Скачать MetaTrader 5

От теории к практике - страница 49

Евгений
485
Евгений  
Alexander_K2:

Да, да, конечно...

Только вечером - надо отойти от такого нокаута... Ведь я запустил сегодня уже программу на демо-счете, а там, получается все неправильно!

Причина - так и не могу понять - как именно надо принимать тиковые данные, чтобы не разрушить немарковость, чтобы можно было пользоваться историческими архивами...


Школьники из ДЦ тихо курят в сторонке :)))

Alexander_K2
787
Alexander_K2  
Евгений:


Школьники из ДЦ тихо курят в сторонке :)))

:::))))))))) !!!!!!!!!!
Alexander_K2
787
Alexander_K2  
bas:

Вы имеете в виду связь между приращениями? или между ценами?

И что вы имеете в виду под "двумя степенями свободы"?

Под степенями свободы я имею в виду классическое определение:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Степени_свободы_(физика)

Получалась очень красивая взаимосвязанная картина - если текущая цена связана с предыдущей неким вектором, и следующая цена связана с текущей таким же вектором, то в итоге и имеем эти пресловутые 2 степени свободы, которые полностью описывают систему. А что такое 2 степени свободы в статистике - примерно, то же самое и на рынке просто ОБЯЗАНО быть t2-распределение. А я его найти не могу... Как так? Не понимаю...

Renat Akhtyamov
7952
Renat Akhtyamov  
Alexander_K2:

Да, принимаю все упреки.

Но, получается, что если t2-распределения на рынке нет, то бессмысленно пользоваться историческими данными.... Меня это крайне расстраивает...

На форуме очень много умных и образованных людей

Получить прибыльную торговую систему - это адский труд, который длится годами.

Причем получается далеко не у всех.

Александр, остается только пожелать Вам удачи!

Alexander_K2
787
Alexander_K2  
Renat Akhtyamov:

На форуме очень много умных и образованных людей

Получить прибыльную торговую систему - это адский труд, который длится годами.

Причем получается далеко не у всех.

Александр, остается только пожелать Вам удачи!


Спасибо!

Да, кое-что, конечно, получено. Но, теперь надо все переделывать - марковские цепи. это, конечно, другая песня. И к Новому Году могу не успеть...

Ладно. Если, что интересное еще обнаружу - напишу.

Всем - удачи!

С уважением,

Александр с котом Шредингера (будь он неладен...) :)))))))

bas
214
bas  
Alexander_K2:

Под степенями свободы я имею в виду классическое определение:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Степени_свободы_(физика)

Получалась очень красивая взаимосвязанная картина - если текущая цена связана с предыдущей неким вектором, и следующая цена связана с текущей таким же вектором, то в итоге и имеем эти пресловутые 2 степени свободы, которые полностью описывают систему. А что такое 2 степени свободы в статистике - примерно, то же самое и на рынке просто ОБЯЗАНО быть t2-распределение. А я его найти не могу... Как так? Не понимаю...

Если честно, это вода какая-то. Я бы попросил вас разобраться и внятно сформулировать, что вы хотите получить/увидеть, но вы же игнорируете большинство вопросов).

На самом нижнем уровне (если не спускаться глубже тиков), на рынке существует базовая зависимость n-го приращения от (n-1)-го. И она существует не только между n и (n-1), (n-1) и (n-2), но и далее вглубь истории, постепенно затухая, т.е. "степеней свободы" в вашем понимании здесь очень много. Но заморачиваться на степенях свободы нет никакой необходимости.

Вы хотите что-то другое на рынке обнаружить? Можете четко сформулировать - что? Зависимость чего от чего?

Без использования термина "распределение", распределение не описывает зависимость.

p.s. если б не так было лень, я бы показал вам на практике, что тот же боллинджер работает примерно одинаково при любом способе считывания тиков, и чихать ему на вид распределения где бы то ни было.

Alexander_K2
787
Alexander_K2  
bas:

Если честно, это вода какая-то. Я бы попросил вас разобраться и внятно сформулировать, что вы хотите получить/увидеть, но вы же игнорируете большинство вопросов).

На самом нижнем уровне (если не спускаться глубже тиков), на рынке существует базовая зависимость n-го приращения от (n-1)-го. И она существует не только между n и (n-1), (n-1) и (n-2), но и далее вглубь истории, постепенно затухая, т.е. "степеней свободы" в вашем понимании здесь очень много. Но заморачиваться на степенях свободы нет никакой необходимости.

Вы хотите что-то другое на рынке обнаружить? Можете четко сформулировать - что? Зависимость чего от чего?

Без использования термина "распределение", распределение не описывает зависимость.

p.s. если б не так было лень, я бы показал вам на практике, что тот же боллинджер работает примерно одинаково при любом способе считывания тиков, и чихать ему на вид распределения где бы то ни было.


Надо ведь доказать эту зависимость. Верно? Пока этих доказательств я в упор не вижу, хотя ОЧЕНЬ хочу увидеть. Тогда мы бы с полным правом могли бы сказать - процесс на рынке немарковский! и спокойно использовали базу архивных данных. А сейчас мы с твердой уверенностью это сказать не можем.

Более того, можно считать доказанным из этой ветки - что при считывании тиков через экспоненциальные интервалы времени с усреднением, мы имеем МАРКОВСКИЙ процесс без памяти. Нет в этом случае никакой зависимости между тиковыми котировками! Уж это точно доказано практическими результатами. Нет?

Vladimir Karputov
Модератор
85818
Vladimir Karputov  
Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4".
Alexander_K2
787
Alexander_K2  
bas:

На самом нижнем уровне (если не спускаться глубже тиков), на рынке существует базовая зависимость n-го приращения от (n-1)-го. И она существует не только между n и (n-1), (n-1) и (n-2), но и далее вглубь истории, постепенно затухая.

Вот, кстати, прекрасно сформулирована основная гипотеза этой ветки. Но, откуда у Вас уверенность, что при считывании данных, к примеру, через 10 сек., эта зависимость существует? Почему не через 5 сек., не через 1 сек.?

Собственно, как именно надо считывать котировки, из этой темы осталось непонятным... Увы...

bas
214
bas  
Alexander_K2:

Надо ведь доказать эту зависимость. Верно? Пока этих доказательств я в упор не вижу, хотя ОЧЕНЬ хочу увидеть. Тогда мы бы с полным правом могли бы сказать - процесс на рынке немарковский! и спокойно использовали базу архивных данных. А сейчас мы с твердой уверенностью это сказать не можем.

Ну так посчитайте автокорреляцию приращений. Только это вряд ли поможет делу, потому что зависимости такого рода слабые и непостоянные.

Искать закономерности в ценах намного продуктивнее.

Допустим если я скажу вам, что средний размах (волатильность) в данном часу дня слабо меняется ото дня ко дню. Годится в качестве "памяти рынка"?  А ведь это всего две точки в ценах, high и low, взятые один раз в сутки. Тики и близко не стояли, с их приращениями)

Alexander_K2Более того, можно считать доказанным из этой ветки - что при считывании тиков через экспоненциальные интервалы времени с усреднением, мы имеем МАРКОВСКИЙ процесс без памяти. Нет в этом случае никакой зависимости между тиковыми котировками! Уж это точно доказано практическими результатами. Нет?

Минуточку. Где это было доказано? ))) Чтобы доказать отсутствие памяти, надо исключить наличие ВСЕХ возможных (т.е. любых) закономерностей. Что-то я не припомню, где это было сделано)

И еще раз - распределение любого вида не содержит никакой информации о памяти. Почему вы вдруг решили наоборот?

И да, я легко построю вам зарабатывающую систему на тиках с любым методом считывания, хоть экспоненциальным, хоть полностью случайным.