От теории к практике - страница 675
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну, пока мне достаточно того, что он, очевидно, первым использовал взаимосвязь цены и времени, а не просто исследовал числовой ряд.
Поэтому к нему стоит прислушаться. И сразу видим ответы на концептуальные вопросы:
1. нужны ли тики? Ответ - нет. Достаточно CLOSE M1 для окна =сутки (имеем ряд из 1440 чисел) или CLOSE M5 для окна =неделя (то же число 1440).
2. каков размер скользящего окна? Ответ - различный, но соответствующий временным периодам: день, неделя, месяц и т.п. Не менее 1 дня!
И т.д.
В принципе, меня не интересует вся его теория. Но вот такие вещи дорогого стоят.
Об этом же (тиках, окнах и пр.) тебе многие говорили здесь ещё год назад. Но тогда ты был совершенно невосприимчив, как об стену горох. Тебе потребовался год ковыряния в тиках, чтобы ты осознал это. Ты понемногу стал прозревать. И это лишь самое начало.
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...
А. С. Пушкин.
Третий концептуальный вопрос:
3. Достаточно ли CLOSE M1, для расчетов предполагаемых диапазонов движения цены, как это делается в теории, изложенной в этой ветке, с расчетом среднего отклонения и квантильной функции?
- ответ по Ганну: НЕТ. Необходим анализ цен HIGH и LOW внутри скользящего временного окна и размаха (HIGH-LOW).
А вот это крайне интересно...
Гхм...
Тяжело Ганн читается, конечно...
Но, первые впечатления таковы:
1. О распределениях и квантилях Ганн не задумывался от слова "ни разу".
2. Подсознательно, наряду с Эйнштейном, использовал пропорцию "квадрат смещения ~ время" только не для молекул, а для цены. Это лишний раз доказывает мою правоту о применимости теории броуновского движения к ценам.
3. Доверительный интервал рассчитывал исходя из размаха (HIGH-LOW) цены в скользящем окне.
4. Магическим ключом, который я изо всех сил ищу, для него являлся угол между радиус-вектором цены и осью времени. В случае, если он больше 45 градусов - тренд, меньше - флет (или - наоборот, тут я еще не разобрался...)
Гхм...
Тяжело Ганн читается, конечно...
Но, первые впечатления таковы:
1. О распределениях и квантилях Ганн не задумывался от слова "ни разу".
2. Подсознательно, наряду с Эйнштейном, использовал пропорцию "квадрат смещения ~ время" только не для молекул, а для цены. Это лишний раз доказывает мою правоту о применимости теории броуновского движения к ценам.
3. Доверительный интервал рассчитывал исходя из размаха (HIGH-LOW) цены в скользящем окне.
4. Магическим ключом, который я изо всех сил ищу, для него являлся угол между радиус-вектором цены и осью времени. В случае, если он больше 45 градусов - тренд, меньше - флет (или - наоборот, тут я еще не разобрался...)
Это категории те же что и Херст, > 0.5 <, Пастухов >2<, > tg 45 <, и это все относится к СБ.
Ну, да, похоже.... Но, у него результаты были, в отличие от тех, кто использует Херста, к примеру.
Т.е., он следил за текущей ценой относительно начальной точки отсчета, т.е. той цены, которая была день назад.
Если текущая цена пробивает верхнюю границу дов.интервала, вычисленную по предыдущим значениям HIGH, и угол между радиус-вектором цены и осью времени составляет >45 град - вход по sell, <45 град - вход по buy.
Похоже на правду...
Однако, неясно, когда же он выходил из сделки. Продолжу чтение...
Ну, пока мне достаточно того, что он, очевидно, первым использовал взаимосвязь цены и времени, а не просто исследовал числовой ряд.
Поэтому к нему стоит прислушаться. И сразу видим ответы на концептуальные вопросы:
1. нужны ли тики? Ответ - нет. Достаточно CLOSE M1 для окна =сутки (имеем ряд из 1440 чисел) или CLOSE M5 для окна =неделя (то же число 1440).
2. каков размер скользящего окна? Ответ - различный, но соответствующий временным периодам: день, неделя, месяц и т.п. Не менее 1 дня!
И т.д.
В принципе, меня не интересует вся его теория. Но вот такие вещи дорогого стоят.
В тиках тоже есть смысл...
:)))) Буду тут впаривать Ганна, пока не выйду на хотя бы +25% в месяц. А чё еще делать? Хоть весело будет.
Я всеми 25 щупальцами за то, чтоб было весело! XD
Я тоже. А то скучно без экспериментов.
Вот может что тут есть полезного