От теории к практике - страница 243
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если по условиям стратегии, в один момент может быть строго одна открытая сделка, то наверное за это надо бороться.
Как первое что приходит в голову надо при запуске обработчика OnTImer вешать глобальную переменную терминала в состояние "Эксперт работает", и соответственно перед тем как вешать в том же обработчике проверять не висит ли она уже. Если висит - ничего не обрабатывать. Плюс сделки открывать синхронным OrderSend, потому как асинхронный конечно может наоткрывать сколько угодно.
Это все "если по стратегии, в один момент может быть строго одна открытая сделка".
Либо принять что стратегия допускает наличие нескольких одновременно открытых. Но уж определиться!
Спасибо за этот пост!
Эйфории особой и нет.
Вообще, сейчас я действительно понимаю, что рынок - это весьма нетривиальная задача. Тут надо самому побывать в этом нелинейном пространственно-временном континууме...
Без ЛСД тут не обойдешься! Шутка, конечно.
Алексей, у меня к Вам просьба.
Зная, что Вы, так же как и я, выпускник кафедры "Теоретическая физика" и у Вас есть интересные разработки, можете продолжать вести эту ветку? Не надо придерживаться моих взглядов на рынок, достаточно чтобы решения имели под собой физико-математический аппарат. Я эту ветку специально создавал для физиков и жалко будет, если она умрет...
Пишите здесь про вероятности, статистику и т.п., неисследованная тема - объединение моделей броуновского движения и нейросетей.
Ну, если есть время (нелинейное) и желание (линейное), конечно. :))
Это лично я придаю смысл лямбда немного другой. А у Шелепиных лямбда - средняя величина скачков и она положительна. Не надо придираться. Все у них правильно.
Ну раз Вы все изменили, зачем тогда пичкаете литературкой из под подушки, тем более что не пользуетесь
Покажите конечный результат, не вводите в заблуждение
Алексей, у меня к Вам просьба.
Зная, что Вы, так же как и я, выпускник кафедры "Теоретическая физика" и у Вас есть интересные разработки, можете продолжать вести эту ветку? Не надо придерживаться моих взглядов на рынок, достаточно чтобы решения имели под собой физико-математический аппарат. Я эту ветку специально создавал для физиков и жалко будет, если она умрет...
Да ветка итак (без меня) огромная получилась...
Физики вместе с математиками сочинили большой математический аппарат, что строго описывает природные - физические явления, точнее, модели этих явлений. Если есть явления из других сфер, типа экономики и финансов, что можно абстрактно описать схожими моделями, то, конечно, можно воспользоваться для них уже существующим (разработанными физиками) подходящим математическим аппаратом, что, собственно, уже давно и делается и, по большому счету, всегда и делалось (на стыках наук получались качественно новые результаты). Так, что разработак физиков в экономике итак уже предостаточно.
Грузить уважаемых участников форума еще и своими алгоритмами считаю излишним, тем более хотелось бы выложить побольше продуктов на маркете с этим алгоритмами. Зачем людям знать, как и что моделируется, им важен хороший результат.
Вот хоть что мне говорите, а считывать тиковые данные надо через экспоненциальные интервалы времени. Время - краеугольный камень этой задачи. Равномерное deltaT-->0 между наблюдениями работает, но не так хорошо.
Понимаете ли, если уж на рынке произошло событие, которое в среднем через полчаса отклоняет рынок на 5-6 сигм, то совершенно все равно, через какое deltaT идут котировки, и через какое deltaT их считывать. Рынок в любом случае через полчаса будет на 5-6 сигмах. А именно это (итоговое отклонение) нас и интересует в данной системе, а не каким образом оно реализовалось на наноуровне.
Как первое что приходит в голову надо при запуске обработчика OnTImer вешать глобальную переменную терминала в состояние "Эксперт работает", и соответственно перед тем как вешать в том же обработчике проверять не висит ли она уже.
Я кстати то же самое рекомендовал Александру еще страниц 100 назад )))
Понимаете ли, если уж на рынке произошло событие, которое в среднем через полчаса отклоняет рынок на 5-6 сигм, то совершенно все равно, через какое deltaT идут котировки, и через какое deltaT их считывать. Рынок в любом случае через полчаса будет на 5-6 сигмах. А именно это (итоговое отклонение) нас и интересует в данной системе, а не каким образом оно реализовалось на наноуровне.
Бас, я тебе расскажу.
Во первых кросс, он сам по себе флетит
Находишь там верхний уровень флетового канала, затем нижний. Ну или Боллинджера повесь
От нижнего покупай, а от верхнего продавай.
Будет также работать
А здесь идет создуание тумана перед открытием коммерческого сигналаСпасибо, я в курсе)
А именно это (итоговое отклонение) нас и интересует в данной системе, а не каким образом оно реализовалось на наноуровне.
Как раз на наноуровне и надо это ловить, а не ждать когда оно проявится на макро...