От теории к практике - страница 1010
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Чет неделями ни практики ни теории)))))))))))
Первый блин комом
А потом продолжилась подготовка к очередному побоищу с применением теории в практике
так что
Щаззз начнется ;)
Решил сравнить количество реальных секундных таймфреймов S1, т.е. таких секундных баров, у которых есть хотя бы один реально пришедший тик. Секундные бары, в течение которых не было ни одного пришедшего реального тика, не учитывались.
Результаты за прошедшую неделю:
Как видим, количество непустых секундных баров отличаются очень сильно. Думаю, что количество тиков также различается.
Вывод: работать с тиками или реальными S1 в рамках скользящих объемов выборок крайне не рекомендуется.
Все-таки, абсолютно уверен, что применять надо именно скользящие временные окна = 1 час, 4 часа, ... но никак не скользящий объем тиковых/секундных выборок = 10.000/20.000/... тиков и т.п.
Может, эта таблица кому-либо поможет :)))
Всем - удачи!
я тут прикинул на дняххх
экспонента - что то в этом есть...
я тут прикинул на дняххх
экспонента - что то в этом есть...
До экспоненты мы еще доберемся.
Через неделю выложу стат.данные для таймфрейма S2. Посмотрим на количество реальных непустых 2-х секундных баров у разных ДЦ и на интервалы времени между ними. Должно быть что-то вроде простейшего потока событий с экспонентой времени между ними.
Цель - нахождение простейшего потока с одинаковым кол-вом данных у разных ДЦ. Именно в этом случае к рынку возможно применять дифуры Ито, о которых тут глаголит Олексий Николаев, абсолютно не шаря ни в чём другом. Кроме того, хочу посмотреть не на распределения приращений, а на распределения мгновенных скоростей. Чую, там - Грааль... Только - тссссс... Никому ни слова, ни полслова!
До экспоненты мы еще доберемся.
Через неделю выложу стат.данные для таймфрейма S2. Посмотрим на количество реальных непустых 2-х секундных баров у разных ДЦ и на интервалы времени между ними. Должно быть что-то вроде простейшего потока событий с экспонентой времени между ними.
Цель - нахождение простейшего потока с одинаковым кол-вом данных у разных ДЦ. Именно в этом случае к рынку возможно применять дифуры Ито, о которых тут глаголит Олексий Николаев, абсолютно не шаря ни в чём другом. Кроме того, хочу посмотреть не на распределения приращений, а на распределения мгновенных скоростей. Чую, там - Грааль... Только - тссссс... Никому ни слова, ни полслова!
Это примерно тоже самое, что судить о движении самолета по вибрациям его фюзеляжа.)) Вперед! За Граалем!
Это примерно тоже самое, что судить о движении самолета по вибрациям его корпуса.)) Вперед! За Граалем!
Я не уверен, что данный простейший поток найдется прям на S2, возможно - он на более старших секундных ТФ вплоть до М1. Но, М1 мне уже не нужен - там мгновенная скорость суть приращение, а мне нужны именно мгновенные скорости, т.е. приращения/время, где время - распределено по экспоненте.
Надеюсь, там есть что-то интересное...
В распределении мгновенных скоростей простейшего потока рыночных котировок я отчаянно жажду найти ключ, разделяющий случайные и неслучайные движения цены на рынке.
Я желаю иметь дело исключительно и только со случайными процессами типа Laplace Motion, а неслучайные, трендовые движения меня бесят и вгоняют в могилу.
Чтобы было понятно.
Вот классический стационарный Laplace Motion:
Вот на таком процессе можно и нужно зарабатывать, кто бы что ни говорил.
А вот реальная рыночная картинка, которую я уже приводил:
На нижнем графике отчетливо видно неслучайное движение (выделено прямоугольником), когда цена находится в тренде, т.е. сумма приращений долго-долго находится в хвосте распределения. Такого участка нетути у классического Laplace Motion и эти тренды рвут мою ТС как инвесторы Алёшеньку-сынка, который тщетно пытался от них скрыться...
Пока не найду вожделенный ключ - более никакой практики с моей стороны не ждите, хватит позориться. Да и всем страждущим соваться на рынок без него строго не рекомендую.
До экспоненты мы еще доберемся.
Через неделю выложу стат.данные для таймфрейма S2. Посмотрим на количество реальных непустых 2-х секундных баров у разных ДЦ и на интервалы времени между ними. Должно быть что-то вроде простейшего потока событий с экспонентой времени между ними.
Цель - нахождение простейшего потока с одинаковым кол-вом данных у разных ДЦ. Именно в этом случае к рынку возможно применять дифуры Ито, о которых тут глаголит Олексий Николаев, абсолютно не шаря ни в чём другом. Кроме того, хочу посмотреть не на распределения приращений, а на распределения мгновенных скоростей. Чую, там - Грааль... Только - тссссс... Никому ни слова, ни полслова!
С вашим подходом к н.у. до Грааля как до луны раком.
1. У разных ДЦ разный поток котировок, это аксиома. Минимальная единица квантования в платформе это m1 - все что ниже, можно пока забыть(для текущего мировоззрения/возможностей).
2. Тики в вашей истории могут появляться по 1-му или пачкой. Соответственно, если в этой пачке был сигнал, то он уже давно в прошлом и не несет никакой смысловой нагрузки/обоснования для использования тикового потока.
3. Если количество тиков в минуту больше 100(например) , т.е. 1-5 тиков в секунду, то можно говорить о наличии какого либо активного рыночного процесса.
Чего упираться в 3-сигмы, если есть и может быть и 4-е и 6-ь сигм.
До экспоненты мы еще доберемся.
Через неделю выложу стат.данные для таймфрейма S2. Посмотрим на количество реальных непустых 2-х секундных баров у разных ДЦ и на интервалы времени между ними. Должно быть что-то вроде простейшего потока событий с экспонентой времени между ними.
Цель - нахождение простейшего потока с одинаковым кол-вом данных у разных ДЦ. Именно в этом случае к рынку возможно применять дифуры Ито, о которых тут глаголит Олексий Николаев, абсолютно не шаря ни в чём другом. Кроме того, хочу посмотреть не на распределения приращений, а на распределения мгновенных скоростей. Чую, там - Грааль... Только - тссссс... Никому ни слова, ни полслова!
Чем грубить и клеветать, посчитали бы уже АКФ СБ)
За то время, пока вы здесь скачете, могли бы уже изучить теорвер до приличного уровня. Могу подыскать вам хорошего репетитора. Если нет денег на репетитора, то рекомендую бесплатные курсы MIT на ютубе.