От теории к практике - страница 757
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
GBPUSD 2018 г.
Здесь маленько похуже: 12 сделок - 8 положительных и 4 отрицательных.
Количество -- это хорошо. Но важен суммарный результат. Что в итоге? Каков прирост относительно начального баланса?
Количество -- это хорошо. Но важен суммарный результат. Что в итоге? Каков прирост относительно начального баланса?
Хз. Некогда пока считать.
Это фактически графики отклонения цены от начальной точки отсчета со сдвигом по времени. Потенциальная яма - выбранное временное окно наблюдения : три дневные сессии или три дня и т.п. А ширина доверительного интервала - по Эйнштейну ~sqrt(T), т.к. ничего лучше нетути и никто меня не переубедит в обратном.
Графики, конечно, необычные и нелепые... Но, нам ведь не красота нужна, а деньги!
Я уж ТС налабал и запустил - будем смотреть
GBPUSD 2018 г.
Здесь маленько похуже: 12 сделок - 8 положительных и 4 отрицательных.
Задам вопрос иначе.
8 положительных -- сколько каждая из них? Сколько суммарно?
4 отрицательных -- сколько каждая из них? Сколько суммарно?
Сколько всего?
Кстати, идея о 3 потенциальных ямах (т.е. необходимости смотреть за ценой в пределах 3 торговых сессий (1 день) или 3 днях, если принять за яму 1 день) возникла из следующих соображений.
1. Берем, к примеру, данные за 1 мин. За 3 дня получается 4320 значений цены.
2. Относительно любой средней или начальной точки отсчета цена всегда формирует одномодальное распределение.
3. Из неравенства Петунина-Высоковского знаем, что для покрытия 99% одномодального распределения необходимо иметь выборку из 4444 значений.
4. 4320 и 4444... Удивительное совпадение! Т.е. окно в 3 дня является необходимым и достаточным.
Вуаля - Грааль.
Хз. Некогда пока считать.
Это фактически графики отклонения цены от начальной точки отсчета со сдвигом по времени. Потенциальная яма - выбранное временное окно наблюдения : три дневные сессии или три дня и т.п. А ширина доверительного интервала - по Эйнштейну ~sqrt(T), т.к. ничего лучше нетути и никто меня не переубедит в обратном.
Графики, конечно, необычные и нелепые... Но, нам ведь не красота нужна, а деньги!
Я уж ТС налабал и запустил - будем смотреть
А вам не кажется нелепым брать точку отсчета фактически с потолка. Время для цены не важно. Важна цена во времени.
Задам вопрос иначе.
8 положительных -- сколько каждая из них? Сколько суммарно?
4 отрицательных -- сколько каждая из них? Сколько суммарно?
Сколько всего?
Ну, я бегло посчитал - всего за 2018 г. было бы +140 пунктов. Причем была бы отрицательная сделка в -110 пунктов... Неважно, конечно, но, это лучшие результаты из всего, что я смог придумать за все время.
К сожалению, у меня нет полноценного тестера - до недавнего времени вообще тестерами не пользовался.
А вам не кажется нелепым брать точку отсчета фактически с потолка. Время для цены не важно. Важна цена во времени.
Важно!
Но, не в этом дело...
Своими постами я показываю - чего я (да и все страждущие) жаждут увидеть.
1. Идея с обоснованием - почему это должно работать.
2. Тестер, демо, реал, сигнал.
А не просто философствования и закатывание глаз.
Тем более - я категорический противник секретов, тайн, недомолвок и пр. барахла.
Кстати, вот этот алгоритм без проблем обыгрывает СБ типа Laplace motion в одни ворота.
К сожалению, из-за нестационарности, реальный ВР намного сложнее Laplace motion...
Важно!
Но, не в этом дело...
Своими постами я показываю - чего я (да и все страждущие) жаждут увидеть.
1. Идея с обоснованием - почему это должно работать.
2. Тестер, демо, реал, сигнал.
А не просто философствования и закатывание глаз.
Тем более - я категорический противник секретов, тайн, недомолвок и пр. барахла.
1. Обоснования у каждого свои. И могут в корне не подходить другим.
2. Вы только сейчас обратили внимание на тестер. Увидите для себя много интересного через это чудо-прогресса.
Секретов никто не может держать в рукаве. Это не карты. Цена для всех одна и она на виду для всех.
Кстати, вот этот алгоритм без проблем обыгрывает СБ типа Laplace motion в одни ворота.
К сожалению, из-за нестационарности, реальный ВР намного сложнее Laplace motion...
1) Ну, с СБ, надо полагать, уже всё ясно. Так? С Лапласом разобрался? А то я уже сообразил, какие выкладки надо сделать для придания ясности. Делать или уже не надо?
2) Реальный ВР, действительно, намного сложнее любого СБ, в т.ч. и Лапласа, о чём я неоднократно говорил. Говорил я тебе также и о том, что обыгрывание СБ (с твоим любимым Лапласом) не является панацеей при работе с реальным ВР. Теперь ты в этом и сам убедился. Но сожалеть о нестационарности ВР не надо. Пытаться сделать нестационарный ВР стационарным -- занятие совершенно пустое. И поэтому методы ТВиМС здесь не дадут желаемого результата. Нужны другие пути, могущие принести не сожаление о нестационарности ВР, а удовлетворение и радость по этому поводу ;))