От теории к практике - страница 206
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот, с Владимиром можно немного пофилософствовать...
Итак:
1. Грааль на основе теории Шелепина (которого Вы не хотите читать из принципа) создан. Я готов Вам его вручить лично в руки, но, почему-то кажется, что из гордости Вы откажетесь от этого скромного подарка.
2. Работает он на основе равномерного считывания котировок и учета интенсивности торгов.
Казалось бы - все, надо успокоиться и почивать на лаврах. Но! Мне не дает покоя 1 неразгаданная тайна:
* все пары работают у меня в скользящем окне = 4 часа, имеют при этом разную скользящую среднюю интенсивности торгов, разные функции распределения вероятностей приращений и т.д. и т.п. Вопрос - почему так? Почему абсолютно разные процессы в одном и том же временном окне наблюдения показывают одинаковые результаты? Почему не 8 часов? Не 12? Будет ли также работать у других брокеров? Нет однозначного ответа на эти вопросы...
Но, просто очевидно, что именно ВРЕМЯ играет наифундаментальнейшую роль в процессах на Форексе.
Какую? Я не могу понять взаимосвязь времени с остальными характеристиками системы.
Гипотеза - на некой единой нелинейной шкале времени (вид которой должен задаваться искусственно ГСЧ (см. посты выше)) ВСЕ характеристики валютных пар должны стать одинаковыми - и распределения приращений, и распределения скоростей приращений, и интенсивность и т.д. и т.п. Эта шкала времени должна с одинаковым успехом работать в разных ДЦ.
Грааль пусть работает, а исследования я все равно продолжу. На потеху публике :)))
Думается мне, господа, что если считывать котировки через временные интервалы, подчиняющиеся приведенному выше распределению, причем неважно - реальная это котировка или псевдокотировка (т.е. котировка = по значению котировке на предыдущем шаге), то мы однозначно попадем в то пространство, в котором и надо находиться, чтобы видеть картину мироздания.
Это пространство - единое для всех валютных пар.
Вот там-то и интенсивность торгов будет совсем другой, и распределения примут истинный вид и все-все-все...
Ищите меня там.
Александр, в этом пространстве Вы будете не одиноки. Догадываетесь, кого там встретите?
Renat >>:
Я говорю на основе своего 7 летнего опыта "не лезьте в тики (1), не играйте в шумах (2), пишите тостокожих советников (3), не пытайтесь строить стратегии на чем-то ниже NN минут (М5, М15, по вкусу) (4)". Но разве мне поверят? Опыт этого форума подсказывает, что не поверят и каждый месяц будут появляться одни и те же вопросы.
а Ренат что , трейдер?)
И еще - эта шкала времени является естественной для процессов на рынке. Она отсечет все тиковое барахло, и мы будем видеть истину. Т.е. то, что должны видеть. И это приведет к более совершенным метОдам обогащения индивидуумов. Я абсолютно убежден в этом.
Александр, в этом пространстве Вы будете не одиноки. Догадываетесь, кого там встретите?
Хм... Эйнштейн и Пригожин временем баловались. Искривляли его и не видели в этом ничего странного.
Хм... Эйнштейн и Пригожин временем баловались. Искривляли его и не видели в этом ничего странного.
Не, там люди попроще обитают))
Привет механикусы!
А грааль уже готов или как?
В очередь можно встать?😀
там логово программистов и изобретателей велосипеда, не всех конечно
Теплее.
Александр, какие еще варианты?
Вот, с Владимиром можно немного пофилософствовать...
Итак:
1. Грааль на основе теории Шелепина (которого Вы не хотите читать из принципа) создан. Я готов Вам его вручить лично в руки, но, почему-то кажется, что из гордости Вы откажетесь от этого скромного подарка.
2. Работает он на основе равномерного считывания котировок и учета интенсивности торгов.
Казалось бы - все, надо успокоиться и почивать на лаврах. Но! Мне не дает покоя 1 неразгаданная тайна:
* все пары работают у меня в скользящем окне = 4 часа, имеют при этом разную скользящую среднюю интенсивности торгов, разные функции распределения вероятностей приращений и т.д. и т.п. Вопрос - почему так? Почему абсолютно разные процессы в одном и том же временном окне наблюдения показывают одинаковые результаты? Почему не 8 часов? Не 12? Будет ли также работать у других брокеров? Нет однозначного ответа на эти вопросы...
Но, просто очевидно, что именно ВРЕМЯ играет наифундаментальнейшую роль в процессах на Форексе.
Какую? Я не могу понять взаимосвязь времени с остальными характеристиками системы.
Гипотеза - на некой единой нелинейной шкале времени (вид которой должен задаваться искусственно ГСЧ (см. посты выше)) ВСЕ характеристики валютных пар должны стать одинаковыми - и распределения приращений, и распределения скоростей приращений, и интенсивность и т.д. и т.п. Эта шкала времени должна с одинаковым успехом работать в разных ДЦ.
Грааль пусть работает, а исследования я все равно продолжу. На потеху публике :)))
"Я не могу понять взаимосвязь времени с остальными характеристиками системы."
"На потеху публике :)))"
Клоун! Вот когда поймёшь взаимосвязь, тогда придешь и расскажешь, что никакой взаимосвязи нет.
Где результаты твоего пиара? В студию!
А результатов оказывается нет ,(