От теории к практике - страница 855
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
К сожалению, не всё так просто. Есть проблема "бесконечной просадки". Любая (сколь угодно большая) просадка будет за бесконечное время достигнута с вероятностью единица.
PS. в большинстве абстрактных "игр с бесконечностью" есть громадный изъян - критерий проигрыша определён (достигнут 0), а выигрыша нет.
а разве люди ставят себе рамки выигрыша?
Ааааа.... На минутках.... Не, я от этого ушел - ничего не нашел. Теряется какая-то важнейшая информация, не могу сказать - какая, но, что-то теряется навсегда - это факт.
так мы же не будем торговать "бесконечное время" )
Конечно не будем - после достаточно большой просадки решим, что игра стала проигрышной. Смысл утверждения про "бесконечную просадку" заключается в том, что это неизбежно.
недостаток тиков в том,что они не показывают скорость. вот минутка - это сколько цена прошла за 1 минуту (скорость). а тик - это минимальное изменение цены. 10 тиков - 10 изменений цены. а за сколько времени они пришли - не известно. а недостаток минуток в том, что они не учитывают интенсивность торгов.
Абсолютно верно.
Вообще говоря, несмотря на то, что рынок достаточно хорошо, при определенных ограничениях, описывается моделями стохастических процессов, проблема приема и обработки данных является краеугольной.
Вспомним, что классический способ наблюдения за движением броуновской частицы является сбор данных через равномерные промежутки времени - через 30 сек. (как это делал Перрен), либо через 10 сек. (как это делают сейчас в хим.лабораториях).
Однако, принципиальная разница между броуновским движением и движением цены состоит в том, что молекулы движутся постоянно (непрерывное время), а цены имеют разрывы в движении (дискретное время).
Т.о. необходимо соблюдать некий баланс между выбранным промежутком времени приема данных и возможностью потери важных данных о HIGH/LOW.
Некий Бас, объевшись картохи, рекомендует принимать данные через каждую 1 сек. и неважно, был ли это новый тик или нет.
Однако он, будучи под наркозом от съеденных корнеплодов, забывает о том, что в этом случае распределение приращений будет иметь "ложный" пик в нуле из-за псевдокотировок и вся мощь статистических исследований летит к черту.
Т.о. наиболее верными способами считаю, либо работу с каждым тиком, либо компромиссное решение - считывание через каждые 3-5 сек., в зависимости от ДЦ.
Задача нахождения Грааля - безусловно, очень сложная и метод приема/обработки данных является одним из ключевых.
Недаром, некоторые нейросетевики, типа Алешеньки-сынка или Колдуна хранят в строжайшем секрете эти методы, а некоторые так вообще деньги платят за прием тиковых котировок без фильтров ДЦ. Представляете? Чокнуться можно.
Трейдеры платят не за котировку, а за аренду места на стороне котировщика.
Дилеры платят за котировку, чтобы у него не выигрывали.
недостаток тиков в том,что они не показывают скорость. вот минутка - это сколько цена прошла за 1 минуту (скорость). а тик - это минимальное изменение цены. 10 тиков - 10 изменений цены. а за сколько времени они пришли - не известно. а недостаток минуток в том, что они не учитывают интенсивность торгов.
Как можно учитывать скорость, если она распределена экспоненциально, так же как и сами приращения, это процесс без последействия. Возможно ли рассчитать скорость автобуса, по тому как вы стоите на остановке в ожидании оного, когда промежутки времени между приходом следующего, распределены по экспоненте? Нет зависимостей.
ой, ну это элементарно
берем 15-минутный бар к примеру и смотрим терминальный объем iVolume
а внутри каждого тика iVolume=1, если было какое либо изменение цены, иначе 0 (ноль)
скорость = путь/время = объем/время
поэтому, считывание тиков по экспоненте или раз в секунду не имеет физического смысла.
смысловую нагрузку несет лишь считывание тиков с изменившейся ценой, т.е. интересует единичный вектор
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки и предложения по улучшению CopyTicks() и CopyTicksRange() после билда 1485.
Alexey Volchanskiy, 2016.12.01 02:57
Я думаю, это просто ошибка в Web-документации, в МЕ и правда пока пусто. Или функция в разработке еще. Второе, вы запрашиваете данные откуда-то с 1970-го года и удивляетесь, почему из прошлого века тики не отдают ))!! Что вы там курите?
Вот так все работает
{
datetime dt1 = D'2016.11.28 00:00:00', dt2 = D'2016.11.30 00:00:00';
MqlTick ticks[];
ulong start, msc;
//--- Замеряем время старта перед получением тиков
start=GetMicrosecondCount();
int copied = CopyTicksRange( _Symbol, ticks, COPY_TICKS_ALL, dt1*1000, dt2*1000);
//--- Рассчитаем, за сколько мс получена история
msc=GetMicrosecondCount()-start;
Print("copied=", copied, " msc=", msc);
return;
}
// вывод
2016.12.01 04:52:08.134 TestCopyTicks (EURUSD.m,M15) copied=333081 msc=1294871
2016.12.01 04:52:16.877 TestCopyTicks (EURUSD.m,M15) copied=333081 msc=318596
***
С минутками загвоздка в том, что не посчитаешь абсолютную сумму приращений внутри бара. iVolume же не поможет , так как тик может быть разный.
в дебри не лезьте, т.к. интересовала скорость
однако минутный бар формируется не каждую минуту
поэтому я предложил М15
к тому же тестирование показывает, что кукл практически не наносит вреда от Н4 и выше