От теории к практике - страница 265
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
я и сам случайно наткнулся на золотую жилу, пару раз написал об этом в теме - никто не заценил клондайк, теперь довожу до ума собственными усилиями и выбираю апартаменты в Австралии
После ярчайших речей Serge на форуме, у меня доллары аж перед глазами стоят... Наваждение...
Господа!!!
Уже никто и ничто не остановит меня на пути к Граалю! Взалкал я на старости лет и только доллары могут меня утешить.
Ок, возьмем первую же цитату: "Для марковского процесса время пребывания системы подряд в каком-либо состоянии распределено по показательному закону."
Во-первых, нигде не сказано, что верно обратное.
Во-вторых, само это утверждение брошено без всяких доказательств, так же как и дальнейшая фраза "введем вместо одного состояния три последовательных «псевдосостояния». Процесс, протекающий в такой системе, уже будет марковским."
А в третьих, "распределено" - не означает "имеет длительность". Почему вы решили, что последействие имеет длительность порядка длительности тика? Вы его измеряли когда-нибудь?
Знаете ли вы, что последействие может иногда измеряться и часами? Более того, именно длительное последействие и позволяет вам зарабатывать, ибо на процессе без памяти зарабатывать невозможно по определению.
Короче, мой вердикт: за уши притянута какая-то левая теория, авторы которой сами не понимают, о чем пишут)
Не говоря уже о том, что само определение марковского процесса весьма мутное, я бы предпочел им не пользоваться.
Шикарнейшая мотивационная фраза!
Serge, Вы реально внесли колорит и мощь в эту ветку! Мое почтение.
Ага.
Только грааль это та фича, которая не приносит убытков
Как говорится, пока не тянет не только на золото, но и на грааль тоже
Но "На пути к граалю" это открытие я бы назвал конечно, впрочем как и у всех - одно из миллиона открытий.
Например, хваленый AUDCAD сейчас дает стране угля. Удалось зацепить импульс или поймать продолжение движения? Ну ведь в полный разрез с изложенной в этой ветке теорией всё происходит...
А повышение волатильности связано не с тиками, а в этот раз вот из-за чего:
Шикарнейшая мотивационная фраза!
Serge, Вы реально внесли колорит и мощь в эту ветку! Мое почтение.
Спасибо за теплые слова. Искренне рад если удалось помочь или вдохновить!
А что на счет скользящего окна и проверки отсутствия памяти у преобразованного потока?
Скользящее окно в вашем понимании оно постоянного размера? То есть вы выбираете, что окно например 20 единиц и двигаете его в своих расчетах вглубь данных? Или размер окна меняется? Где-то вы писали, что увидели на рынке константу (постоянную величину диффузии или как то так вы выразились) при применении скользящего окна. Я тогда решил что у вас размер окна переменный. Это не так?
И еще, несколько страниц назад вам кто-то задавал вопрос как вы проверяете что преобразование дает поток "без памяти"? Вы не ответили? По крайней мере я не нашел ответа.
Более того, именно длительное последействие и позволяет вам зарабатывать, ибо на процессе без памяти зарабатывать невозможно по определению.
Как то вы тут погорячились, насчет "нельзя зарабатывать". Уважаю математически подкованных граждан, но иногда такое выдают закопавшись в свои абстракции... Что ой :) С реальностью не бьется, нужно что то делать с этим "определением" [Или тем хуже для реальности? :)))]
Вот вам "кусочек" очень забывчивого процесса. Шары в лоттотроне выпадают, от 1 до 42. Естественно каждый следующий шар не помнит, что там до него было. Так вот вам навскидку простейшая "система", которая не просто позволит на этом беспамятном "процессе" заработать,а вообще Грааль. Покупаем, когда "цена"=1 продаем "цена"=42 и наоборот. Не будет ни одной убыточной сделки. Хотя какой выпадет следующий шар "просчитать" не можем, он никак не зависит от предыдущиего "хода".
Но слава богу, это и не нужно, если цель - заработать. Нужно только знать "1" и "42" и просто дожидаться когда они выпадут. Все. Не просто убытков не будет, ни одного тика супротив позиции :)
А можно было столько наворотить и нейросети с вейвлетами и теорвером приплести, мартингейл с мартингалами и и бог знает что, пытаясь шары угадывать и на каждом "ходе" - заработать.
P.S.
На рынке такая ж примерно фигня, токо сложнее чуток из-за многомерности/фрактальности. Я понятия не имеею куда пойдет цена ни через тик, ни через час,ни через день. И знать это уже очень давно нехочу, без надобности. Не получается лучше 50/50 -спред, как не извращайся, да и бог с ним. Мне это совсем и не нужно. Я о рынках кое-что знаю, аналог "1" и "42" из примера выше, не пытаюсь зарабатывать и просчитывать каждый "чих" и "ход". Мне без разницы, как "болтается" цена между этими двумя точками, кукловоды шалят или еще что. Не имеет значения. Нужно просто ждать, "процесс" их не минет.
Пардон, сейчас пока некогда отвечать - очень занят думами о деньгах. Чуть позже...
Еще один гений. Браво Wizard2018! А то я уже тут спорить устал. Не дают сосредоточиться на метОдах быстрого подсчета наличных в уме...
С этими преобразованными рядами вообще можно много интересных вещей было бы сделать, и торговать не только контртренд
можно было бы создать пользовательский кастомный символ на преобразованных рядах, и на нем заоптить любую систему, в т.ч. НС
но нет ни статьи ничего, лишь только виссим нам машет ручкой лукаво :) а Александр посмеивается, складывая мешки в стопку
Не будем терять надежду, что когда мешки для денег будут пошиты, может у автора руки и до статьи дойдут.
На счет идеи торговать тренд по этой системе мне не очень понятно как выбирать момент входа и как определять цель выхода?
У вас, Максим, есть идеи как это вычислять из диффузии преобразованного ряда?
Только грааль это та фича, которая не приносит убытков
Например, хваленый AUDCAD сейчас дает стране угля. Удалось зацепить импульс или поймать продолжение движения? Ну ведь в полный разрез с изложенной в этой ветке теорией всё происходит...
А повышение волатильности связано не с тиками, а в этот раз вот из-за чего:
Было бы движение, а уж новость, объясняющая его, найдется. (c)
К сожалению это высказывание не мое.
А дальше от меня на счет грааля - реального грааля... Господа, давайте все помолимся, чтобы он никогда не был найден!
Что такое реальный грааль? Это вычислительный аппарат (формула) позволяющая в любой момент и правильно рассчитать справедливую цену. Как только такая формула будет найдена биржи закроются, останутся магазины. Люди и страны будут и дальше обмениваться товарами, но по рассчитанным справедливым ценам. А вот биржи, заявки, стаканы, быки и медведи, споры продавцов и покупателей - вся эта прекрасная человеческая вакханалия станет ненужна! Ведь цену, справедливую цену, можно будет просто посчитать!!! И трейдить будет негде.....
Пусть люди ищут грааль, каждый по своему и каждый с могучей убежденностью, что можно только так, как получается у него. Но пусть они никогда не найдут реальный грааль. Да прибудет с нами трейдинг! Во веки веков =)))