Скачать MetaTrader 5

От теории к практике - страница 44

Alexander Sevastyanov
4499
Alexander Sevastyanov  
Nikolay Demko:

Выставляя фильтр с шагом вы убиваете координату время, то есть вот полностью её сносите.

Если это приемлемо то ИМХО стоит сделать условный фильтр: шаг если обе цены и бид и аск изменились.

После этого посчитать какой средний шаг на пилах, и уже к этим данным применить шаговый фильтр.

ЗЫ и кстати если делать такую фильтрацию то стоит внести ещё один показатель в данные тиков, как в барах, сколько тиков содержит данная точка, возможно для анализа это может пригодится, ну типа сколько раз рынок долбился на этом уровне.


Нет, Николай, не убиваем. Мы ведь знаем в какой момент времени цена преодолела заданный порог и можем сохранить временнУю метку вместе со значение цены. Да, отсчеты времени не будут распределены равномерно или по экспоненциальному закону, но разве это важно? Тики ведь тоже не поступают равномерно. И нет необходимости анализировать отдельно Bid/Ask, вполне можно рассматривать (Bid+Ask)/2 как при обработке, так и в торговле. Согласен, тиковый объем не помешает. Не исключено что он может быть использован и дать некоторое преимущество. В итоге структура файла обработанных пороговым фильтром данных может иметь вид:

Дата/Время Цена ТиковыйОбъем

Методика аналогична разбиениям на бары/свечи с той лишь разницей что классические бары нарезаются по времени, а у нас - по цене. Это пожалуй, единственный и эффективный способ избавиться от рыночного и брокерского тикового шума.

bas
214
bas  
Alexander_K2:

Я ведь не случайно выбрал экспоненциальные интервалы времени между тиками, да еще беру среднее значение между ними.

Именно так я вижу достаточно чистое t2-распределение для приращений returns. По-другому у меня не получилось.

Попробуйте просто считывать тики с бОльшим шагом, 10 секунд например. Если все ваши метрики сохранятся, это возможно избавит вас от зависимости "разные тики у разных ДЦ".
Renat Akhtyamov
7952
Renat Akhtyamov  
bas:
Попробуйте просто считывать тики с бОльшим шагом, 10 секунд например. Если все ваши метрики сохранятся, это возможно избавит вас от зависимости "разные тики у разных ДЦ".
Потеряется информация по моему и результат будет еще хуже.

Я бы посоветовал проанализировать минутки.

НО, дело хозяйское.

Mikhail Dovbakh
5717
Mikhail Dovbakh  
Alexander Sevastyanov:

Искренне желаю Вам успеха, но боюсь что Вы совершаете ошибку, исследуя именно тиковые приращения. По моему скромному мнению вместо (Bid+Ask)/2 и отсчетов через равные или экспоненциально распределенные промежутки времени, лучше перейти к фильтрации/дискретизации приращений цены на фиксированную величину порядка 1-2 среднего спреда, фактически к простейшему пороговому фильтру. В чем недостаток отсчета через фиксированные промежутки времени? Тем что за этот промежуток цена может сходить туда-обратно на ощутимую величину. И это может быть не случайный выброс (спайк), а Вы его пропустите. Пороговый фильтр значительно уменьшит объем данных для анализа, отфильтровав тиковый шум, генерируемый рынком и брокером, и не пропустит значимых движений цены. И еще одно преимущество - приращения в 1-2 спреда уже можно не теоретически, а практически торговать. А при использовании Вашего аппарата "квантильной функции и уровнями достоверности", тем более.

Рад Вас снова слышать!
Думаю, что топикстартеру (и не только) будет небесполезна инфа по старым  ссылкам : Н-вола и еще. Каги и ренко - лучше способа пока не видно.
Не думаю, что прореживание тиков разумно в принципе - эффект стробоскопа будем наблюдать, а все интересное пропустим.
А в блуждании к среднему по Винерскому процессу еще и «Разборчивую невесту» можно применить - тогда точка входа (по Березовскому) будет чуть лучше...

😎

Nikolay Demko
12912
Nikolay Demko  
Alexander Sevastyanov:

Нет, Николай, не убиваем. Мы ведь знаем в какой момент времени цена преодолела заданный порог и можем сохранить временнУю метку вместе со значение цены. Да, отсчеты времени не будут распределены равномерно или по экспоненциальному закону, но разве это важно? Тики ведь тоже не поступают равномерно. И нет необходимости анализировать отдельно Bid/Ask, вполне можно рассматривать (Bid+Ask)/2 как при обработке, так и в торговле. Согласен, тиковый объем не помешает. Не исключено что он может быть использован и дать некоторое преимущество. В итоге структура файла обработанных пороговым фильтром данных может иметь вид:

Дата/Время Цена ТиковыйОбъем

Методика аналогична разбиениям на бары/свечи с той лишь разницей что классические бары нарезаются по времени, а у нас - по цене. Это пожалуй, единственный и эффективный способ избавиться от рыночного и брокерского тикового шума.


А как же разница в приходе тиков у разных ДЦ?

или натянем через коэффициенты согласования?

bas
214
bas  
Mikhail Dovbakh:

Не думаю, что прореживание тиков разумно в принципе - эффект стробоскопа будем наблюдать, а все интересное пропустим.

Дело в том, что у топикстартера сделки длятся часами и размер имеют десятки пунктов. С этой точки зрения, за несколько секунд цена не меняется значительно. А ренко конечно хорошо фильтрует шумы, но видимо приведет к совершенно другим распределениям приращений.

Alexander_K2
787
Alexander_K2  
Vladimir:

Складывается впечатление, что Вы слово "повторить" используете в смысле "доказать", "обосновать". И сами как будто верите в такие обоснования. Так сейчас делается в масс-медиа сплошь и рядом, а здесь-то зачем?


Вот, Владимир - специально для Вас.

Это гистограмма приращений для EURJPY за минувшую неделю при именно экспоненциальных промежутках времени с усреднением котировок


Вот статистика

В столбце D - реальные значения вероятностей приращений

В столбце E - расчетные для t2-распределения.

Какие Вам еще нужны доказательства????????

Mikhail Dovbakh
5717
Mikhail Dovbakh  
bas:

Дело в том, что у топикстартера сделки длятся часами и размер имеют десятки пунктов. С этой точки зрения, за несколько секунд цена не меняется значительно. А ренко конечно хорошо фильтрует шумы, но видимо приведет к совершенно другим распределениям приращений.

Ну моя ТС пока тоже морозит каждый ордер по тринадцать часов. (

Nikolay Demko
12912
Nikolay Demko  
Alexander_K2:

Вот, Владимир - специально для Вас.

Это гистограмма приращений для EURJPY за минувшую неделю при именно экспоненциальных промежутках времени с усреднением котировок


Вот статистика

В столбце D - реальные значения вероятностей приращений

В столбце E - расчетные для t2-распределения.

Какие Вам еще нужны доказательства????????


На форуме есть возможность прикреплять файлы к сообщениям.

.xls не крепяться но их можно зазиповать .zip крепятся

Mikhail Dovbakh
5717
Mikhail Dovbakh  
Alexander_K2:

Вот, Владимир - специально для Вас.

Это гистограмма приращений для EURJPY за минувшую неделю при именно экспоненциальных промежутках времени с усреднением котировок

Что такое приращение мы знаем. Прореживание выборки тоже.
А что значит усреднение котировок при этом?

Можно формализованно описать, что в гистограмке Красивой за интервал дискретизации  берется?

о)