От теории к практике - страница 114
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Юсуф, а чем тогда Вы можете объяснить, что все Ваши сигналы, основанные на упомянутых выше трех теориях, показывают уверенный минус? Если не сказать больше - слив.
Вопрос без подколки - мне действительно интересно Ваше мнение. Ведь если эксперимент опровергает исторические тесты, то вывод может быть только один - теория не верна. Или как?
Как видно по результатам тестирования указанных ТС, все они оказались сверх-консервативными с отдачей в районе 4-х %-тов годовых, хотя и имеют неплохой профит-фактор около 5-ти. По этим ТС беспроигрышную торговлю нужно ждать годами, а то и десятилетиями. Эксперименты показали, что, по другому и не может быть на валютном рынке, где основными участниками являются ЦБ стран с низкими, а иногда с отрицательными (Япония), незначительными, в районе 1-1,5% (США, Евросоюз) ставками рефинансирования. На этом фоне надежная прибыль в 4 %-та годовых выглядит блестяще, но, совсем недостаточно для организации прибыльной торговли с точки зрения трейдерства. Этими примерами я показал принципиальную возможность организации беспроигрышной торговли на рынке, а то, что, результаты не удовлетворяют нашим аппетитам означают то, что, этот рынок не рассчитан на извлечения сверхприбылей и, как не крутись, попытка ее организации обречена на провал, чего и наблюдаем на практике. Но, большинство трейдеров не верит этому феномену и продолжают безуспешный поиск лучших вариантов торговли и терпят закономерное фиаско, в том числе и я пытался "улучшать" результаты, не поверив своим-же выводам, за что справедливо наказан рынком. Приведенные 3 теории могут указать, в дальнейшем, путь, по которым следует идти трейдерам, совершенствуя эти теории, что совсем неплохо, если учесть, что на данный момент совсем нет цельной теории беспроигрышной торговли и они, надеюсь, станут основой для разработки более совершенных ТС. На меня самого мало надежды, поскольку в наступающем году мне исполнится 70 лет. Поздравляю всех с наступающим новым годом и буду рад, если появятся в грядущем году мои последователи, которым успею передать все наработанное из рук в руки, иначе, понимание моих скромных подходов к рынку может затянуться на десятилетия. Извините за отступление от темы. Рассмотренные ТС могут подойти для крупных фондов, банков и других инвесторов, желающих надежно извлекать прибыль с рынка без излишней спешки.
Перечитал еще раз теоретиков на данном форуме - аж мое старческое сердце разболелось...
так вы же здесь главный теоретик форума)))
Перечитал еще раз теоретиков на данном форуме - аж мое старческое сердце разболелось... Господа, я Вас понимаю - крушение надежд и все такое... Карманы пусты как никогда ранее и уже чуть ли не по физиогномии бьют из-за этой Вашей вселенской нищеты... Плюньте! Если Вы умны, измените Ваши взгляды - почитайте там что-нибудь или умных людей послушайте. Ведь мы же еще живы, не так ли?
Как видно по результатам тестирования указанных ТС, все они оказались сверх-консервативными с отдачей в районе 4-х %-тов годовых, хотя и имеют неплохой профит-фактор около 5-ти. По этим ТС беспроигрышную торговлю нужно ждать годами, а то и десятилетиями. Эксперименты показали, что, по другому и не может быть на валютном рынке, где основными участниками являются ЦБ стран с низкими, а иногда с отрицательными (Япония), незначительными, в районе 1-1,5% (США, Евросоюз) ставками рефинансирования. На этом фоне надежная прибыль в 4 %-та годовых выглядит блестяще, но, совсем недостаточно для организации прибыльной торговли с точки зрения трейдерства. Этими примерами я показал принципиальную возможность организации беспроигрышной торговли на рынке, а то, что, результаты не удовлетворяют нашим аппетитам означают то, что, этот рынок не рассчитан на извлечения сверхприбылей и, как не крутись, попытка ее организации обречена на провал, чего и наблюдаем на практике. Но, большинство трейдеров не верит этому феномену и продолжают безуспешный поиск лучших вариантов торговли и терпят закономерное фиаско, в том числе и я пытался "улучшать" результаты, не поверив своим-же выводам, за что справедливо наказан рынком. Приведенные 3 теории могут указать, в дальнейшем, путь, по которым следует идти трейдерам, совершенствуя эти теории, что совсем неплохо, если учесть, что на данный момент совсем нет цельной теории беспроигрышной торговли и они, надеюсь, станут основой для разработки более совершенных ТС. На меня самого мало надежды, поскольку в наступающем году мне исполнится 70 лет. Поздравляю всех с наступающим новым годом и буду рад, если появятся в грядущем году мои последователи, которым успею передать все наработанное из рук в руки, иначе, понимание моих скромных подходов к рынку может затянуться на десятилетия. Извините за отступление от темы. Рассмотренные ТС могут подойти для крупных фондов, банков и других инвесторов, желающих надежно извлекать прибыль с рынка без излишней спешки.
Так а где ПФ около 5? На тестах видно только 1.3-1.8. Вы про что?
Кстати, Вы зря берете евру с 79 года - там расчетные котировки, не имеющие тестовой ценности. Тестируйте, хотя бы, с 2000 года.
так вы же здесь главный теоретик форума)))
Да, вы, теоретики, еще живы)))С Новым Годом!
Да пребудет тренд с нами!
И здоровье, чтобы потратить профит! :)
Так а где ПФ около 5? На тестах видно только 1.3-1.8. Вы про что?
Кстати, Вы зря берете евру с 79 года - там расчетные котировки, не имеющие тестовой ценности. Тестируйте, хотя бы, с 2000 года.
Это я перепутал ПФ с ФВ - фактор восстановления = отношение чистой прибыли к максимальной просадке, прошу прощения:
1. ФВ = 394/81,07 = 4,86;
2. ФВ = 727/187,6 = 3,88;
3. ФВ= 248,6/37,47 = 6,63.
В среднем, ФВ = 5.
1. ПФ = 394/81,07 = 4,86;
2. ПФ = 727/187,6 = 3,88;
3. ПФ= 248,6/37,47 = 6,63.
В среднем, ПФ = 5. Наверное, Вы перепутали ПФ с прибыльностью П. Евру беру с 1973г. Впредь буду брать с 2000г., спасибо.
Может кто-то другой перепутал?
Прибыльность (Profit Factor) — отношение общей прибыли к общему убытку. Единица означает, что сумма прибылей равна сумме убытков;
Может кто-то другой перепутал?
Прибыльность (Profit Factor) — отношение общей прибыли к общему убытку. Единица означает, что сумма прибылей равна сумме убытков;