От теории к практике - страница 422
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- Форексный VPS бесплатно на 24 часа
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как вариант расчёта размера стоп-лосса если его размер определить сразу в пунктах. Например задали размер стоп-лосса 100 пунктов (5ти знак) и тогда берём во внимание только те тики когда цена преодолела этот интервал. Т.е. берём для анализа первый = последний тик, второй = тик +- 100 пунктов , третий = тик +- 100 пунктов от второго и т.д.
На месте ТС я бы обратил внимание на эту идею. Такое прореживание тиков сильно упростило бы рассматриваемый объект - вместо непрерывного процесса с непрерывным временем - дискретное блуждание по одномерной решётке.
Я считаю, что вероятность всегда 50% , либо профит, либо минус.
Как вариант расчёта размера стоп-лосса если его размер определить сразу в пунктах. Например задали размер стоп-лосса 100 пунктов (5ти знак) и тогда берём во внимание только те тики когда цена преодолела этот интервал. Т.е. берём для анализа первый = последний тик, второй = тик +- 100 пунктов , третий = тик +- 100 пунктов от второго и т.д.
Найдите ответ на следующий вопрос:
Цена = ?
Будет Вам соотношение.
Найдите ответ на следующий вопрос:
Цена = ?
Будет Вам соотношение.
У вас ответ есть?
если по быстрому ответить, то так:
https://www.oanda.com/lang/ru/forex-trading/analysis/open-position-ratios
Кажись, нашел еще одну ошибку у себя в расчетах.
Читайте внимательно:
В нашем случае х>>lambda и центральная часть волнового пакета не по форме, так по сути (если посмотреть по персентилям) у нас, действительно, напоминает нормальное распределение с ШИРИНОЙ sigma=sqrt(c*t*lambda). За исключением "тяжелых" хвостов, конечно.
Таким образом, дисперсия нашего диффузионного процесса вычисляется по формуле:
D=(c*t*lambda)/4
Пользуйтесь, ребята!!!
Да прибудет с нами Грааль!
P.S. Но, поиски параметра "тренд/флет" это не отменяет. Ищем...
Кстати, наблюдая реал-тайм очередную, очевидно, убыточную сделку по EURUSD официально заявляю:
без параметра "тренд/флет" делать на рынке нечего
А так как ума найти его у меня не хватает, то я вынужден прибегнуть к последнему шансу - использовать нейросеть для его поиска.
Какое-то время буду отсутствовать на форуме.
Удачи!
Кстати, наблюдая реал-тайм очередную, очевидно, убыточную сделку по EURUSD официально заявляю:
без параметра "тренд/флет" делать на рынке нечего
А так как ума найти его у меня не хватает, то я вынужден прибегнуть к последнему шансу - использовать нейросеть для его поиска.
Какое-то время буду отсутствовать на форуме.
Удачи!
А вы что, считали, что можно сделать грааль без единой убыточной сделки? Такого не бывает. Без стопов не обойтись. Добейтесь, чтобы за счёт перевеса количества прибыльных сделок и TP>SL получить стабильную прибыльную торговлю. Это и будет грааль.
Нет, прощаться еще рано.
Приведу графики для EURUSD на этой неделе, с расчетом дисперсии по формуле D=(c*t*lambda)/4
А вот еще один с секретным параметром
И вот если посмотреть на графики 2 и 3, то это и есть искомый Грааль. А?
без параметра "тренд/флет" делать на рынке нечегоА так как ума найти его у меня не хватает, то я вынужден прибегнуть к последнему шансу - использовать нейросеть для его поиска.
Может если только сравнивать пару с другими валютными парами имеющими те же символы.
Нет, прощаться еще рано.
Приведу графики для EURUSD на этой неделе, с расчетом дисперсии по формуле D=(c*t*lambda)/4
А вот еще один с секретным параметром
И вот если посмотреть на графики 2 и 3, то это и есть искомый Грааль. А?