От теории к практике - страница 604

Natalja Romancheva
1297
Natalja Romancheva  
Alexander_K2:

А ведь у Вас на рисунке - Грааль из чистейшего золотишка.

Я вот посмотрел на 100%-квантили распределений сумм приращений и сравнил их с квантилями самой цены для одного и того же исторического участка:

Черный цвет - 100% квантиль для суммы приращений в скользящем окне=8 часов

Фиолетовый цвет - 100% квантиль для цены в том же самом окне.

Таки - это два разных процесса, порождающих разные распределения вероятностей.

Если для суммы приращений использовать динамический 100%-й квантиль, получим следующую картину:

Не исключаю, что если работать в скользящем окне = 24 часа (по совету моего друга Bas'a) и использовать динамический 99%-квантиль, то можно получить картинку, похожую на Вашу.

Проект грааля №100500.

2. Графики прибыльности торговой системы с использованием для уточнения входа в сделку тиковых МА.

2.1. ALPARI_MT5

ALPARI_MT5

2.2. ROBOFOREX_ECN

ROBOFOREX_ECN

2.3. ROBOFOREX_CENT

ROBOFOREX_CENT

2.4. ROBOFOREX_CENT более длинный период

ROBOFOREX_CENT

Выводы:

1. Видны следы группировки результатов в некоторые структуры (рыба есть!).

2. Видно некоторое подобие образующихся структур на счетах разных брокеров и типов.

3. Тем не менее на счетах разных брокеров и типов даже в одном и том же временном периоде (2.1-2.3) наблюдается существенное различие количественных характеристик.

4. С изменением интервала тестирования (2.3-2.4) количественные характеристики плывут, но существенная часть общих особенностей остается неизменной.

Справка.

На получение только этих результатов затрачено около 5000 ядро-часов (4теста Х 2суток Х 50ядер) тестера.

Yuriy Asaulenko
9266
Yuriy Asaulenko  
Natalja Romancheva:

Проект грааля №100500.

....

1.10. Поскольку сильные возмущения ломают модель канальной торговли, то область применимости данной модели не должна приближаться к областям прогнозируемых сильных возмущений.

и.т.д

Все приведенные здесь 600500 страниц - это попытка рассмотреть только 1.9 причём с полным игнорированием 1.10, что делает 1.9 вообще бессмысленными.

Не..., я так больше не могу. Пойду стопаря накачу. (с)

Кстати, пока не накатил, п.1.10 верен только в выделенной констатирующей части. Последующее неверно.

Natalja Romancheva:

Выводы:

1. Видны следы группировки результатов в некоторые структуры (рыба есть!).

...

На получение только этих результатов затрачено около 5000 ядро-часов (4теста Х 2суток Х 50ядер) тестера.

Ужас. На старом ноутбуке в простеньком SciLab понять, что рыба есть можно всего за несколько часов.(
secret
845
secret  
Natalja Romancheva:

Выводы:

1. Видны следы группировки результатов в некоторые структуры (рыба есть!).

Эти структуры будут плавать с течением времени. Всё то же самое,  как и на любом ограниченном участке СБ - найдутся "закономерности", но в будущем они изменятся.

Для качественной проверки лучше брать график доходности (будет видна устойчивость во времени), и не на участке подгонки, а на OOS.

Natalja Romancheva
1297
Natalja Romancheva  
secret:

Эти структуры будут плавать с течением времени. Всё то же самое,  как и на любом ограниченном участке СБ - найдутся "закономерности", но в будущем они изменятся.

Для качественной проверки лучше брать график доходности (будет видна устойчивость во времени), и не на участке подгонки, а на OOS.

График доходности октябрь 2015 - сентябрь 2018

RBC_201510-201809

Интервал подгонки март 2018 - сентябрь 2018.

Natalja Romancheva
1297
Natalja Romancheva  
Yuriy Asaulenko:

Не..., я так больше не могу. Пойду стопаря накачу. (с)

Кстати, пока не накатил, п.1.10 верен только в выделенной констатирующей части. Последующее неверно.

Ужас. На старом ноутбуке в простеньком SciLab понять, что рыба есть можно всего за несколько часов.(

Ну так поделились бы методикой.

А то как-то голословно.

И по поводу п 1.10 чуть позднее будут картинки иллюстрирующие влияние положения: "Область применимости данной модели не должна приближаться к областям прогнозируемых сильных возмущений."

P.S.

Без торговли в области сильных возмущений (новостей).

0001

Торговля без ограничений на область сильных возмущений.

0002

Результат очевиден. Отбойная (внутрь) канальная стратегия несовместима с областями резких изменений цены.

Yuriy Asaulenko
9266
Yuriy Asaulenko  
Natalja Romancheva:

Ну так поделились бы методикой.

А то как-то голословно.

Качаете SciLab (бесплатный аналог МатЛаб) и моделируете стратегию.
А тест могу показать хоть счас.)) Оч. честный, без всякой оптимизации и подбора параметров.)
Yuriy Asaulenko
9266
Yuriy Asaulenko  
Natalja Romancheva:

И по поводу п 1.10 чуть позднее будут картинки иллюстрирующие влияние положения: "Область применимости данной модели не должна приближаться к областям прогнозируемых сильных возмущений."

По п.1.10. Если новости и пр. идут к границе канала - нам без разницы. Если от границы в сторону центра, мы их преспокойно отрабатываем. В любом случае нам без разницы, смещается (разрушается - по вашей терминологии) канал или нет.

secret
845
secret  
Natalja Romancheva:

График доходности октябрь 2015 - сентябрь 2018

Интервал подгонки март 2018 - сентябрь 2018.

Другое дело) хороший результат. Еще бы усреднения выкинуть?

Oleg Papkov
4720
Oleg Papkov  
Novaja:
Даже получение случайного процесса генератором случайных чисел даёт некое отклонение от идеального.

Компьютерные ГСЧ - псевдослучайные.

Natalja Romancheva
1297
Natalja Romancheva  
secret:

Другое дело) хороший результат. Еще бы усреднения выкинуть?

Проверялось - результат по балансу чуть хуже. Параметры (просадка, шарп, прибыльность) - чуть лучше. Да и усреднение тут не очень агрессивное.