Динамическое моделирование - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Александр, вопрос такой. А причем тут выбор тайм-фрейма, когда мы имеем дело с тиками, которые усредняем?
Хорошая ссылка.
Уточнение - ν - это не параметр формы (ν>0), а число степеней свободы. Это очень важный физико-математический термин, и необходимо понимать что число 2 - совсем не случайно. А именно - текущее значение зависит от предыдущего. А сама зависимость описывается как раз этим распределением.
Заинтересовала неслучайность 2.
Трудно найти сведения об алгоритмах фильтрации котировок форекс-компаниями. Нашел вот такое сообщение за октябрь 2015:
https://www.fx.ru/forum/torgovye-platformy-ecn/30485-sovremennyj-brokeridzh-kak-rabotaet-agregator-likvidnosti.html
Еще несколько примеров эффективной работы Quotix Aggregator:
Адаптивные фильтры цен, которые выбраковывают резкие скачки цен («спайки»), но оперативно реагируют на корректное значительное отличие последующих котировок от предыдущих;
Конец цитаты.
Из нее можно сделать вывод о том, что компании действительно фильтруют так, что последующие значения курса связаны с предыдущими. Да, текущее значение зависит от предыдущего. Вероятно, не только от последнего из предыдущих, но и от более ранних, и число 2 для некоторых компаний надо будет заменить на 3 или 5 степеней свободы.
Я встречал котировки одной компании, назову ее условно TDXF, с такими отличительными свойствами (текст, написаный мной в 2009, привожу без изменений):
"анализ для GBPUSD и GBPJPY показал: обрезания экстремумов нет, наоборот, TDFX запрыгивает за экстремумы; он реагирует на микротренд ускоренным движением в ту же сторону. На участках с растущим курсом курс TDFX становится выше, с падающим - ниже; отличие курса TDFX от среднего по всем ДЦ управляется, мгновенно реагирует на самые малые движения среднего курса".
Сейчас, в связи с подсчетом числа степеней свободы, можно добавить к этому комментарию, что для такого поведения зависимости текущего значения только от одного предыдущего будет недостаточно, число степеней свободы должно быть больше 2.
Перечитал на досуге несколько веток форума.
Наиболее близко к пониманию динамики движения цены оказался некий Олег avtomat. Да и тот, по-моему, бросил это неблагодарное дело. Не сумел в одиночку совместить воедино теорию вероятности и ПИД-регулятор (читай - уравнение движения). :)))
Да, в одиночку, победить такое дело трудновато - именно поэтому я и ищу тут физиков по духу и по образованию :))) Ведь тут маловато цитировать какого-то несчастного Клюева А.С., написавшего какую-то, единственную в своей жизни, книжку по ПИД-регуляторам. Тут надо немного шире кругозор иметь :)))
А ведь всего лишь надо учесть, что имеем немарковский дискретный процесс, который описывается уравнением движения, в котором функцией, описывающей воздействие среды на цену, является функция плотности вероятности, реальным физическим и практическим образом и смыслом которой является дисперсия.
Т.о. надо понимать, что движение цены при определенном объеме выборки тиков описывается 3-мя составляющими:
1. текущим значением дисперсии (пропорциональная составляющая)
2. усредненным историческим значением дисперсии (интегральная составляющая)
3. приращениями returns цены, которые в качестве "веса" используются при расчете взвешенной средней (дифференциальная составляющая).
Как-то так... Надеюсь, уважаемым мною инженерам по автоматике, стало все как-то ближе и роднее.
А я продолжаю пребывать в ожидании помощи по Vissim'у, которую, видимо, не дождусь никогда :)))
С уважением,
Alexander_K
Перечитал на досуге несколько веток форума.
Наиболее близко к пониманию динамики движения цены оказался некий Олег avtomat. Да и тот, по-моему, бросил это неблагодарное дело. Не сумел в одиночку совместить воедино теорию вероятности и ПИД-регулятор (читай - уравнение движения). :)))
Да, в одиночку, победить такое дело трудновато - именно поэтому я и ищу тут физиков по духу и по образованию :))) Ведь тут маловато цитировать какого-то несчастного Клюева А.С., написавшего какую-то, единственную в своей жизни, книжку по ПИД-регуляторам. Тут надо немного шире кругозор иметь :)))
А ведь всего лишь надо учесть, что имеем немарковский дискретный процесс, который описывается уравнением движения, в котором функцией, описывающей воздействие среды на цену, является функция плотности вероятности, реальным физическим и практическим образом и смыслом которой является дисперсия.
Т.о. надо понимать, что движение цены при определенном объеме выборки тиков описывается 3-мя составляющими:
1. текущим значением дисперсии (пропорциональная составляющая)
2. усредненным историческим значением дисперсии (интегральная составляющая)
3. приращениями returns цены, которые в качестве "веса" используются при расчете взвешенной средней (дифференциальная составляющая).
Как-то так... Надеюсь, уважаемым мною инженерам по автоматике, стало все как-то ближе и роднее.
А я продолжаю пребывать в ожидании помощи по Vissim'у, которую, видимо, не дождусь никогда :)))
С уважением,
Alexander_K
Вы анализируете приращения в диапазоне до 0.0003 доли значения курса, где значительна роль детерминированных алгоритмов генерации тиков. Их природа совсем не вероятностная. Часто пишут, что 0.001 - верхняя грань шума (никто не говорит, что белого). Уйдите оттуда, раз уж Вам приспичило анализировать именно вероятностные свойства. Посмотрите колебания с размахом от 0.0003 и больше. И будет Вам марковость, и увидите, насколько справедлива обычная фраза из "Уведомления о рисках": "Прибыльная торговля в прошлом никоим образом не гарантирует прибыльности в будущем". Это ведь и есть свойство Маркова, только другими словами.
Вы анализируете приращения в диапазоне до 0.0003 доли значения курса, где значительна роль детерминированных алгоритмов генерации тиков. Их природа совсем не вероятностная. Часто пишут, что 0.001 - верхняя грань шума (никто не говорит, что белого). Уйдите оттуда, раз уж Вам приспичило анализировать именно вероятностные свойства. Посмотрите колебания с размахом от 0.0003 и больше. И будет Вам марковость, и увидите, насколько справедлива обычная фраза из "Уведомления о рисках": "Прибыльная торговля в прошлом никоим образом не гарантирует прибыльности в будущем". Это ведь и есть свойство Маркова, только другими словами.
Напротив, Владимир - нам не нужна марковость. Мы должны бежать от таких процессов как черт от ладана - в сторону немарковости. Поэтому, всем заинтересовавшимся программистам я пишу - для начала постройте гистограмму временных отрезков между последовательными тиками. Если нет экспоненциального распределения - то отлично, работаем дальше.
А то что "Прибыльная торговля в прошлом никоим образом не гарантирует прибыльности в будущем" - это правильно. если бы мы использовали только интегральную или пропорциональную составляющую. Возьмите только канал Келтнера как аналог "памяти" процесса или полосы Боллинджера как аналог текущего анализа процесса и увидите, что на Вашем депозите через месяц ровно 0 руб.
Но мы рассматривать будем интегро-дифференциальное уравнение целиком.
Уважаемые трейдеры!
Тему считаю закрытой. Задачу, поставленную мне дочерью, с Вашей помощью я решил (по крайней мере - для себя).
До Нового Года буду программировать в усиленном режиме и на форуме буду появляться крайне редко.
Особая благодарность:
Vladimir
Yuriy Asaulenko
Aleksey Vyazmikin
Спасибо!
P.S. Для тех трейдеров, которые заинтересовались данной темой, да и вообще по своей природе любознательны и настойчивы - еще раз внимательно перечитайте все темы, в обсуждении которых я принимал участие, а также темы тех трейдеров, которые также участвовали в этих незабываемых научных дебатах.
Еще раз - всем спасибо!
С уважением,
Alexander_K
Перечитал на досуге несколько веток форума.
Наиболее близко к пониманию динамики движения цены оказался некий Олег avtomat. Да и тот, по-моему, бросил это неблагодарное дело. Не сумел в одиночку совместить воедино теорию вероятности и ПИД-регулятор (читай - уравнение движения). :)))
Да, в одиночку, победить такое дело трудновато - именно поэтому я и ищу тут физиков по духу и по образованию :))) Ведь тут маловато цитировать какого-то несчастного Клюева А.С., написавшего какую-то, единственную в своей жизни, книжку по ПИД-регуляторам. Тут надо немного шире кругозор иметь :)))
А ведь всего лишь надо учесть, что имеем немарковский дискретный процесс, который описывается уравнением движения, в котором функцией, описывающей воздействие среды на цену, является функция плотности вероятности, реальным физическим и практическим образом и смыслом которой является дисперсия.
Т.о. надо понимать, что движение цены при определенном объеме выборки тиков описывается 3-мя составляющими:
1. текущим значением дисперсии (пропорциональная составляющая)
2. усредненным историческим значением дисперсии (интегральная составляющая)
3. приращениями returns цены, которые в качестве "веса" используются при расчете взвешенной средней (дифференциальная составляющая).
Как-то так... Надеюсь, уважаемым мною инженерам по автоматике, стало все как-то ближе и роднее.
А я продолжаю пребывать в ожидании помощи по Vissim'у, которую, видимо, не дождусь никогда :)))
С уважением,
Alexander_K
Это слова дилетанта в области теории и практики автоматического управления, берущегося судить о том, в чём совсем не разбирается. И не осознающего глубину своего непонимания, прикрытую наукообразными фразами.
Кругозора вам действительно не хватает, некий Alexander_K.
Это слова дилетанта в области теории и практики автоматического управления, берущегося судить о том, в чём совсем не разбирается. И не осознающего глубину своего непонимания.
Кругозора вам действительно не хватает, некий Alexander_K.
Не ответит, он ещё не умеет пользоваться кнопочкой "добавить в избранное"