От теории к практике - страница 1560
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Стоплосс это же не статистика, это одна конкретная реализация процесса. Он может и за один бар (или тик) быть реализован.
На выход по стоплоссу очень похож упомянутый ранее алгоритм CUSUM. У вас решение о выходе из сделки происходит по превышению простой кумулятивной суммы приращений (попросту говоря приращения цены за несколько баров) определённого порога, и там принимается решение о наличии разладки при превышении некоей (чуть более сложной, но тоже определяемой приращениями) кумулятивной суммы. В обоих случаях всё может произойти за один бар, если он достаточно большой.
Здесь единственная реализация процесса содержит выборку из многих приращений или из немногих, но очень больших (даже если выборка состоит только из одного числа, но очень большого, то этого может хватить для опровержения гипотезы о равенстве матожидания нулю или о его знаке)
На выход по стоплоссу очень похож упомянутый ранее алгоритм CUSUM. У вас решение о выходе из сделки происходит по превышению простой кумулятивной суммы приращений (попросту говоря приращения цены за несколько баров) определённого порога, и там принимается решение о наличии разладки при превышении некоей (чуть более сложной, но тоже определяемой приращениями) кумулятивной суммы. В обоих случаях всё может произойти за один бар, если он достаточно большой.
Да, за один бар или тик, поэтому никакой суммы нет, важна лишь величина изменения цены.
Сделал добавку в сообщении выше.
даже если в выборке только одно число, но очень большое, то этого может хватить для опровержения гипотезы о равенстве матожидания нулю
Каким образом? в учебниках я не встречал даже намеков на такие технологии.
Зависит от природы явления. Если речь о физических измерениях, то можно удалить. К сожалению, некоторые выбросы цен или гэпы никто удалять не будет) Поэтому, например, приходится придумывать модели где эти скачки хоть и редко, но есть - недавно Максим писал про такие.
Собственно, правило трёх сигм и говорит о том, что при единственном числе выходящем за их пределы мы должны отбросить нулевую гипотезу о распределении, если не смогли отбросить сам факт получения этого числа.На выход по стоплоссу очень похож упомянутый ранее алгоритм CUSUM. У вас решение о выходе из сделки происходит по превышению простой кумулятивной суммы приращений (попросту говоря приращения цены за несколько баров) определённого порога
Это если стратегия на удержание по времени, но почти все кто ищет ТС с помощью индикаторов, сеток ордеров, каналов, возможно графических разметок (- тут не в курсе не постиг) это не используют
Не знаю правильно или нет - не использовать время удержания позиции, можно конечно исследовать это, но зачастую для профита достаточно только движения цены по оси Y , ось X ( время ) используют крайне редко, вернее только для определения времени работы ТС, по сути валотильности. Да кстати, сейчас утихло, но моментами графики Ренко на форумах вспоминают массово, там вообще нет оси времени, но как бы тоже стратегии где в профит, а где не совсем
ЗЫ если мне не изменяет память, то время удержания позиции используется в High Frequency Trading , но там стратегии уж точно не на барах построены - там тики и ликвидность основное
Вот тут ещё одна мысля.
А каким способом вычислить на сколько быстро в будущем значение распределения вернётся к среднему?
Ведь для нас оптимально что-бы быстро, а не так что открыта сделка и висит в коридоре флетит.
Это если стратегия на удержание по времени, но почти все кто ищет ТС с помощью индикаторов, сеток ордеров, каналов, возможно графических разметок (- тут не в курсе не постиг) это не используют
Не знаю правильно или нет - не использовать время удержания позиции, можно конечно исследовать это, но зачастую для профита достаточно только движения цены по оси Y , ось X ( время ) используют крайне редко, вернее только для определения времени работы ТС, по сути валотильности. Да кстати, сейчас утихло, но моментами графики Ренко на форумах вспоминают массово, там вообще нет оси времени, но как бы тоже стратегии где в профит, а где не совсем
ЗЫ если мне не изменяет память, то время удержания позиции используется в High Frequency Trading , но там стратегии уж точно не на барах построены - там тики и ликвидность основное
Вроде бы у меня там ничего не было про выход по времени. Приращения цены суммируются до достижения определённой величины, причём неизвестно заранее сколько уйдёт на это баров.
Вот тут ещё одна мысля.
А каким способом вычислить на сколько быстро в будущем значение распределения вернётся к среднему?
Ведь для нас оптимально что-бы быстро, а не так что открыта сделка и висит в коридоре флетит.
what is "значение распределения"?