От теории к практике - страница 1426
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я не работаю конкретно с тиками, а беру их за основу.
Потом смотрю на интервалы времени между тиками (картинку демонстрировал Док в этой ветке - там гамма-распределение), потом начинаю их прореживать, т.е. выкидывать каждый 2-й, 3-й и т.д. вижу разные картинки. Например:
При любом типе прореживания равномерные интервалы времени между котировками не получаются никогда!
Т.е. работа с OPEN/CLOSE M1, M5,... - это неверная дискретизация процесса, она противоречит самой природе рынка.
Поэтому, я работаю с интервалами времени, которые задаю искусственно распределением Эрланга. Это более подходит для реальных данных.
Я категорический противник работы с с OPEN/CLOSE M1, M5,... хотя настаивать на именно моем методе приема данных не буду.
Я не работаю конкретно с тиками, а беру их за основу.
Потом смотрю на интервалы времени между тиками (картинку демонстрировал Док в этой ветке - там гамма-распределение), потом начинаю их прореживать, т.е. выкидывать каждый 2-й, 3-й и т.д. вижу разные картинки. Например:
При любом типе прореживания равномерные интервалы времени между котировками не получаются никогда!
Т.е. работа с OPEN/CLOSE M1, M5,... - это неверная дискретизация процесса, она противоречит самой природе рынка.
Поэтому, я работаю с интервалами времени, которые задаю искусственно распределением Эрланга. Это более подходит для реальных данных.
Я категорический противник работы с с OPEN/CLOSE M1, M5,... хотя настаивать на именно моем методе приема данных не буду.
Саш, вот, Н4.
Все норм.
Только что закончил:
Саш, вот, Н4.
Все норм.
Только что закончил:
Не, ну если получается при равномерной дискретизации, то я переубеждать не буду, конечно.
Вопрос метода приема котировок - весьма дискуссионный.
Вы спать ложитесь? ;)
Не, советника дописываю, а то сигнал уже обсирать начали
А я говорю, что ФормулЕ - еще та фишка
;)
Не, ну если получается при равномерной дискретизации, то я переубеждать не буду, конечно.
Вопрос метода приема котировок - весьма дискуссионный.
Я их не принимаю, они сами как бы в терминале уже есть, автомасисськи
;)
Вы спать ложитесь? ;)
Ни в коем случае.
Некогда. Мне нужен Грааль любой ценой! Нужны +50% в месяц во что бы то ни стало.
Т.е. работа с OPEN/CLOSE M1, M5,... - это неверная дискретизация процесса, она противоречит самой природе рынка.
причем тут временная дискретизация "и природа рынка", временная дискретизация она "просто есть" - не более и не менее, то, что Вы мечтаете в неком "фотонном поле" видеть поступление тиков.. не меняет принципов временной дискретизации - на горизонтальной оси время, на вертикальной оси значение наблюдаемого параметра - не более и не менее
Я категорический противник работы с с OPEN/CLOSE M1, M5,... хотя настаивать на именно моем методе приема данных не буду.
не используйте, чего кричать об этом? ... ох и забористое, что то Вы курите там...попросите близких ограничить Вас от галлюциногенов, бытовой химии и пр. - по ТВ видел, как один известный чел бахнул средство для прочистки труб от засоров, лишь по причине, что это средство было в свободном доступе...
не используйте, чего кричать об этом? ... ох и забористое, что то Вы курите там...попросите близких ограничить Вас от галлюциногенов, бытовой химии и пр. -Я думаю, если врач посмотрит на эту ветку, то сделает вывод что потребляют все.
Я думаю, если врач посмотрит на эту ветку, то сделает вывод что потребляют все.
делайте чо хотите, я спать