От теории к практике - страница 264
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
С первой частью я согласна
Если это так, то решение задачи должно строиться ровным счетом наоборот.
Т.е. если сейчас я работаю в скользящем временном экспоненциальном окне, а в нем считаю реальные тики и интенсивность торгов, то будет так - работать надо со скользящим объемом тиковой выборки и считать за какое время этот тиковый объем "собрался", и уже оттуда находить интенсивность...
Но, для этого надо доказать экспоненциальность интервалов времени между тиками. Убедительно доказать.
Это будет реальный прорыв в решении задачи.
Немного не так:
был сигнал на продажу, но цена продолжает расти какое-то время.. мы ждем пока мувинги пересекутся ВЫШЕ уровня сигнала на продажу, т.е. уменьшаем вероятность ловли ножей
то же самое со стоп ордерами, выставляется селл стоп на уровень сигнала продажи, если цена ушла против нас на n-пунктов, и подтраливается за ценой пока не сработает
в обоих случаях мы получаем лучшую цену открытия для сигнала, но можем пропустить некоторые если цена сразу пойдет в направлении прогноза. Но на этот случай можно открываться частями - часть на текущем сигнале и часть по более лучшей цене. Может показаться что это мелочи, но иногда значительно увеличивают вероятность выигрыша.
Второе предложение мне нравится. Я сначала не понял, что вы про вход стоп ордером. Такой вход действительно может дать цену лучше. Однако я не уверен, что он будет работать как фильтр убыточных сделок. И еще надо учесть, что всю логику трала надо запихать в советник, потому что отложки в этом случае применить не удастся. Существует StopLevel, и в терминале нет механизма трала для таких ордеров. Но как идея войти по еще немного лучшей цене, чем входит система сейчас - это хорошее предложение!
Про мувинги - в большинстве сделок не будет пересечения выше уровня на котором получился диффузионный сигнал. Система контртрендовая, а значит в месте прихода сигнала цена наверняка уже прилично оттянута от машки. Прежде чем будет пересечение MA сама цена должна будет пересечь медленный скользяк в обратную сторону - ведь цена - это MA1 - самый быстрый мувинг. Вообще даже при отсутствии тестера протестировать как будет работать фильтр по пересечению скользящих Александр может! Ведь у него есть история сделок за пару месяцев и... домочадцы! Они ждут грааль - могут помочь! Можно посадить их за терминалы - сделки нанести на графики, накинуть туда скользяки и вручную профильтровать сделки последних месяцев. Рутина и люди ошибаются, но внимательно и не спеша, замотивированные граалем - справятся! Тогда результат фильтрации можно будет сравнить прямо в долларах.
Открываться частями, усредняться, доливаться - это все МаниМенеджмент. Хорошая вещь, но сначала стратегия, а потом можно примудрить ММ в боте. МаниМенеджмент никогда не фильтр - он только бустер матожидания торговой системы.
Тогда результат фильтрации можно будет сравнить прямо в долларах.
Шикарнейшая мотивационная фраза!
Serge, Вы реально внесли колорит и мощь в эту ветку! Мое почтение.
С этими преобразованными рядами вообще можно много интересных вещей было бы сделать, и торговать не только контртренд
можно было бы создать пользовательский кастомный символ на преобразованных рядах, и на нем заоптить любую систему, в т.ч. НС
но нет ни статьи ничего, лишь только виссим нам машет ручкой лукаво :) а Александр посмеивается, складывая мешки в стопку
2. мне НУЖЕН поток событий (котировок) без последействия, т.е. с экспоненциальными интервалами времени между событиями.
Александр, а почему вы думаете, что меняя интервал между тиками, вы избавляетесь от последействия? Как из одного следует другое? Я вот совсем никакой связи не вижу, это как смешать зеленое с кислым)
Я впрягся в гонку за Граалем вместе с участниками ветки "Машинное обучение..." Пока Миша там впал в безудержный ступор, надо немедленно вырваться вперед. Простых поддельных Граалей много, согласен. А вот золотой - один. За ним и бежим, сломя голову.
Александр, а почему вы думаете, что меняя интервал между тиками, вы избавляетесь от последействия? Как из одного следует другое? Я вот совсем никакой связи не вижу, это как смешать зеленое с кислым)
Ну, вроде везде написано, что процесс с экспоненциальными промежутками времени между событиями - марковский, без последействия. Нет?
У нас все равно "память" не удается полностью убрать. Получается как бы эмуляция - псевдомарковский процесс.
Я впрягся в гонку за Граалем вместе с участниками ветки "Машинное обучение..." Пока Миша там впал в безудержный ступор, надо немедленно вырваться вперед. Простых поддельных Граалей много, согласен. А вот золотой - один. За ним и бежим, сломя голову.
я и сам случайно наткнулся на золотую жилу, пару раз написал об этом в теме - никто не заценил клондайк, теперь довожу до ума собственными усилиями и выбираю апартаменты в Австралии
"Везде" - это где? Можно хоть одну ссылку?
Без последействия - это когда будущее изменение цены не зависит от предыдущих. Вроде бы, интервалы здесь вообще никаким боком не стояли.
"Везде" - это где? Можно хоть одну ссылку?
Без последействия - это когда будущее изменение цены не зависит от предыдущих. Вроде бы, интервалы здесь вообще никаким боком не стояли.
Первое, что нашел.
http://stu.sernam.ru/book_rop.php?id=49
http://poisk-ru.ru/s32113t2.html
И Novaja где-то в ветке ссылки приводила.