От теории к практике - страница 884
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На самом деле, ТС уже создана и если не принесет результат на конкурсе, я буду крайне удивлен и разочарован.
Однако, на этот случай, существует альтернативный вариант другой теории - Ганна или Эллиота или еще кого-нибудь. Я был бы рад отдельным веткам, посвященным другим теориям рынка.
Увы, смельчаков вести такие ветки нетути... Очень сожалею об этом....
На самом деле, ТС уже создана и если не принесет результат на конкурсе, я буду крайне удивлен и разочарован.
Этого не может быть потому, что не может быть никогда. (с) ))
Александр хочет создать систему:
За какое конкретное время человек А преодолеет расстояние в 500 метров?
Известные числа:
По статистике 100 человек преодолевало от 4 до 10 минут, 10+4/2=7, среднее время 7 минут.
Статистика собрана в прошлом.
Запускаем реальный тест с человеком А и тем самым уверены в том, что он пройдёт за 7 минут.
Вывод: Все расчеты и статистика не имеют ничего общего с действительность, может как только он вышел с начального пункта, тут-же пошёл дождь
Что касается рынка, то здесь всё аналогично, сегодня пришли в рынок большие деньги, а завтра не пришли, причин много, может быть даже кто-то закашлял и не стал торговать, или кому-то приснился плохой сон и он свои позиции сбросил.
Не обозначили параметры человека A. Кто он спортсмен , а может бабушка 80 лет. Да и ещё много условий, так что пример не удачный.
Не обозначили параметры человека A. Кто он спортсмен , а может бабушка 80 лет. Да и ещё много условий, так что пример не удачный.
Это всё обобщил этим:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Vitaly Muzichenko, 2019.01.29 17:55
Александр хочет создать систему:
За какое конкретное время человек А преодолеет расстояние в 500 метров?
Известные числа:
По статистике 100 человек преодолевало от 4 до 10 минут, 10+4/2=7, среднее время 7 минут.
Статистика собрана в прошлом.
Запускаем реальный тест с человеком А и тем самым уверены в том, что он пройдёт за 7 минут.
Вывод: Все расчеты и статистика не имеют ничего общего с действительность, может как только он вышел с начального пункта, тут-же пошёл дождь
Что касается рынка, то здесь всё аналогично, сегодня пришли в рынок большие деньги, а завтра не пришли, причин много, может быть даже кто-то закашлял и не стал торговать, или кому-то приснился плохой сон и он свои позиции сбросил.
Тут вот интересное в скользящем окне наблюдения. Из-за разного подхода получаются разные данные.
1. Можно взять скользящее окно W = n и на каждом шаге будет сдвиг.
2. Можно взять точку отсчёта и на каждом шаге прибавлять n
3. Можно взять точку отсчёта смещением на начало вчерашнего дня и на каждом шаге прибавлять n. То есть в начале дня W = 1440 минут , а к 12:00 W = 2160 минут. Получается динамическое скользящее окно.
В пункте 3 кроется загадка и ответ одновременно, которые объясняют смещение сигнала в лево.
Раньше я думал, что отставание сигнала происходит из-за усреднения.
А нееееет..., дело не в этом.
;)
Вы там выше говорили что-то про окна и навек с ними...
Так вот, ваши окна и статистика ни к черту не годятся для анализа реальных сигналов. Причем, даже на истории.
Куча литературы по окнам и анализу сигналов. Инет большой, найдете.)
Собственно, уже не первый раз это пишу.)
Юрий, так как приготовить пердиктор что бы он не менял своих свойств во времени? всякими полиномиальными регрессиями не отмажетесь
а то что-то форум опустел, одни оголтелые залетные страждущие носятся из темы в тему
Самое интересное что есть движение определенного типа на рынке, которое в явном или не особо виде повторяется от раза к разу и самое интересное что это всегда происходит независимо от года месяца времени или котировки. единственный вывод к которому я пришел. что это движение единственный способ инструмента сбросить такое количество спекулянтов , чтобы оставаться случайной и в то же время быть в определенном смысле трендовой.
А движение это - обратная коррекция относительно глобального тренда, и дальнейшее продолжение движения. конечно странно, но это происходит в 70-85% случаев. Ну и даже если будет флэт разницы никакой. риски все равно будут минимальными.
А вот выявить такое программно...)))
Тут вам и решение проблемы объективности анализа, и поиска способов своевременного обнаружения тренда, и так далее)
Товарищ Че! Марксист, поэт...
Читаю тебя и прям душа радуется - ты многое понимаешь и знаешь. Однако я в недоумении - ты ж сам говорил, что широко используешь и энтропию и коэффициент Херста. И про асимметрию и эксцесс распределения приращений фишку рубишь. Уж у тебя быть не должно вопросов - какое движение случайно, а когда - нет.
Отчего так?
Юрий, так как приготовить пердиктор что бы он не менял своих свойств во времени? всякими полиномиальными регрессиями не отмажетесь
а то что-то форум опустел, одни оголтелые залетные страждущие носятся из темы в тему
А нет предикторов, не существует в природе.) Уточню, один предиктор не значит ровным счетом ничего - пустое место. Какие либо поиски значимых по одиночке - эт все пустое. Эт как на плоскости или в объеме что-то найти бегая вдоль оси Х.)
Не исключено, но и не утверждаю, что пара предикторов - эт тоже пустое.
Чтобы реально с ненулевой вероятностью что-то найти нужна совокупность N ортогональных, или, как минимум, линейно независимых, предикторов.
Т.е., прежде чем строить предикторы, надо определиться с N-мерным пространством, в котором мы все это будем строить. Вот с этим помочь не могу - слишком большая тема.))
А нет предикторов, не существует в природе.) Уточню, один предиктор не значит ровным счетом ничего - пустое место. Какие либо поиски значимых по одиночке - эт все пустое.
Не исключено, но и не утверждаю, что пара предикторов - эт тоже пустое.
Чтобы реально с ненулевой вероятностью что-то найти нужна совокупность N ортогональных, или, как минимум, линейно независимых, предикторов.
Т.е., прежде чем строить предикторы, надо определиться с N-мерным пространством, в котором мы все это будем строить. Вот с этим помочь не могу - слишком большая тема.))
естественно имеется в виду пердиктор в Гильбертовом пространстве, а не какая-то там одномерная гусеница
Товарищ Че! Марксист, поэт...
Читаю тебя и прям душа радуется - ты многое понимаешь и знаешь. Однако я в недоумении - ты ж сам говорил, что широко используешь и энтропию и коэффициент Херста. И про асимметрию и эксцесс распределения приращений фишку рубишь. Уж у тебя быть не должно вопросов - какое движение случайно, а когда - нет.
Отчего так?
Человек изучает движение цены.
Я перерыл несколько предыдущих страниц, но не нашел этого поста.
Скажу следующее.
1. Пара может зафлетить, когда там все норм, т.е. страждущие профита, уже его не получат, либо кто то находится в районе спреда до профита.
2. Пара может начать трендовое движение (или нарисовать пику) при приличном риске страждущих профита, а также при гарантии нарастания риска (кто то строит сеть)