От теории к практике - страница 249

Maxim Dmitrievsky
17570
Maxim Dmitrievsky  
Novaja:

Управление случайностью. Этот случайный случайный мир.

Можете что-то посоветовать еще почитать? 

У него есть еще книжка "По воле случая" 86-года, т.е. более новая, хз чем отличаются

Violetta Novak
1603
Violetta Novak  
Maxim Dmitrievsky:

У него есть еще книжка "По воле случая" 86-года, т.е. более новая, хз чем отличаются

Спасибо, Максим, можете мне скинуть в личку?

Renat Akhtyamov
14424
Renat Akhtyamov  
Alexander_K2:

Рена, подожди!!!!!! Грааль отдай!!!!!!!!!! :))))))))))

Александр, Ваш граааль - блеф, я устал уже это повторять.
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Renat Akhtyamov:
Александр, Ваш граааль - блеф, я устал уже это повторять.

Выкладывай свой в виде сигнала + физико-математическое обоснование. С удовольствием подпишусь.

В свою очередь, я устал говорить, что у меня лично нет доверия ни к одному сигналу, какой бы доходностью он не обладал, если нет физического смысла в стратегии. Никогда не подпишусь просто на красивую картинку. Я не прав?

Maxim Dmitrievsky
17570
Maxim Dmitrievsky  
Novaja:

Спасибо, Максим, можете мне скинуть в личку?

скинул

Violetta Novak
1603
Violetta Novak  
Maxim Dmitrievsky:

скинул

Спасибо большое!))) Не могу поблагодарить в личке, сообщения не отправляются.

Renat Akhtyamov
14424
Renat Akhtyamov  
Alexander_K2:

Выкладывай свой в виде сигнала + физико-математическое обоснование. С удовольствием подпишусь.

В свою очередь, я устал говорить, что у меня лично нет доверия ни к одному сигналу, какой бы доходностью он не обладал, если нет физического смысла в стратегии. Никогда не подпишусь просто на красивую картинку. Я не прав?

Вы шутите?

Здесь деньги!

Статистика и прочие эвристические угадайки не подходят

Только финансы и кредит, экономика чуть-чуть, политика!

Ну и понимание - что для ДЦ каждый цент на счету и так просто он его не отдаст, заманить в ловушку может, но только для того чтобы обчистить Ваши карманы до дыр.
Maxim Dmitrievsky
17570
Maxim Dmitrievsky  
Novaja:

Спасибо большое!))) Не могу поблагодарить в личке, сообщения не отправляются.

Мне только френдзона писать может, если добавите в друзья то можно

Еще одну книгу мне рекомендовали - Сара Бослаф "Статистика для всех", говорят ниче такая, сам пока не читал

Serge
17172
Serge  
Alexander_K2:

По факту, нам не удается полностью преобразовать немарковский процесс в марковский как бы мы не старались. Но в шкале "экспоненциальное время-цена" большинство точек входа за линиями поддержки/сопротивления означают возврат к среднему.

Однако, у меня в 20% из 100% пересечение этих линий означает, ну, скажем середину тренда, что как раз и является признаком того, что полностью "уничтожить" память процесса не удается.

Нужен доп.параметр для улучшения результата.

Как я говорил ранее, сейчас использую коэффициент асимметрии. Но... Не то! Не совсем то!

Абсолютно уверен, что этим параметром является коэффициент негэнтропии https://en.wikipedia.org/wiki/Negentropy, т.е. мера отклонения неслучайного процесса от случайного.

Но, времени нет этим заняться - домочадцы трясут как грушу, требуя прекратить исследования и заняться немедленным пополнением мешков для наличных :)))

Возможно я сейчас напишу глупость, но не могу не излить сюда то, что мне пришло в голову за вдумчивым чтением этого вашего поста.

1. Что такое НЕмарковский процесс по определению? Это процесс, эволюция которого зависит от его прошлого. На сколько я понял ваши исследования показали, что ценовые ряды - это НЕмарковский процесс. Мне кажется в этом месте все технари должны возопить алилуйя! Все они от Чарльза Доу и древних японцев, до Ларри Вильямся и Герчика! Потому что этим вы дали шанс техническому анализу, причем, что важно, дали его с точки зрения математики!!! Раньше то они все это опирали на постулаты: "история повторяется", тра-ля-ля, "тренды", туда-сюда. Но теперь из ваших исследований вытекает, что есть НЕКАЯ зависимость рынка в будущем от рынка в прошлом. Значит его можно пытаться прогнозировать. Значит прогнозирование вообще может иметь смысл. Уже одно это - достаточный материал для статьи, если только вы можете более менее строго доказать, что ценовые ряды современных рынков - НЕмарковский процесс.

Ну да я понимаю, такой статьи не будет, потому что сейчас вы думаете только о "пять золотых на поле чудес"... :)

2. Каким же образом Вы, сделав такое открытие, пытаетесь заработать свои миллиарды? Парадоксальным!!! Вы придумываете ухищрения, чтобы превратить НЕмарковский процесс в марковский! То есть НЕзависящий от прошлого! Зато к которому применима "ваша математика" - именно хорошо знакомый вам мат.аппарат. Почему бы нет? Можно!

Вот что вы пишете: "в шкале "экспоненциальное время-цена" большинство точек входа за линиями поддержки/сопротивления означают возврат к среднему. Однако, у меня в 20% из 100% пересечение этих линий означает, ну, скажем середину тренда, что как раз и является признаком того, что полностью "уничтожить" память процесса не удается."

На язык трейдинга, если я правильно вас понял, это переводится так: вы пытаетесь сделать контртрендовую торговую стратегию и по вашим тестам на текущий момент 80% сделок прибыльны! Круто! Правда! В 20% сделок ее уносит вдаль на неожиданном тренде - это вполне ожидаемое поведение контртрендовых стратегий! Если это так, то подход выглядит логичным! Ведь если вы свели все к Марковскому процессу, то связь с прошлым исчезла! А значит вы уже не можете прогнозировать движения! Какое же может быть прогнозирование в случайном процессе? Зато вы как раз можете рассчитать характеристики данного случайного процесса - прежде всего мат.ожидание, а возможно и форму распределения, откуда вы можете вытаскивать интересные уровни - это ценно.

3. Раньше, где-то в этой объемной теме я читал "заработаем на жирных хвостах распредения", и честно говоря тогда понимал это как вариант "черного лебедя". Теперь же я понимаю, что жирность хвостов для вашей стратегии означает лишь достаточное количество сделок - были бы они тонкими - сделок было бы мало. А цель - всегда мат.ожидание. Я правильно понял вашу задумку???

Кстати уже не раз читал исследования, демонстрировавшие, что распределения рыночных ценовых рядов действительно имеют толстые хвосты - уж конечно намного толще чем в нормальном распределении. Также давно устоявшееся, правдоподобное мнение гласит, что валютный рынок 70% времени стоит во флете, 30% - тренды. Эх проиллюстрировал бы кто-нибудь это утверждение статистически, с выкладками...

4 Не понимаю почему вы считаете, что "пересечение этих линий означает, ну, скажем середину тренда, что как раз и является признаком того, что полностью "уничтожить" память процесса не удается."

Почему если начался тренд, то это от "памяти процесса"?? Давайте задумаемся, тренд куда ведет? Либо в хвост распределения, более дальний чем точка где вы входили на возврат к среднему - это на самом деле не совсем тренд, а просто аномальное отклонение. Либо тренд ведет к полному перемещению среднего, вместе с колоколом распределения в другую локацию по цене - вот действительно тренд и это естественное поведение рынка. Вы думаете, что если какими-либо преобразованиями порвать "память" процесса, то тренды исчезнут?????

Violetta Novak
1603
Violetta Novak  
Maxim Dmitrievsky:

Мне только френдзона писать может, если добавите в друзья то можно

Еще одну книгу мне рекомендовали - Сара Бослаф "Статистика для всех", говорят ниче такая, сам пока не читал

Кидайте, Максим, у меня аппетит!))) Я Вас добавила)))