От теории к практике - страница 44
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Выставляя фильтр с шагом вы убиваете координату время, то есть вот полностью её сносите.
Если это приемлемо то ИМХО стоит сделать условный фильтр: шаг если обе цены и бид и аск изменились.
После этого посчитать какой средний шаг на пилах, и уже к этим данным применить шаговый фильтр.
ЗЫ и кстати если делать такую фильтрацию то стоит внести ещё один показатель в данные тиков, как в барах, сколько тиков содержит данная точка, возможно для анализа это может пригодится, ну типа сколько раз рынок долбился на этом уровне.
Нет, Николай, не убиваем. Мы ведь знаем в какой момент времени цена преодолела заданный порог и можем сохранить временнУю метку вместе со значение цены. Да, отсчеты времени не будут распределены равномерно или по экспоненциальному закону, но разве это важно? Тики ведь тоже не поступают равномерно. И нет необходимости анализировать отдельно Bid/Ask, вполне можно рассматривать (Bid+Ask)/2 как при обработке, так и в торговле. Согласен, тиковый объем не помешает. Не исключено что он может быть использован и дать некоторое преимущество. В итоге структура файла обработанных пороговым фильтром данных может иметь вид:
Дата/Время Цена ТиковыйОбъем
Методика аналогична разбиениям на бары/свечи с той лишь разницей что классические бары нарезаются по времени, а у нас - по цене. Это пожалуй, единственный и эффективный способ избавиться от рыночного и брокерского тикового шума.
Я ведь не случайно выбрал экспоненциальные интервалы времени между тиками, да еще беру среднее значение между ними.
Именно так я вижу достаточно чистое t2-распределение для приращений returns. По-другому у меня не получилось.
Попробуйте просто считывать тики с бОльшим шагом, 10 секунд например. Если все ваши метрики сохранятся, это возможно избавит вас от зависимости "разные тики у разных ДЦ".
Я бы посоветовал проанализировать минутки.
НО, дело хозяйское.
Искренне желаю Вам успеха, но боюсь что Вы совершаете ошибку, исследуя именно тиковые приращения. По моему скромному мнению вместо (Bid+Ask)/2 и отсчетов через равные или экспоненциально распределенные промежутки времени, лучше перейти к фильтрации/дискретизации приращений цены на фиксированную величину порядка 1-2 среднего спреда, фактически к простейшему пороговому фильтру. В чем недостаток отсчета через фиксированные промежутки времени? Тем что за этот промежуток цена может сходить туда-обратно на ощутимую величину. И это может быть не случайный выброс (спайк), а Вы его пропустите. Пороговый фильтр значительно уменьшит объем данных для анализа, отфильтровав тиковый шум, генерируемый рынком и брокером, и не пропустит значимых движений цены. И еще одно преимущество - приращения в 1-2 спреда уже можно не теоретически, а практически торговать. А при использовании Вашего аппарата "квантильной функции и уровнями достоверности", тем более.
Рад Вас снова слышать!
Думаю, что топикстартеру (и не только) будет небесполезна инфа по старым ссылкам : Н-вола и еще. Каги и ренко - лучше способа пока не видно.
Не думаю, что прореживание тиков разумно в принципе - эффект стробоскопа будем наблюдать, а все интересное пропустим.
А в блуждании к среднему по Винерскому процессу еще и «Разборчивую невесту» можно применить - тогда точка входа (по Березовскому) будет чуть лучше...
😎
Нет, Николай, не убиваем. Мы ведь знаем в какой момент времени цена преодолела заданный порог и можем сохранить временнУю метку вместе со значение цены. Да, отсчеты времени не будут распределены равномерно или по экспоненциальному закону, но разве это важно? Тики ведь тоже не поступают равномерно. И нет необходимости анализировать отдельно Bid/Ask, вполне можно рассматривать (Bid+Ask)/2 как при обработке, так и в торговле. Согласен, тиковый объем не помешает. Не исключено что он может быть использован и дать некоторое преимущество. В итоге структура файла обработанных пороговым фильтром данных может иметь вид:
Дата/Время Цена ТиковыйОбъем
Методика аналогична разбиениям на бары/свечи с той лишь разницей что классические бары нарезаются по времени, а у нас - по цене. Это пожалуй, единственный и эффективный способ избавиться от рыночного и брокерского тикового шума.
А как же разница в приходе тиков у разных ДЦ?
или натянем через коэффициенты согласования?
Не думаю, что прореживание тиков разумно в принципе - эффект стробоскопа будем наблюдать, а все интересное пропустим.
Дело в том, что у топикстартера сделки длятся часами и размер имеют десятки пунктов. С этой точки зрения, за несколько секунд цена не меняется значительно. А ренко конечно хорошо фильтрует шумы, но видимо приведет к совершенно другим распределениям приращений.
Складывается впечатление, что Вы слово "повторить" используете в смысле "доказать", "обосновать". И сами как будто верите в такие обоснования. Так сейчас делается в масс-медиа сплошь и рядом, а здесь-то зачем?
Вот, Владимир - специально для Вас.
Это гистограмма приращений для EURJPY за минувшую неделю при именно экспоненциальных промежутках времени с усреднением котировок
Вот статистика
В столбце D - реальные значения вероятностей приращений
В столбце E - расчетные для t2-распределения.
Какие Вам еще нужны доказательства????????
Дело в том, что у топикстартера сделки длятся часами и размер имеют десятки пунктов. С этой точки зрения, за несколько секунд цена не меняется значительно. А ренко конечно хорошо фильтрует шумы, но видимо приведет к совершенно другим распределениям приращений.
Ну моя ТС пока тоже морозит каждый ордер по тринадцать часов. (
Вот, Владимир - специально для Вас.
Это гистограмма приращений для EURJPY за минувшую неделю при именно экспоненциальных промежутках времени с усреднением котировок
Вот статистика
В столбце D - реальные значения вероятностей приращений
В столбце E - расчетные для t2-распределения.
Какие Вам еще нужны доказательства????????
На форуме есть возможность прикреплять файлы к сообщениям.
.xls не крепяться но их можно зазиповать .zip крепятся
Вот, Владимир - специально для Вас.
Это гистограмма приращений для EURJPY за минувшую неделю при именно экспоненциальных промежутках времени с усреднением котировок
Что такое приращение мы знаем. Прореживание выборки тоже.
А что значит усреднение котировок при этом?
Можно формализованно описать, что в гистограмке Красивой за интервал дискретизации берется?
о)