От теории к практике - страница 510

Igor Makanu
7955
Igor Makanu  
Evgeniy Chumakov:

Я не могу рассказать, так как не знаю что рассказывать.  

По логике цена ползёт к паритету.  

все правильно, это рынок, но на товарных рынках работает спрос и предложение, на валютных ставка ФРС направляет куда движется - уже не помню, как ставка ФРС влияет, но вроде Cash and Carry стратегии банки будут использовать если ставка ФРС достаточно высока

я бы предложил исследовать произведение двух валют и отклонение от этой величины, по  логике вещей, если EURUSD * XXXUSD, то будем иметь квадрат одной случайной величины, против произведения 2-х случайных величин, единственная проблема это корреляция которая между валютами возникает

Evgeniy Chumakov
2054
Evgeniy Chumakov  
Igor Makanu:


я бы предложил исследовать произведение двух валют и отклонение от этой величины, по  логике вещей, если EURUSD * XXXUSD, то будем иметь квадрат одной случайной величины, против произведения 2-х случайных величин, единственная проблема это корреляция которая между валютами возникает


Подробней и что-там на  счёт корреляции?

Вообще в области получения справедливой цены для пары исходя из других валют то же веду исследования, но пока так ничего и не нашёл.

Aleksey Nikolayev
2206
Aleksey Nikolayev  
Evgeniy Chumakov:


Я не могу рассказать, так как не знаю что рассказывать.  

По логике цена ползёт к паритету.  

Скорее наоборот, уползает в сторону противоположную желаниям большинства) Правда, при этом подходе плохо объяснимы длинные тренды. Наверняка, большинство трейдеров рано или поздно начинает торговать по этому тренду и не очень понятно кто и зачем занимает противоположную им сторону.

Igor Makanu
7955
Igor Makanu  
Evgeniy Chumakov:


Подробней и что-там на  счёт корреляции?

Вообще в области получения справедливой цены для пары исходя из других валют то же веду исследования, но пока так ничего и не нашёл.

насчет корреляции, тут и по графикам видно, что очень часто фунт с еврой вместе идут, я давно искал зависимость между золотом и валютами, причем интересен был доллар в знаменателе золота, т.е. искал зависимость отклонений от среднего произведений EURUSD * XAUSD, логика такого исследования была, что золото торгуется в другие сессии и не всегда привязано к валютам, т.е.  можно попытаться в произведении  EURUSD * XAUSD выделить доллар, ну и так в остальных валютах, причем если в сумме отклонений произведеиий валют на золото присутствовало групповое движение, то предполагалось, что это идет изменение стоимости доллара, если нет группового движения, значит изменяют стоимости другие валюты, а средняя цена по доллару неизменна

вот примерно так

secret
844
secret  
Alexander_K2:

Пожалуй - да.

Нужен перерыв - поискать новые идеи.

Увы, в последней сделке не помогло ничего - ни уровни, ни АКФ, вообще ничего...

При всем желании не могу объяснить эту отрицательную сделку.

В этой ветке уже тыщу раз всё разжевано и подсказано. Изучайте, перечитывайте. Вместо шапкозакидательства.
Uladzimir Izerski
6736
Uladzimir Izerski  
Aleksey Nikolayev:

Всё же, создали фонд и руководили им не сами лауреаты, не стоит преувеличивать. Поначалу фонд показывал очень хорошие результаты. Сгубили его кризисы в России и Азии. Помимо них оказало влияние и то, что их сделки стали копировать другие трейдеры. Это весьма показательно описывает суть рынка - даже очень хорошая стратегия со временем станет убыточной. Что, в частности, говорит о принципиальной невозможности грааля.

А чё? )))))

Нормально переложить ответственность на кризис в России. Нобелевские ребята тут при чём?. Ххххх, чмыххх, пук!.

Они же лауреаты. Какой с них спрос?.

 Они учли всё. Так понятнее. Надеюсь.

2.

А грааль на то и есть Грааль, чтобы глупцам не доставался.

Aleksey Nikolayev
2206
Aleksey Nikolayev  
Uladzimir Izerski:

А чё? )))))

Нормально переложить ответственность на кризис в России. Нобелевские ребята тут при чём?. Ххххх, чмыххх, пук!.

Они же лауреаты. Какой с них спрос?.

Тогда уж на основателя LTCM можно заодно свалить и кризис 2008 года - тогда накрылся следующий его фонд) Причем, справился один, без лауреатов - видимо хорошо они его научили) Сейчас у него гораздо более мелкий фонд, но в умелых руках ...

Evgeniy Chumakov
2054
Evgeniy Chumakov  

Для примера решил посмотреть графики на периоде 60 минут.  Так как чем больше период , то соответственно дольше вычисления.

EURUSD

1/ График приращений и канал дисперсии.

Видно, что был пару раз пробит канал дисперсии. Сначала вверх, а потом вниз.

Глянем подробно

1.1 / Пробой верхнего уровня

Сигнал на продажу в 8 часов утра. Так как я работаю по последней свече, а не текущей значит время открытия ордера 08:01 .

Размеры тейка и стопа заранее известны, тейк как и положено по феньшую минимум в два раза больше. Открываем.

Так! Отлично , закрытие с профитом.

1.2 / Пробой нижнего уровня


Сигнал на покупку в 9 часов утра. Открываемся.


Не отлично, закрытие по стопу.


GBPUSD

1/ График приращений и канал дисперсии.

Тут еле видно, но если глянуть подробней есть пробой верхнего уровня.

Глянем подробно

Пробой в 8 часов утра, сигнал на продажу. Стоп 127 пунктов тейк 127*2. Открываемся.

Отлично! Закрытие по тейк профиту.

Итог:  Конечно три сделки не показатель, нужно запрограммировать и на автомате прогонять тест.  Что интересно  время открытия сделки на продажу по двум парам совпало минута в минуту.  Так же не факт и не показатель, но если смотреть на фильтр, то убыточной сделки не было бы.  Если посмотреть в двух удачных случаях абсолютный показатель отклонения был больше значения фильтра. А в случае с убыточной сделкой абсолютный показатель отклонения меньше значений фильтра.

Aleksey Nikolayev
2206
Aleksey Nikolayev  
Uladzimir Izerski:

Они учли всё. Так понятнее. Надеюсь.

Как можно учесть в стратегии то, как на неё в итоге отреагирует рынок? По-моему, никак.

Uladzimir Izerski
6736
Uladzimir Izerski  
Aleksey Nikolayev:

Тогда уж на основателя LTCM можно заодно свалить и кризис 2008 года - тогда накрылся следующий его фонд) Причем, справился один, без лауреатов - видимо хорошо они его научили) Сейчас у него гораздо более мелкий фонд, но в умелых руках ...

На ошибках лауреатов хорошо учиться) как и на ошибках наших теоретиков. Каждая ихняя ошибка это лата в ТС. 

Ребята рассуждайте. Польза от этого всем.