От теории к практике - страница 422

[Aleksey Nikolayev]

Evgeniy Chumakov:

Как вариант расчёта размера стоп-лосса если его размер определить сразу в пунктах. Например задали размер стоп-лосса 100 пунктов (5ти знак)  и тогда берём во внимание только те тики когда цена преодолела этот интервал. Т.е.  берём для анализа  первый = последний тик,  второй = тик +- 100 пунктов , третий = тик +- 100 пунктов от второго и т.д.    

На месте ТС я бы обратил внимание на эту идею. Такое прореживание тиков сильно упростило бы рассматриваемый объект - вместо непрерывного процесса с непрерывным временем - дискретное блуждание по одномерной решётке.

[Renat Akhtyamov]

Evgeniy Chumakov:

Я считаю, что вероятность всегда 50%  ,  либо профит, либо минус.  

    
Как вариант расчёта размера стоп-лосса если его размер определить сразу в пунктах. Например задали размер стоп-лосса 100 пунктов (5ти знак)  и тогда берём во внимание только те тики когда цена преодолела этот интервал. Т.е.  берём для анализа  первый = последний тик,  второй = тик +- 100 пунктов , третий = тик +- 100 пунктов от второго и т.д.    

Найдите ответ на следующий вопрос:

Цена = ?

Будет Вам соотношение.

[Evgeniy Chumakov]

Renat Akhtyamov:

Найдите ответ на следующий вопрос:

Цена = ?

Будет Вам соотношение.

У вас ответ есть?

[Renat Akhtyamov]

Evgeniy Chumakov:
У вас ответ есть?

если по быстрому ответить, то так:

https://www.oanda.com/lang/ru/forex-trading/analysis/open-position-ratios

[Alexander_K2]

Кажись, нашел еще одну ошибку у себя в расчетах.

Читайте внимательно:

В нашем случае х>>lambda и центральная часть волнового пакета не по форме, так по сути (если посмотреть по персентилям) у нас, действительно, напоминает нормальное распределение с ШИРИНОЙ sigma=sqrt(c*t*lambda). За исключением "тяжелых" хвостов, конечно.

Таким образом, дисперсия нашего диффузионного процесса вычисляется по формуле:

D=(c*t*lambda)/4

Пользуйтесь, ребята!!!

Да прибудет с нами Грааль!

P.S. Но, поиски параметра "тренд/флет" это не отменяет. Ищем...

[Alexander_K2]

Кстати, наблюдая реал-тайм очередную, очевидно, убыточную сделку по EURUSD официально заявляю:

без параметра "тренд/флет" делать на рынке нечего

А так как ума найти его у меня не хватает, то я вынужден прибегнуть к последнему шансу - использовать нейросеть для его поиска.

Какое-то время буду отсутствовать на форуме.

Удачи!

[khorosh]

Alexander_K2:

Кстати, наблюдая реал-тайм очередную, очевидно, убыточную сделку по EURUSD официально заявляю:

без параметра "тренд/флет" делать на рынке нечего

А так как ума найти его у меня не хватает, то я вынужден прибегнуть к последнему шансу - использовать нейросеть для его поиска.

Какое-то время буду отсутствовать на форуме.

Удачи!

А вы что, считали, что можно сделать грааль без единой убыточной сделки? Такого не бывает. Без стопов не обойтись. Добейтесь, чтобы за счёт перевеса количества прибыльных сделок и TP>SL получить стабильную прибыльную торговлю. Это и будет грааль.

[Alexander_K2]

Нет, прощаться еще рано.

Приведу графики для EURUSD на этой неделе, с расчетом дисперсии по формуле D=(c*t*lambda)/4

А вот еще один с секретным параметром

И вот если посмотреть на графики 2 и 3, то это и есть искомый Грааль. А?

[Evgeniy Chumakov]

Alexander_K2:

без параметра "тренд/флет" делать на рынке нечего

А так как ума найти его у меня не хватает, то я вынужден прибегнуть к последнему шансу - использовать нейросеть для его поиска.

Может если только сравнивать пару с другими валютными парами имеющими те же символы. 

[Yury Kirillov]

Alexander_K2:

Нет, прощаться еще рано.

Приведу графики для EURUSD на этой неделе, с расчетом дисперсии по формуле D=(c*t*lambda)/4

А вот еще один с секретным параметром

И вот если посмотреть на графики 2 и 3, то это и есть искомый Грааль. А?

Грааль - это не графики, а прибыльные сделки. Графики - это художественное творчество.