От теории к практике - страница 1103

Evgeniy Chumakov
2162
Evgeniy Chumakov  
Renat Akhtyamov:

да, выглядит круто


Только толку ноль.  Не понятно как использовать.  Вход на пересечениях результата не даёт.

Maxim Kuznetsov
19611
Maxim Kuznetsov  
Evgeniy Chumakov:


Только толку ноль.  Не понятно как использовать.  Вход на пересечениях результата не даёт.

ну отчего-же...

навскидку - цена в осциляторе прибежала в 1, можно открыть сетку; пересеклась со средней - сбросить сетку оставив лучший ордер.

будет работать пока волатильность не превысит отставания средней (система попадёт в контр-фазу).
Остаётся вопрос измерения волатильности и детекции фаз :-) С этим никто не заморачивается и На практике решается вводом канала средней более высокого порядка и оптимизацией-оптимизатором :-) 

Alexander_K
2378
Alexander_K  

Бегло посмотрел на гистограммы расстояний, которые проходит цена за интервалы времени между тиками

при следующих координатах для тиковых измерений

Ось Х - равномерная шкала отсчетов событий (1, 2, ...)

Ось Y - величина S=+-sqrt((Tn-Tn-1)^2+(PRICEn-PRICEn-1)^2)

где (Tn-Tn-1) - время между текущим и предыдущим тиками, (PRICEn-PRICEn-1) - приращение между текущей и предыдущей ценой

Короче, применил теорему Пифагора к тиковым ценам и времени.

Вуаля!

При таких раскладах, имеем наше знаменитое "ушастое" двумодальное распределение.

Теперь понятно, откуда Демко его брал... Угу... Работал с расстояниями, с гипотенузами на тиках... Ага... В линейной системе координат... Хммм... 

И чё?! Почему это он сразу заорал, что у него появился Грааль? Хз. Дубею :((

secret
872
secret  
Alexander_K:

Короче, применил теорему Пифагора к тиковым ценам и времени.

Вуаля!

При таких раскладах, имеем наше знаменитое "ушастое" двумодальное распределение.

Теперь понятно, откуда Демко его брал... Угу... Работал с расстояниями, с гипотенузами на тиках... Ага... В линейной системе координат... Хммм... 

И чё?! Почему это он сразу заорал, что у него появился Грааль? Хз. Дубею :((

Дык а что здесь удивительного? Форекс - симметричный рынок, вероятность пойти вверх и вниз одинакова.

Дались вам эти уши. Ни о чем они не говорят, кроме того что цена с равной вероятностью идет либо вверх либо вниз.

Alexander_K
2378
Alexander_K  
secret:

Дык а что здесь удивительного? Форекс - симметричный рынок, вероятность пойти вверх и вниз одинакова.

Дались вам эти уши. Ни о чем они не говорят, кроме того что цена с равной вероятностью идет либо вверх либо вниз.

Не знаю, не знаю...

А вот не от этого ли Демко аж затрясся? Смотрим:

 

Вверху - график AUDCAD на этой неделе (вторник-четверг. Увы, только за эти дни удалось набрать данные - после установки Win7 и нового Vissim, связка МТ4+Vissim стала работать крайне нестабильно).

Внизу - график суммы расстояний (гипотенуз) на тиковых данных. Т.е. во вторник в 00.00 фиксируем начало отсчета 0 и далее просто суммируем гипотенузы с учетом знака. Без каких бы то ни было скользящих окон.

Имеем очевиднейший процесс Орнштейна-Уленбека с возвратом к средней. Вот он - вожделеннейший Грааль!!!

Renat Akhtyamov
13845
Renat Akhtyamov  

+

ЖГИ !

Roman Shiredchenko
2612
Roman Shiredchenko  
Renat Akhtyamov:

+

ЖГИ !

имхо - здесь не ожидал - в соседней ветви - да. 

ГОСПОДА  -   а не сдается ли Вам,    что Вы наблюдаете и стараетесь тут рисовать картины из "зеркала заднего вида"  ?

АВТОПИЛОТА  :-) 

Не исключаю, что возможно, да. Ведь объективность здесь и сейчас отсутствует...  

Renat Akhtyamov
13845
Renat Akhtyamov  
Roman Shiredchenko:

имхо - здесь не ожидал - в соседней ветви - да. 

ГОСПОДА  -   а не сдается ли Вам,    что Вы наблюдаете и стараетесь тут рисовать картины из "зеркала заднего вида"  ?

АВТОПИЛОТА  :-) 

Не исключаю, что возможно, да. Ведь объективность здесь и сейчас отсутствует...  

Да неееее.

Александр - добрейшей души человек.

Roman Shiredchenko
2612
Roman Shiredchenko  
Renat Akhtyamov:

Да неееее.

Александр - добрейшей души человек.

Эт ясно. 

Важен - резалт!!!

Надо идти к нему, ИМХО - живее, быстрее, выше и сильнее...

ПЫСЫ Прелюдия ИМХО  - уж сильнО затянулась... 

Отложенный оргазм не устраивает - все как обычно,  надо здесь и сейчас. 

Yuriy Asaulenko
9254
Yuriy Asaulenko  
Roman Shiredchenko:

Эт ясно. 

Важен - резалт!!!

Надо идти к нему, ИМХО - живее, быстрее, выше и сильнее...

ПЫСЫ Прелюдия ИМХО  - уж сильнО затянулась... 

Важен процесс! Сами знаете, глянул ваши сигналы по 20$.
Не обижайте художников, их обидеть просто.