От теории к практике - страница 638
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
нужно произвести обратное ПФ, чтобы нанести уровни на чарт
Это уже завтра
у Вас поиск не работает? этих Фурье на формуе вагон с тележкой, что в кодобазе, что по топикам разбросаны, если уж совсем тяжко, то ALGLIB в помощь
у Вас поиск не работает? этих Фурье на формуе вагон с тележкой, что в кодобазе, что по топикам разбросаны, если уж совсем тяжко, то ALGLIB в помощь
Хэх...
Измученный нарзаном, наконец-то нашел метод вычисления непараметрического эксцесса (см.прикрепленный файл).
Напоминаю, что лично у меня до сих пор в качестве параметра "тренд/флет" ничего не канало - ни Херст, ни АКФ, вообще ничё.
Последняя надежда - на nonparametric skew и nonparametric kurtosis.
Причем, применять я их буду именно к распределению ретурнов и ни к чему иному.
Посмотрим.
Т.к. архивов потоков Эрланга нигде нет и быть не может, то чё делать?! Как тестировать эксцесс-то?
Тьфу...
Придется брать обычные CLOSE M1 для EURUSD с 01.05.2018 по 01.09.2018.
Смотрим:
* сделка №1:
вход: buy 1.17706
асимметрия: -0.02976
эксцесс: 6.66843
выход:
Прибыль: +38 пунктов
* сделка №2:
вход: buy 1.15188
асимметрия: -0.02981
эксцесс: 7.88795
выход:
Прибыль: +105 пунктов
Продолжение следует...
* сделка №3: 14 июня 2018 г.
вход: buy 1.15898
асимметрия: -0.02287
эксцесс: 113.05929
выход:
Прибыль: +18 пунктов
* сделка №4:
вход: buy 1.14550
асимметрия: -0.01887
эксцесс: 128.01273
выход:
Убыток: -47 пунктов
* сделка №5:
вход: sell 1.15771
асимметрия: 0.03241
эксцесс: 53.53089
выход:
Прибыль: +19 пунктов
Как видим, эксцесс распределения приращений играет гораздо более существенную роль при входе в сделку, чем асимметрия.
Всего за 4 месяца, по тестам, было бы проведено 5 сделок с общей прибылью +133 пункта и одной убыточной сделке.
Однако, если исключить 2 сделки с эксцессом >100, то за 4 месяца было бы 3 сделки - все положительные, с общей прибылью +162 пункта.
Мало?
Конечно! Особенно, учитывая мою страсть к наличным.
Однако, лучшего пока предложить не могу.
Извиняйте...