От теории к практике - страница 445
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот так выглядит распределение функции "памяти" для EURUSD в скользящем окне = 1 час за последние 3 недели:
Справа видим гигантский "хвост", который говорит, что на тех участках, где он появляется, т.е. появляется "память", ни о какой модели Орнштейна-Уленбека и о "возврате к средней" речи быть не может.
Но как определить пороговое значение - пока не знаю. По персентилям, конечно. Но =0.99 или 0.999 - не знаю. Пока не могу обосновать.
Александр, память у рынка конечно же есть
Попробую дать Вам на водку ;)
Готовлю: мыслим не стандартно и очень вдумчиво:
зачем рынку память и как её увидеть, где зарыта/скрыта эта цифра
например, свеча имеет размер 15 пунктов от лоя до хая
что скрыто в этой длине, что не показано, зачем рынок перешел на 5-знак?
Найдите ответ на этот вопрос и всё будет.
Мне ответ не нужен.
Пример - ева будет на 1.1712, 1.1744, 100%, долг, память...
Удачи!
В свече скрыто приращения Ask и Bid за интервал времени от открытия свечи до её закрытия.
Рена еще что-то говорил про последовательность HIGH-LOW - ABS(CLOSE-OPEN).
Не проверял. Может там что-то и есть...
верных ответов выше нет
нестандартно надо
Рена еще что-то говорил про последовательность HIGH-LOW - ABS(CLOSE-OPEN).
Не проверял. Может там что-то и есть...
Ну свеча может быть так: открытие > образовали low > образовали high > чуток ниже спустились и close
А может быть и так : open > high > low > закрытие (close больше open)
И в первом и во втором случае свеча бычья, но сформировалась по разному.
Что касается тиков, то за свечу нужно принимать окно наблюдения в N тиков
кто видел дополненный пост, всем профита
он будет
Не позволим невежеству загрязнять умы страждущих)))
Справа видим гигантский "хвост", который говорит, что на тех участках, где он появляется, т.е. появляется "память", ни о какой модели Орнштейна-Уленбека и о "возврате к средней" речи быть не может.
Память - это зависимость следующих изменений от предыдущих. Хвосты никакого отношения к памяти не имеют.
Гистограмма, которую я опубликовал выше - это АКФ.
Гистограмма и АКФ - совершенно разные вещи. АКФ - функция от сдвига по времени, гистограмма - распределение частот.
Итак, таблица параметров "тренд/флет": Продолжаем поиски...
Тренд - это просто направленное движение цены. Вышла цена за предыдущий диапазон - вот вам и тренд. Незачем усложнять сущности без надобности.
Гистограмма, которую я опубликовал выше - это АКФ.
Долго я с ней промучался и пришел к выводу, что это тоже полное барахло.
Итак, таблица параметров "тренд/флет":
1. коэффициент Херста - нет
2. коэффициент асимметрии Пирсона - нет
3. АКФ - нет
4. негэнтропия - ?
5. скорости приращений - ?
Продолжаем поиски...
Вам бы, как физику, стоило начать не с математической формализации, а с "физической" модели рынка. Надо же хоть как-то объяснить для себя кто делает рынок, как и с какой целью. Например, я считаю учет нестационарности более важным чем учет зависимостей, поскольку считается, что маркетмейкеры делают вертикальный анализ рынка, а не горизонтальный.