От теории к практике - страница 1651
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
тут нужно быть просто слепым чтобы не заметить закономерность)))
Я уже год об этом говорю.
это низкодоходная шляпа
это низкодоходная шляпа
ну как бы это не стратегия...
при чем тут доход? Где тут его увидел?
Это просто свойство рынка.
Я про торговые системы вообще ничего не говорил.
А на счет циклов тут Ты не прав...
я за высчитал что 10 последние лет на EURUSD по этим циклам можно часы сверять с погрешностью +- 1 час.
ну как бы это не стратегия...
при чем тут доход? Где тут его увидел?
Это просто свойство рынка.
Я про торговые системы вообще ничего не говорил.
А на счет циклов тут Ты не прав...
я за высчитал что 10 последние лет на EURUSD по этим циклам можно часы сверять с погрешностью +- 1 час.
да это давно известный эффект, на котором еще никто не заработал )
да это давно известный эффект, на котором еще никто не заработал )
никто и не говорил, что это достаточный фактор прибыльной торговли)
Лишь ее обязательная часть.
Визарду - спасибо!
Надоумил.
3 дня голову ломал....
Хоть и у меня была защита на тему затяжного тренда, но пришлось усилить.
Теперь есть возможность еще увеличить риск.интересная статейка, по-моему
https://cyberleninka.ru/article/n/dinamicheskie-modeli-finansovyh-vremennyh-ryadov
Геометрическое броуновское движение является разумным приближением к реальной динамике цен акций, не учитывающем, однако, редкие события (выбросы)...учитывая, что выбросы на рынке происходят почти каждый день...
Цитата "Если полагать, что движение рынка чем-то напоминает Геометрическое броуновское движение... то" - и это главная ошибка (слово напоминает).
И так у всех практически от школьника до докторов наук ... "возьмем n значений" тут же возникает вопрос: с чего решили что именно такое количество n нужно брать? или "предположим что"...и тут же вопрос о целесообразности предпосылок предположения.
конечно в обычных процессах такие предположения могут иметь место...но только не на финансовых рынках...
А так статья вызвала у меня прямо таки ностальгию по прошлым временам когда я пытался притянуть за уши ТВ и МС)
...Как вспомню - так вздрогну...
Геометрическое броуновское движение является разумным приближением к реальной динамике цен акций, не учитывающем, однако, редкие события (выбросы)...учитывая, что выбросы на рынке происходят почти каждый день...
Цитата "Если полагать, что движение рынка чем-то напоминает Геометрическое броуновское движение... то" - и это главная ошибка (слово напоминает).
И так у всех практически от школьника до докторов наук ... "возьмем n значений" тут же возникает вопрос: с чего решили что именно такое количество n нужно брать? или "предположим что"...и тут же вопрос о целесообразности предпосылок предположения.
конечно в обычных процессах такие предположения могут иметь место...но только не на финансовых рынках...
А так статья вызвала у меня прямо таки ностальгию по прошлым временам когда я пытался притянуть за уши ТВ и МС)
...Как вспомню - так вздрогну...
Просто привыкли все говорить о СБ как у случайном процессе. Тот же ГБМ и целый ряд других процессов тоже случайные
типа если есть класт. вол то процесс неслучайный с чего-то вдруг в головах многих.. чушь
Просто привыкли все говорить о СБ как о случайном процессе. Тот же ГБМ и целый ряд других процессов тоже случайные
типа если есть класт. вол то процесс неслучайный с чего-то вдруг в головах многих.. чушь
Именно - чушь полнейшая и безосновательная.
на майбуке есть сервис, который показывает цены других брокеров по сравнению с выбранным брокером
сидел, долго зырил на эту диаграмму.
короче, возможностей арбитража на расхождении цен между двумя брокерами нет.
случаен, нет никаких признаков что неслучаен
либо искать рынки с искусственными ограничениями по волатильности и проч, но таких мало и лень. А может таких уже и нет
чем больше участников, тем тяжелее прогнозировать.
может на биржу перейти...
там только инвесторы и спекулянты.