От теории к практике - страница 533

sibirqk
451
sibirqk  
Простая машка и кривулина построенная по средним точкам отрезков линейного  МНК - это одно и тоже.  Ну, то есть берем к примеру линейный МНК по 11 точкам, строим, запоминаем 6-ю точку, смещаем на одну точку вперед,  опять строим МНК по 11 точка, запоминаем  6-ю точку, ну так далее, по всему ряду. В результате получается в точности машка. А  кривулина - это линейный вариант фильтра Савицкого-Галлея для 11 точек. В спектрографии для аппроксимации иногда используют нелинейные варианты(кубический или даже более высоких степеней) этого фильтра, для предварительной подготовки данных. 
Georgiy Merts
8876
Georgiy Merts  
sibirqk:
Простая машка и кривулина построенная по средним точкам отрезков линейного  МНК - это одно и тоже. 

Ну кто ж там МНК использует ?

МНК все-таки берется по нескольким точкам, а не каждые две точки - свой отрезок... Не говоря о том, что МНК можно взять и более высокой степени - второй или третьей.

Igor Makanu
8541
Igor Makanu  
Yuriy Asaulenko:

Дык, для того и моделирование, а не сразу пишем АТС.

Предыдущую АТС я моделировал примерно полгода. В итоге получилась оч. простая и красивая система. Но в процессе сложностей было более чем достаточно.)

Вот визуализации почти никакой. Все логи пишутся в БД Access.

хотелось бы согласиться, но ... но хочу поспорить.. ))

нужно формализовать задачу, на элементарные (до ужаса простые!) задания:

- результат написания АТС в чем заключается - в получении графика баланса!

- в идеале мы хотим линию баланса под 45 градусов вверх, чтобы стремиться к такой линии, нужно знать:

а) прогноз движения

б) достоверность прогноза

т.е. путем глубоких умозаключений, приходим к видео: https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page525#comment_8564120

задача а) : что мы должны прогнозировать? нужна модель движения цены:

- тренды = линия

- каналы = 2 линии

- уровни = ??? , но хочу вот это прогнозировать, подозреваю что это несколько горизонтальных линий, которые будут менять свои значения в зависимости от времени удержания позиции в рынке

задача б) решается тестером стратегий и статистическими наблюдениями

вот примерно так, осталось минимум - разобраться с задачей а)

От теории к практике
От теории к практике
  • 2018.09.03
  • www.mql5.com
Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно...
Yuriy Asaulenko
9247
Yuriy Asaulenko  
Igor Makanu:

хотелось бы согласиться, но ... но хочу поспорить.. ))

нужно формализовать задачу, на элементарные (до ужаса простые!) задания:

- результат написания АТС в чем заключается - в получении графика баланса!

- в идеале мы хотим линию баланса под 45 градусов вверх, чтобы стремиться к такой линии, нужно знать:

а) прогноз движения

б) достоверность прогноза

т.е. путем глубоких умозаключений, приходим к видео: https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page525#comment_8564120

задача а) : что мы должны прогнозировать? нужна модель движения цены:

- тренды = линия

- каналы = 2 линии

- уровни = ??? , но хочу вот это прогнозировать, подозреваю что это несколько горизонтальных линий, которые будут менять свои значения в зависимости от времени удержания позиции в рынке

задача б) решается тестером стратегий и статистическими наблюдениями

вот примерно так, осталось минимум - разобраться с задачей а)

Отказался от:

- модели движения цены (лучше сказать, почти отказался),

- отказался от прогнозирования (тоже почти).  Все идет от статистики и вероятностей. Т.е., наличие убыточных сделок уже изначально свойство системы.

- отказался от оптимизации по максимуму прибыли. В итоге получается оч много различных критериев, но все подсистемы настраиваются в основном отдельно (независимо).

Vladimir
1105
Vladimir  
RRR5:

ну я использую Полином, значит это "разные части параболы".

можно еще попробовать использовать дугу, но я не умею делать на нее регрессию.



Сможете отсюда вывести уравнение дуги, чтобы забить его в экселе?

http://sci.sernam.ru/book_geom.php?id=39

Спасибо за ссылку, увлекся поиском связанных с ней идей. Не думаю, что Вам нужно подходить к вопросу как там, с позиций R-функций. Подход с обычными средствами:

    Прямо из уравнения окружности радиусом R с координатами центра Xc, Yc, с игнорированием потери смысла у единиц измерения (номер, курс, расстояние)

               R^2 = (X-Xc)^2 + (Y-Yc)^2

делаем функцию невязки в точке с номером i (Xi = i). Это разность между расстоянием от точки (Xi, Yi) до центра Xc, Yc и радиусом R:

                 Di = ((Xi-Xc)^2 + (Yi-Yc)^2)^0.5 - R.

Квадраты Di и складываем, чтобы получить целевую функцию, которую надо минимизировать. Искомых варьируемых параметров три: R, Xc, Yc. У крайних (первой и последней) точек влияние меньше, чем у промежуточных (нет соседних), думаю, лучше соответствующие Di^2 умножить на два. А для Ваших целей подгонки с акцентом на последние точки можно поиграть еще и весами нескольких последних точек, заведя для весов еще один столбец.

Если будет выходить криво, придется учесть единицы измерения. Для того, чтобы в подсчете расстояния влияние X и Y было почти одинаковым (а R ведь подвержен обоим влияниям), нужно к качестве X брать не номер i, а тот же номер, умноженный на выравнивающий масштаб, так, чтобы диапазоны X и Y были близки по размеру.

P.S. Оказывается, sernam.ru очень хитро избавился от обвинений в нарушении авторских прав, публикуя тексты книг только по частям и без указания выходных данных, в частности, наименований книг. В sernam.ru можно встретить тексты, которых больше нигде в инет не найдешь.

Uladzimir Izerski
7241
Uladzimir Izerski  

Люблю на мелких ТФ работать, но вот такие закидоны не люблю.

Чем их можно предсказать?

GBPJPYM1

aleger
1251
aleger  
Uladzimir Izerski:

Люблю на мелких ТФ работать, но вот такие закидоны не люблю.

Чем их можно предсказать?


Зачем их "предсказывать" - их надо правильно "разруливать"! Ничего особого в них нет, их надо своевременно "определять" и правильно "обслуживать".

Renat Akhtyamov
14093
Renat Akhtyamov  
Uladzimir Izerski:

Люблю на мелких ТФ работать, но вот такие закидоны не люблю.

Чем их можно предсказать?


нет таких способов

потому чта абсолютно

вся матьматека усредняет

Uladzimir Izerski
7241
Uladzimir Izerski  
aleger:

Зачем их "предсказывать" - их надо правильно "разруливать"! Ничего особого в них нет, их надо своевременно "определять" и правильно "обслуживать".

Определять это всегда опоздал. А предсказать это то что надо.

aleger
1251
aleger  
Uladzimir Izerski:

Определять это всегда опоздал. А предсказать это то что надо.

Если предсказать голословно, то да, без проблем, всё что угодно. А обоснованно - тот вряд ли. "Определить" - это не всегда опоздать, наоборот, это в большей степени "опередить"!