От теории к практике - страница 445

Renat Akhtyamov
13847
Renat Akhtyamov  
Alexander_K2:

Вот так выглядит распределение функции "памяти" для EURUSD в скользящем окне = 1 час за последние 3 недели:

Справа видим гигантский "хвост", который говорит, что на тех участках, где он появляется, т.е. появляется "память", ни о какой модели Орнштейна-Уленбека и о "возврате к средней" речи быть не может.

Но как определить пороговое значение - пока не знаю. По персентилям, конечно. Но =0.99 или 0.999 - не знаю. Пока не могу обосновать.

Александр, память у рынка конечно же есть

Попробую дать Вам на водку ;)

Готовлю: мыслим не стандартно и очень вдумчиво:

зачем рынку память и как её увидеть, где зарыта/скрыта эта цифра

например, свеча имеет размер 15 пунктов от лоя до хая

что скрыто в этой длине, что не показано, зачем рынок перешел на 5-знак?

Найдите ответ на этот вопрос и всё будет.

Мне ответ не нужен.

Пример - ева будет на 1.1712, 1.1744, 100%, долг, память...

Удачи!

Roman Kutemov
2201
Roman Kutemov  
Это интересно наверно не только Александру.
Мне кажется, что в свече скрыты уровни, от которых цена отбивалась. 
А вот зачем пяти знак не знаю, сам смотрю четыре знака. 
Evgeniy Chumakov
2177
Evgeniy Chumakov  
В свече скрыто приращения Ask и Bid за интервал времени от открытия свечи до её закрытия.
Roman Kutemov
2201
Roman Kutemov  
Evgeniy Chumakov:
В свече скрыто приращения Ask и Bid за интервал времени от открытия свечи до её закрытия.
А память тогда при чем? 
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Рена еще что-то говорил про последовательность HIGH-LOW - ABS(CLOSE-OPEN).

Не проверял. Может там что-то и есть...

Roman Kutemov
2201
Roman Kutemov  
Renat Akhtyamov:

верных ответов выше нет

нестандартно надо

Не знаем кол-ва изменений цены. 
Evgeniy Chumakov
2177
Evgeniy Chumakov  
Alexander_K2:

Рена еще что-то говорил про последовательность HIGH-LOW - ABS(CLOSE-OPEN).

Не проверял. Может там что-то и есть...


Ну свеча может быть так:  открытие > образовали low > образовали high  > чуток ниже спустились и close

А может быть и так : open > high > low > закрытие (close больше open)

И в первом и во втором случае свеча бычья, но сформировалась по разному.


Что касается тиков, то за свечу нужно принимать окно наблюдения в N тиков

Renat Akhtyamov
13847
Renat Akhtyamov  

кто видел дополненный пост, всем профита

он будет

secret
872
secret  

Не позволим невежеству загрязнять умы страждущих)))

Alexander_K2:

Справа видим гигантский "хвост", который говорит, что на тех участках, где он появляется, т.е. появляется "память", ни о какой модели Орнштейна-Уленбека и о "возврате к средней" речи быть не может.

Память - это зависимость следующих изменений от предыдущих. Хвосты никакого отношения к памяти не имеют.


Гистограмма, которую я опубликовал выше - это АКФ.

Гистограмма и АКФ - совершенно разные вещи. АКФ - функция от сдвига по времени, гистограмма - распределение частот.


Итак, таблица параметров "тренд/флет": Продолжаем поиски...

Тренд - это просто направленное движение цены. Вышла цена за предыдущий диапазон - вот вам и тренд. Незачем усложнять сущности без надобности.

Aleksey Nikolayev
2309
Aleksey Nikolayev  
Alexander_K2:

Гистограмма, которую я опубликовал выше - это АКФ.

Долго я с ней промучался и пришел к выводу, что это тоже полное барахло.

Итак, таблица параметров "тренд/флет":

1. коэффициент Херста - нет

2. коэффициент асимметрии Пирсона - нет

3. АКФ - нет

4. негэнтропия - ?

5. скорости приращений - ?

Продолжаем поиски...

Вам бы, как физику, стоило начать не с математической формализации, а с "физической" модели рынка. Надо же хоть как-то объяснить для себя кто делает рынок, как и с какой целью. Например, я считаю учет нестационарности более важным чем учет зависимостей, поскольку считается, что маркетмейкеры делают вертикальный анализ рынка, а не горизонтальный.