От теории к практике - страница 390

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Renat Akhtyamov:

Тож недоработано

Для кого я вот это написал?

К2, ну отбрось тело свечи и ты получишь свою незыблемую стабильность приращений на любом ТФ, в т.ч. и на тиках

Т.е., по-твоему, HIGH-LOW или CLOSE-OPEN и является стационарным процессом (а, отнюдь не ретурны). Так, что ли?

Renat Akhtyamov
13462
Renat Akhtyamov  
Alexander_K2:

Т.е., по-твоему, HIGH-LOW или CLOSE-OPEN и является стационарным процессом (а, отнюдь не ретурны). Так, что ли?

так проверь

два года уже пользую

HIGH-LOW - ABS(CLOSE-OPEN)

просто я не знаю чо ты потом с этим всем делаешь

у тебя свое, у меня свое

вернись к скрину, который я повесил в предыдущем посту, примени виртуально формулу

авось озарит

лично я делал наоборот - т.е. сначала смотрел, потом озаренье и потом уже формула

)

если кратко - нас ващьпе не интересует флет (шум), т.е. зеленая и черная линия в таком представлении как на твом скрине:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

От теории к практике

Alexander_K2, 2018.06.04 20:53

Пример расчетного канала для EURUSD на прошлой неделе:

Классно, правда?


Evgeniy Chumakov
2069
Evgeniy Chumakov  

А почему система должна работать на тиках, но не может работать на точках зигзага?

Берём сформировавшиеся вершины зигзага и считаем что это тик.  И скорости легко считаются.  

 
Vladimir
1093
Vladimir  
Alexander_K2:

Вот в этом мне и надо убедиться.

Каждую секунду рассчитываю среднее арифметическое СУММ(ABS(return))/T.

Вот при Т -->к бесконечности, эта величина должна стать практически константой. Нет? Но, вот какой - вопрос.

Александр, возьмите тики у ДЦ с 4-разрядным котированием. Там почти всегда ABS(return) равно 10, а сумма равна 10*Число тиков. И сделайте выводы о том, какая в этом случае будет "эта скорость,", которая, "собственно и отвечает за волатильность пары. За размах, амплитуду движения - как угодно назовите". Я ведь показывал Вам для 35 ДЦ для 25 инструментов, как они дают разное число тиков (в диапазоне 80-1500 тысяч) за одну и ту же неделю (T одинаково), в том числе (в меньшем диапазоне) по одному и тому же инструменту. Полагаете, они давали разную волатильность по одному инструменту?

Сделайте же следующий отсюда вывод: работая с этими return, Вы анализируете не свойства Форекс, а свойства процедур генерации пакетов с курсами для терминала в каждом отдельном ДЦ.  А эти процедуры зависят от очень многих вещей, вплоть до ориентации ДЦ на клиентов, работающих через мобильные устройства, смартфоны или планшеты - у них трафик дороже, им лучше слать пакеты пореже.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Renat Akhtyamov:

так проверь

два года уже пользую

HIGH-LOW - ABS(CLOSE-OPEN)

просто я не знаю чо ты потом с этим всем делаешь


Хм...

Для начала, попробуем сообразить, что дает нам эта формула. Пишу, что называется, "с чистого листа", поэтому, могу где-то ошибиться.

1. (HIGH-LOW) - размах выборки, к примеру, на ТФ М1. Непараметрическая мера дисперсии. Среднее значение, при огромном объеме выборки, практически = const. (доказано мной, аплодисментов не надо).

2. ABS(CLOSE-OPEN) - длина свободного пробега. В среднем, также некая постоянная.

3. HIGH-LOW - ABS(CLOSE-OPEN). А это чё такое??! Если представить "ящик с усами" (boxplot), то это сумма расстояний между телом ящика и "кончиками усов". И Рена утверждает, что эта последовательность стационарна. Т.е., по Колмогорову, мы можем прогнозировать следующее значение с высокой точностью.

И чё?!

Мы не можем прогнозировать отдельно (HIGH-LOW) и ABS(CLOSE-OPEN), ввиду их нестационарности, но нам известны их усредненные значения при огромных объемах выборки...

Надо подумать. Сразу прям не могу алгоритм предложить...

Nikolay Demko
13754
Nikolay Demko  
Alexander_K2:

Возможно, ты прав, Николай. Но, у меня есть яркий пример перед глазами - Novaja (увы, наверное, покинувшая этот форум...)

Человек, весьма неслабо разбирающийся в математике, 3 года(!!!) отдал изучению Ренко и Каги. Упорного труда! Результат - нуль.

Я из личной переписки знаю ее уровень подготовки - если она не справилась, то и делать там нечего. ИМХО.

Теорвер вообще странная нелогичная область знаний.

Тысячи белых лебедей почти не изменяют вероятность существования чёрного лебедя.

Но один чёрный меняет всё.

То что Novaja ничего не нашла ещё ничего не доказывает. Вот если бы она нашла это бы всё доказало.

Я вот нашёл же.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Nikolay Demko:

Теорвер вообще странная нелогичная область знаний.

Тысячи белых лебедей почти не изменяют вероятность существования чёрного лебедя.

Но один чёрный меняет всё.

То что Novaja ничего не нашла ещё ничего не доказывает. Вот если бы она нашла это бы всё доказало.

Я вот нашёл.

Выкладывай сигнал. Будем подписываться.

Nikolay Demko
13754
Nikolay Demko  
Alexander_K2:

Выкладывай сигнал. Будем подписываться.

Идите в Ж на ПМЖ, вы про фору и не слыхали, мы тут Граали строили уже.

ЗЫ Не расстраивайся, 10 000 бессонных ночей и Грааль у тебя в кармане.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Nikolay Demko:

Идите в Ж на ПМЖ, вы про фору и не слыхали, мы тут Граали строили уже.

ЗЫ Не расстраивайся, 10 000 бессонных ночей и Грааль у тебя в кармане.

:))) Не, я только-только оттуда выбрался. Жить не могу без Грааля. И я его найду.

Evgeniy Chumakov
2069
Evgeniy Chumakov  

Skorosti

Надо подумать чем это блюдо приправить дальше.    Кстати на разных валютных парах значение скорости при одинаковой выборке различается на 0.001 pips/sec