От теории к практике - страница 757

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

GBPUSD 2018 г.

Здесь маленько похуже: 12 сделок - 8 положительных и 4 отрицательных.

Олег avtomat
8477
Олег avtomat  
Alexander_K2:

GBPUSD 2018 г.

Здесь маленько похуже: 12 сделок - 8 положительных и 4 отрицательных.

Количество -- это хорошо. Но важен суммарный результат. Что в итоге? Каков прирост относительно начального баланса?

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Олег avtomat:

Количество -- это хорошо. Но важен суммарный результат. Что в итоге? Каков прирост относительно начального баланса?

Хз. Некогда пока считать.

Это фактически графики отклонения цены от начальной точки отсчета со сдвигом по времени. Потенциальная яма - выбранное временное окно наблюдения : три дневные сессии или три дня и т.п. А ширина доверительного интервала - по Эйнштейну ~sqrt(T), т.к. ничего лучше нетути и никто меня не переубедит в обратном.

Графики, конечно, необычные и нелепые... Но, нам ведь не красота нужна, а деньги!

Я уж ТС налабал и запустил - будем смотреть

Олег avtomat
8477
Олег avtomat  
Alexander_K2:

GBPUSD 2018 г.

Здесь маленько похуже: 12 сделок - 8 положительных и 4 отрицательных.

Задам вопрос иначе.

8 положительных -- сколько каждая из них? Сколько суммарно?

4 отрицательных -- сколько каждая из них? Сколько суммарно?

Сколько всего?

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Кстати, идея о 3 потенциальных ямах (т.е. необходимости смотреть за ценой в пределах 3 торговых сессий (1 день) или 3 днях, если принять за яму 1 день) возникла из следующих соображений.

1. Берем, к примеру, данные за 1 мин. За 3 дня получается 4320 значений цены.

2. Относительно любой средней или начальной точки отсчета цена всегда формирует одномодальное распределение.

3. Из неравенства Петунина-Высоковского знаем, что для покрытия 99% одномодального распределения необходимо иметь выборку из 4444 значений.

4. 4320 и 4444... Удивительное совпадение! Т.е. окно в 3 дня является необходимым и достаточным.

Вуаля - Грааль.

Uladzimir Izerski
6747
Uladzimir Izerski  
Alexander_K2:

Хз. Некогда пока считать.

Это фактически графики отклонения цены от начальной точки отсчета со сдвигом по времени. Потенциальная яма - выбранное временное окно наблюдения : три дневные сессии или три дня и т.п. А ширина доверительного интервала - по Эйнштейну ~sqrt(T), т.к. ничего лучше нетути и никто меня не переубедит в обратном.

Графики, конечно, необычные и нелепые... Но, нам ведь не красота нужна, а деньги!

Я уж ТС налабал и запустил - будем смотреть

А вам не кажется нелепым брать точку отсчета фактически с потолка. Время для цены не важно. Важна цена во времени.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Олег avtomat:

Задам вопрос иначе.

8 положительных -- сколько каждая из них? Сколько суммарно?

4 отрицательных -- сколько каждая из них? Сколько суммарно?

Сколько всего?

Ну, я бегло посчитал - всего за 2018 г. было бы +140 пунктов. Причем была бы отрицательная сделка в -110 пунктов... Неважно, конечно, но, это лучшие результаты из всего, что я смог придумать за все время.

К сожалению, у меня нет полноценного тестера - до недавнего времени вообще тестерами не пользовался.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Uladzimir Izerski:

А вам не кажется нелепым брать точку отсчета фактически с потолка. Время для цены не важно. Важна цена во времени.

Важно!

Но, не в этом дело...

Своими постами я показываю - чего я (да и все страждущие) жаждут увидеть.

1. Идея с обоснованием - почему это должно работать.

2. Тестер, демо, реал, сигнал.

А не просто философствования и закатывание глаз.

Тем более - я категорический противник секретов, тайн, недомолвок и пр. барахла.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Кстати, вот этот алгоритм без проблем обыгрывает СБ типа Laplace motion в одни ворота.

К сожалению, из-за нестационарности, реальный ВР намного сложнее Laplace motion...

Uladzimir Izerski
6747
Uladzimir Izerski  
Alexander_K2:

Важно!

Но, не в этом дело...

Своими постами я показываю - чего я (да и все страждущие) жаждут увидеть.

1. Идея с обоснованием - почему это должно работать.

2. Тестер, демо, реал, сигнал.

А не просто философствования и закатывание глаз.

Тем более - я категорический противник секретов, тайн, недомолвок и пр. барахла.

1. Обоснования у каждого свои. И могут в корне не подходить другим.

2. Вы только сейчас обратили внимание на тестер. Увидите для себя много интересного через это чудо-прогресса.

Секретов никто не может держать в рукаве. Это не карты. Цена для всех одна и она на виду для всех.