От теории к практике - страница 850
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Лана. Попробую еще раз объяснить, ибо хочется видеть в вас попутчика на тернистом пути в гильбертовом пространстве.
Я в ТС применяю исключительно медиану, все что с ней связано и методы расчета дисперсии, эксцесса и асимметрии, отличные от стандартных формул для центральных моментов СВ.
Все, подчеркиваю - все значения у меня имеют физический смысл, а не просто набор формул. Я, можно сказать, вижу движения волнового пакета цены.
Результат за 2 недели:
Годится? Или еще что-то нужно?
Шикарный график, Александр, в нем отражены боль, страдание и слезы участников рынка
Деньги считать! Машину выкупил уже аль нет еще? Вот, то-то и оно. Наличность, в таких делах, пригодится.
Не успел. Ушла тачка. Хорошие влет уходят. Конкуренция. )) Ищу, но пока нет ничего подходящего
Шикарный график, Александр, в нем отражены боль, страдание и слезы участников рынка
Лучше не скажешь, Макс.
Мне, разумеется, тоже не нравятся "провалы", когда я иногда попадаю на сильнейшие тренды. Но, на графике - реальная жизнь и эмоции. Словами не передать.
Лана. Попробую еще раз объяснить, ибо хочется видеть в вас попутчика на тернистом пути в гильбертовом пространстве.
Я в ТС применяю исключительно медиану, все что с ней связано и методы расчета дисперсии, эксцесса и асимметрии, отличные от стандартных формул для центральных моментов СВ.
Все, подчеркиваю - все значения у меня имеют физический смысл, а не просто набор формул. Я, можно сказать, вижу движения волнового пакета цены.
Результат за 2 недели:
Годится? Или еще что-то нужно?
(пятничное)
у советников есть огромное достоинство - они всегда трезвы :-)
Лана. Попробую еще раз объяснить, ибо хочется видеть в вас попутчика на тернистом пути в гильбертовом пространстве.
Я в ТС применяю исключительно медиану, все что с ней связано и методы расчета эксцесса и асимметрии, отличные от стандартных формул для центральных моментов СВ.
Все, подчеркиваю - все значения у меня имеют физический смысл, а не просто набор формул. Я, можно сказать, вижу движения волнового пакета цены.
Результат за 2 недели:
Годится? Или еще что-то нужно?
Используете квантильные аналоги коэффициентов эксцесса и асимметрии? Они, конечно, робастны, но достигается это за счёт потери чувствительности к форме хвостов.
Есть ощущение, что вы изобретаете велосипед - критерии однородности выборок.
Используете квантильные аналоги коэффициентов эксцесса и асимметрии? Они, конечно, робастны, но достигается это за счёт потери чувствительности к форме хвостов.
Есть ощущение, что вы изобретаете велосипед - критерии однородности выборок.
Ну, типа того. Это реально работает, Алексей.
Насчет велосипеда... Не знаю. При всей очевидности такого подхода к рынку, я чё-то не вижу в стандартном наборе МТ ни медиан, ни квартилей. Ну, а насчет Фоккера-Планка-Колмогорова я вообще помолчу - наверное и без этой модели можно обойтись, но как на рынке можно работать не применяя медиану - вообще не представляю.
Ну, типа того. Это реально работает, Алексей.
Насчет велосипеда... Не знаю. При всей очевидности такого подхода к рынку, я чё-то не вижу в стандартном наборе МТ ни медиан, ни квартилей. Ну, а насчет Фоккера-Планка-Колмогорова я вообще помолчу - наверное и без этой модели можно обойтись, но как на рынке можно работать не применяя медиану - вообще не представляю.
Медиана и квантили.
Квартили
Медиана и квантили.
Блин... КВАРТИЛИ, МежкваРтильный размах! Я знаю о чем пишу, блин. Скока можно занудствовать, вместо того, чтобы, растопырив ухи, внимать каждому моему слову?
Блин... КВАРТИЛИ, МежкваРтильный размах! Я знаю о чем пишу, блин. Скока можно занудствовать, вместо того, чтобы, растопырив ухи, внимать каждому моему слову?
Вы не в курсе, что квартили (и медиана тоже) - это частный случай квантилей?
Вы не в курсе, что квартили (и медиана тоже) - это частный случай квантилей?
Пусть будет по-вашему. Не в этом дело.
А дело, повторю, в том, что применением стандартных статистических метОд обработки данных ничего не получишь. И Тьюки со своими методами был недалеко от истины.
Не хотите понимать глубинный физический смысл уравнения Фоккера-Планка и иже с ним - не надо.
Но, следить за формой распределения именно непараметрическими методами при значимой выборке, знать о нем буквально все на текущем шаге вычислений, вы, как любитель статистики - просто обязаны.
Аминь.