм, я понимаю как это звучит... пока что я привык ориентироваться на саму форму графика и на календарь...
Что касается зарабатывания чисто по ЦПТ на случайном процессе (без памяти, без Марковости, без всего этого) - это мне кажется очень сомнительно, я даже не понимаю как это может происходить, возможно там какой-то особенный процесс который не совсем случайный? ведь само понятие случайности если к Ширяеву и Колмогорову обратиться за исторической справкой - это такой процесс про который нельзя сказать что он каким-либо образом упорядочен = нет схемы зависимости конкретных исходов = нет алгоритма по которому можно было бы его хотя отчасти воспроизвести... Я могу предположить что это как-то связано со следствием УЗБЧ по Хинчину и Ширяеву и тогда можно задать окрестность S(n)*sqrt(ln(ln(n))))+e которая будет границей которую процесс коснётся лишь конечное число раз? - но там предположения о стабильной дисперсии и среднем, а рынок к сожалению не такой... И даже чисто логически непонятно как это может работать, вот мы делали в одной тайной секретной секте такой эксперимент: брали генераторные данные и строили градиенты после тренда, для случайных IID-данных (и для ресэплированных рыночных тоже) не было ни на одном масштабе никакого смещения ни в какую сторону только флэтлайн, а для рыночных данных мы наблюдали на короткой дистанции мягкое продолжение (дуга немного вверх) а потом откат в исходному уровню или немного ниже (дуга загибается и постепенно превращается в асимптоту) то есть был видимый эффект отличия сгенерированных данных от рыночных на over9000 усреднений, одним словом если действительно на голой ЦПТ можно заработать то я в недоумении, действительно магия...
https://www.mql5.com/ru/forum/286022 просмотри внимательно и непредвзято, отбросив оковы въевшихся стереотипов и предрассудков ;) -- и понимание придёт.
Фунт, зараза, опять рвет меня как мокрую туалетную бумагу...
чо с кроссов спрыгнул?
фунт - это последняя инстанция, высший пилотаж для твоей стратегии
Увы... Пойду-ка я к церкви... Прихожане не обидят.
Так вот и получается что, если бы мы торговали сумму приращений то всё было бы в шоколаде , но мы торгуем цену.
А приращения цены в скользящем окне не коррелируют с приращениями сумм (приращений) .
Так вот и получается что, если бы мы торговали сумму приращений то всё было бы в шоколаде , но мы торгуем цену.
А приращения цены в скользящем окне не коррелируют с приращениями сумм (приращений) .
а сумма приращений это не сама цена случаем?
Можно сказать что и цена, но периода мы не знаем . Можно узнать период если хватит истории и то не факт, так как не с нулевой отметки старт.