От теории к практике - страница 379

 

Вот буду вставлять этот текст из работы Шелепина, пока, блин, не выжму Грааль из этих уравнений., ибо на этом строится моя ТС.


 
Yuriy Asaulenko:

Он не слышит. Ушел в грядущее.

Сорри за повтор.

Он как Дирак ловит грааль на кончике пера.)

 
Итак, как видим, Шелепин поступил хитрО - для волновой функции (уравнение (13)) он придал физический смысл константе - это скорость света, а для обычной функции плотности вероятности (уравнение (12) именно то, которое нас интересует!!!) туповато схитрил. Представил С/lambda - как частоту скачков, а саму С деликатно обошел вниманием.
 

Как я уже указывал выше, мы рассматриваем процесс, удовлетворяющий уравнению (12), в строго определенном скользящем временном окне. И характерная величина скачков (приращений) lamda вычисляется для этого окна и имеет размерность pips (условно).

Соответственно, константа С имеет размерность pips/сек.

А частное С/lamda должно говорить мне о частоте скачков (приращений). Хм... Однако!

Т.е. если я положил (каюсь, даже не задумываясь) для EURUSD константу С =0.0001, а средняя величина приращений (скачков) во временном окне условно lambda =0.00002 (т.е. 2 pips), то получается, что у меня условная частота скачков C/lambda= 0.0001/0.00002 = 5 раз в секунду для EURUSD.

Для EURJPY у меня константа С =0.01, а средняя величина приращений (скачков) во временном окне условно lambda =0.0025 (т.е. 2,5 pips), то частота скачков C/lambda= 0.01/0.0025 = 4 раза в секунду для EURJPY.

Так что ли? Но, это безусловно, неправильно. Это совершенно противоречит моим практическим данным, по которым частота прихода тиковых котировок для EURJPY гораздо выше, чем для EURUSD.

Дурень я старый, вот что я вам скажу.

 

А ничего, что процесс не одиночный, для которого собственно подходит волновая функция?

А наложение (и не факт, что линейное) нескольких процессов, для которого использование волновой функции не годится.

Вопрос риторический.

 
Dmitriy Skub:

А ничего, что процесс не одиночный, для которого собственно подходит волновая функция?

А наложение (и не факт, что линейное) нескольких процессов, для которого использование волновой функции не годится.

Вопрос риторический.

да всем пофик :-) природа процесса, структура, периодичность, составляющие, шумы - никого тут ни волнует ни в малейшем разе. 

"свиньи ищут трюфель" ... простите за грубое сравнение, но очень сильно схоже.
Изыски распределения (или иного свойства) не рассматривая/предполагая природы сего и не даже без представления о том как применить - это поиск драгоценного трюфеля исключительно по запаху и только ради самого поиска

 
Dmitriy Skub:

А ничего, что процесс не одиночный, для которого собственно подходит волновая функция?

А наложение (и не факт, что линейное) нескольких процессов, для которого использование волновой функции не годится.

Вопрос риторический.

Мы волновую функцию и не рассматриваем (ур-ние (13)), т.к. у нас, напротив, цена - нерелятивистская частица, которая описывается уравнением (12).

В данном случае, у нас С - не скорость света, как для свободной релятивистская частицы, а тупо средняя скорость самой частицы!!!

Но вот вопрос - средняя скорость в скользящем временном окне или на протяжении длительного времени t --> к бесконечности?

Возьму на себя смелость утверждать, что в нашем случае С - это именно средняя скорость на протяжении длительного времени (при t --> к бесконечности).

 

Т.о. стандартное отклонение цены от средней в скользящем окне = 4 часа принимает вид:

sigma = КОРЕНЬ((СУММ(ABS(return))/Т)*(СУММ(ABS(return))/N)*14400)

где Т - время работы системы (--> к бесконечности).

 

Теперь осталось разобраться с множителем этой sigma, для определения доверительного интервала.

Вспоминая безудержные монологи Асауленко, что-то вроде: "какая разница - какое там распределение? мне вообще все без разницы и я сам себе помогаю своими собственными руками, т.к. являюсь утопающим..." (ну, что-то вроде того, очень близко по смыслу), можно сказать, что - да, там нет нормального распределения, поэтому надо пользоваться неравенствами Чебышева или Петунина-Высоковского.

Вот так-то, дяди, такие задачи решаются!

 

Да, но, теория без практики мертва, не так ли?

Поэтому, ввиду того, что только что мы получили уточненную формулу расчета стандартного отклонения процесса, я немедленно запускаю обновленную ТС в работу.

А потоки Эрланга пока подождут.

О результатах расскажу.

С уважением,

А_К2