От теории к практике - страница 172
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
тут уже и не поймешь в последнее время, кого еще называть "партнером", а кого уже "зарубежным" :)
Готовь карманы, Максим! Было нелегко, но задача практически решена. Нейросети нужны, по сути, для классификации более точных входов и все, пожалуй. Для отшлифовки, так сказать. Прогнозировать ничё не надо - и так все ясно.
А чего говорить, и так все ясно.)) Александр, Вы ведь все поняли?
Готовь карманы, Максим! Было нелегко, но задача практически решена. Нейросети нужны, по сути, для классификации более точных входов и все, пожалуй. Для отшлифовки, так сказать. Прогнозировать ничё не надо - и так все ясно.
Самое простое в Alglib есть.
Тут пообщайся с Maxim Dmitrievsky
его индикатор (чисто как пример подключения).
Для классификации можешь поузать мою статью про сети Кохонена
Еще раз о картах Кохонена
Готовь карманы, Максим! Было нелегко, но задача практически решена. Нейросети нужны, по сути, для классификации более точных входов и все, пожалуй. Для отшлифовки, так сказать. Прогнозировать ничё не надо - и так все ясно.
Я просто буду рад увидеть что все работает, и от идеи до реализации можно пройти такой (на самом деле) короткий путь :)
что уже делать с результатами работы - уже чисто Ваше дело. Даже если просто покажете потом удовлетворительные результаты - это подстегнет людей изучить все ваши сообщения и приблизиться к пониманию, и сделать самим.
Я просто буду рад увидеть что все работает, и от идеи до реализации можно пройти такой (на самом деле) короткий путь :)
что уже делать с результатами работы - уже чисто Ваше дело. Даже если просто покажете потом удовлетворительные результаты - это подстегнет людей изучить все ваши сообщения и приблизиться к пониманию, и сделать самим.
Господа трейдеры!
Есть ли, из присутствующих на форуме, бывшие или нынешние сотрудники Физического институте РАН им.Лебедева?
Мне необходимо ознакомиться со всеми публикациями Шелепина Л.А.. В Интернете только 1-2 его статьи и все.
Этот уникальный человек, сам того не ведая, в аналитическом виде представил уравнения для функции плотности вероятности цены (см. псевдодифференциальное уравнение Фоккера-Планка для процессов со скачками).
Хочу перечитать все его работы - помогите найти.
К вопросу о параметре, анализируя который можно отделить флэт от тренда.
Этим параметром является отнюдь не коэффициент Херста.
А знаете что? Этот параметр называется негэнтропия https://en.wikipedia.org/wiki/Negentropy
Вот кто первым научиться правильно ее вычислять и использовать в алгоритмах, тому надо памятник при жизни ставить от благодарного человечества. Вот так-то!
Господа трейдеры!
Есть ли, из присутствующих на форуме, бывшие или нынешние сотрудники Физического институте РАН им.Лебедева?
Мне необходимо ознакомиться со всеми публикациями Шелепина Л.А.. В Интернете только 1-2 его статьи и все.
Этот уникальный человек, сам того не ведая, в аналитическом виде представил уравнения для функции плотности вероятности цены (см. псевдодифференциальное уравнение Фоккера-Планка для процессов со скачками).
Хочу перечитать все его работы - помогите найти.
Помогаю Вам "перечитать все его работы".
wiki-org.ru/wiki/Шелепин,_Леонид_Александрович
С конца 1987 г. Л. А. Шелепин участвовал в организации экологического движения в Москве с целью сохранения зеленых насаждений города от планируемых вырубок. Состоял в руководстве обществами защиты Битцевского лесопарка и Тимирязевского леса.
В 90-е годы, наряду с проблемами теоретической физики, Л. А. Шелепин занимался применениями методов точных наук в общественных науках, в частности в экономике, философии, прогнозировании, а также проблемами общественного развития (социального прогнозирования). В этой области работал в соавторстве с В.А. Лисичкиным.
Должен сказать, что статьи за 80-е и более ранние годы уже стали исчезать из инет. Может, у московских защитников природы найдутся? Да, список его совместных работ с другим, столь же плодотворным соавтором, А.С. Харитоновым, помнится, я здесь уже приводил https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page118#comment_6300998.
Однако, мне кажется, что Вам вовсе не нужны "все его работы". http://www.lebedev.ru/ru/izdaniya-2.html - список изданий института с поиском в каталогах. Думаю, бОльшая часть работ Шелепина по физике отражена в этих изданиях, в них ведь сотруднику публиковаться гораздо проще, к тому же это может входить даже в служебные обязанности. Выбирайте сами, что именно Вам нужно.
К вопросу о параметре, анализируя который можно отделить флэт от тренда.
Этим параметром является отнюдь не коэффициент Херста.
А знаете что? Этот параметр называется негэнтропия https://en.wikipedia.org/wiki/Negentropy
Вот кто первым научиться правильно ее вычислять и использовать в алгоритмах, тому надо памятник при жизни ставить от благодарного человечества. Вот так-то!
В https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page158#comment_6392311 я давал Вам ссылку.
Там как раз есть параметр (Овершот), программы на MQL, его вычисляющие, способы их применения и интерпретации результатов - в общем, то, чего нет у негэнтропии. И, главное, прямое доказательство того, что отделяются именно тренд от флета. В отличие от негэнтропии, в нужных свойствах которой пока что нас убеждает Ваше традиционное "Вот так-то", цену которому здесь уже выяснили на множестве примеров Вашей убежденности, уверенности. В том числе абсолютных.
Поставьте памятник авторам того сообщения (статьи).