Баланс между КАЧЕСТВОМ и КОЛИЧЕСТВОМ - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Разумеется. Я и не собираюсь делать выбор. Я просто совершенствую советника шаг за шагом.
Кстати, у советника отключена возможность совершения коротких операций, пока только покупка, ещё и с продажей - получается лучше, и вообще 90-95% его "мощности" выключено, т.к. возможности тестера не позволяют.
вот кусок из моей личной переписки с разработчиками.
По поводу управления капиталом. Вот картинку набросал.
типы сделок отражены цветными стрелками (начало-> конец) черная линия это как движеться цена.
Для неё нужно что то придумывать при условии что МОЖ>1.5 по достаточной статистике. Для расчета нужна статистика каждой сделки в пунктах относительно красных больших точек и все. Просто рассчитываем гарантированный результат с учетом доверительного интервала. Кстате я както просил сделать отчет в тестере в пунктах. Эти долары. % только мешают.
Когда я это понял, я выкинул все книги по управлению капиталом, от лукавого там. Единственное достойное это принцип максимума Понтрягина там все красиво и математически точно показано. Как управлять. Чем управлять и что для этого нужно знать http://abitur.bsuir.by/eumk/smssu/lecture/theme_4.html
но это как байс все его знают (или слышали), но вот на практике применение почти невозможно из-за больших и жестких требований к априорным данным.
З.Ы. Мне очень интересно мнение Алексея (математика). Он писал про "бутерброд", я свой "будерброд" именно так вижу (первая страница этой ветки). Если бы он мог опровергнуть этот критерий, я был бы рад, следовательно есть лучший
З.Ы. Кстати именно это вы ищете фиксируя лот в тестере если еще уберёте ТР и SL из торговой системы, то это будет предложенный мой критерий лучшей ТС.
Попробую другими словами. Если вы найдете такую ТС (идеальная по моему (описанному выше) критерию), то это Грааль, в чистом его виде. Можно входить в сделку по самые помидоры всем депозитом.
Стремиться нужно к идеалу, к безрисковой торговле.
А как можно гладкость кривой выразить математически? Я тоже на неё смотрю.
Как вам такой критерий качества:
Критерий качества = Гладкость кривой [???]* Количество сделок за время теста [шт] * Длительность теста [месяцев]
или вот так:
Критерий качества = Гладкость кривой [???] * Длительность работы всех ордеров [месяцев]
Вообще говоря это зависит от стратегии. Сделки они группируются на своих рабочих участках, скажем у флэтовой стратегии в коррекциях. То есть для оценки нужно диагностировать эти участки, а затем уже оценивать равномерность распределения в пределах этих участков и вылеты за границу. Поэтому я и сформулировал так "в общем".
Глубина истории должна быть максимальная при которой сохраняется эксплуатируемая зависимость. Не менее двух лет думаю.
Prival, твой критерий качества понятен. Попробую что-нибудь сказать.
Мне и самому такая система кажется одной из самых оптимальных. К сожалению, до сих пор я слышал о чем-то подобном (никаких просадок при входе) только у одного человека - IgorM. Его система, как я предполагаю, была мультивалютной.
Но у Игоря, как я понял, была другая проблема, которую он все еще не решил, - проблема выхода из сделки. Это проблема того же масштаба, как и проблема входа в сделку.
Сам уже несколько недель кручу в голове свою системку, которая, кстати, по задумке тоже мультивалютна. Но там такая странная математика (скорее физика), в которой я еще и сам толком не разобрался :)Prival, твой критерий качества понятен. Попробую что-нибудь сказать.
Мне и самому такая система кажется одной из самых оптимальных. К сожалению, до сих пор я слышал о чем-то подобном (никаких просадок при входе) только у одного человека - IgorM. Его система, как я предполагаю, была мультивалютной.
Но у Игоря, как я понял, была другая проблема, которую он все еще не решил, - проблема выхода из сделки. Это проблема того же масштаба, как и проблема входа в сделку.
Сам уже несколько недель кручу в голове свою системку, которая, кстати, по задумке тоже мультивалютна.Этого не может быть. - Потому, что этого не может быть.
(погоня на такой ТС приведёт к укорачиванию сделок до спреда)
открою секрет - система мультитиковая ))) - просто можно правильно собирать и фильтровать тики для успешного входа в тренд, причем входы по тем же индикаторам - машки, стохастики - фактически с помощью тиков формируются рендж-бары
ну а выходы оказываются не менее важны чем входы
А как можно гладкость кривой выразить математически?
см. в разделе Чемпионата на вкладке Отчеты показатель LR Correlation (Коэффициент корреляции линейной регресии) для кривой баланса: