От теории к практике - страница 143
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
тоды "ой"
однако эта неделя флетовая
Я проверю его алгоритм и по другим данным - не буду торопиться. Кому надо быстрее - пусть читает последние страницы этой ветки и делает сам.
Я не тороплюсь. Ветка интересная.
Читаю пока.
Сделки то у Вас все равно ведь на демке. Вот в чем беда.
Дождусь реальных, там видно будет.
Я не тороплюсь. Ветка интересная.
Читаю пока.
Сделки то у Вас все равно ведь на демке. Вот в чем беда.Больше всего об этом жалеет мой тесть, ходящий вокруг меня с восклицаниями типа: "Ну? Когда же? Когда???!!!" :)))
Спасибо, bas, за новый для меня источник тиков ticks.alpari.org. Их там очень много, и, Александр, представляете, много по той причине, что приведены свои тики для каждого из 10 разных типов счетов - это в одном ДЦ! Такой подход к вопросу хранения истории тиков я встречаю впервые. В частности, у дукаса, как мне помнится, один экземпляр тиков. У gaincapital тоже.
Это потому что тиковая история для ДЦ это в первую очередь инструмент разрешения споров.
Ну типа, вы видите какие мы честные (а вашей сделки тут не стояло), у нас есть логи всех сделок, и они публичны.
А во вторую очередь конкурентное преимущество. У нас есть история тиков, мы делаем всё чтоб наши трейдеры удачно торговали.
Ну, что я могу сказать, друзья мои...
Проанализировал я работу предложенного алгоритма на своих архивах, собранных при разных методах считывания котировок.
Вывод следующий:
Модель, предложенная Vizard_, является рабочей исключительно и только для метода считывания через экспоненциальные интервалы времени с псевдосостояниями (не берусь говорить про равномерное время с псевдосостояниями - такого архива у меня нет)
Никакие другие методы приема данных (каждого тика, не каждого тика, и т.п.) для этой модели не подходят. Если кто-то анализирует архивные тиковые котировки по этому методу и получает отрицательные результаты - бросьте, у меня тоже самое.
Вот теперь, чтобы грамотно все объяснить, мне действительно надо надолго покинуть форум, без дураков.
Не прощаюсь.
С уважением,
Александр_К
По теории, их как раз не может не быть. Рынок - это вероятностный процесс, а не детерминированный, поэтому прогнозировать его на 100% невозможно. Избавиться от отрицательных сделок вы не сможете, но это и не нужно - вопрос в их количестве, нужно всего лишь чтобы они не перевешивали профит, упрощенно говоря.
Более того, 100% прибыльных сделок - это показатель т.н. "пересиживания убытков" (=самообмана), которое в итоге внезапно заканчивается разорением.
Ну, что я могу сказать, друзья мои...
Проанализировал я работу предложенного алгоритма на своих архивах, собранных при разных методах считывания котировок.
Вывод следующий:
Модель, предложенная Vizard_, является рабочей исключительно и только для метода считывания через экспоненциальные интервалы времени с псевдосостояниями (не берусь говорить про равномерное время с псевдосостояниями - такого архива у меня нет)
Алгоритм приема тиков, подходящий для модели можете напомнить еще раз? Желающих помогать нет, придется самому программку для обработки архивов написать.
Алгоритм приема тиков, подходящий для модели можете напомнить еще раз? Желающих помогать нет, придется самому программку для обработки архивов написать.
Я из этой статьи https://habrahabr.ru/post/263993/ использовал генератор экспоненциально распределенных чисел.
1. Генератор выдает значение =1 значит через 1 сек. считываю котировки Bid и Ask. Причем неважно, это "живая" котировка, т.е. реально пришедшая или "старое" значение (как раз это значение считается псевдосостоянием и это очень важно).
2. Следующую котировку считываю через следующее значение генератора = , к примеру, 3. И т.д.
Я принимаю котировки по DDE с дискретностью =1 и более секунд, поэтому к тому значению, которое выдает генератор прибавляю 1 и беру целую часть.