От теории к практике - страница 456

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Evgeniy Chumakov:
Кстати Александр! Может причина того, что у вас прибыль крутится около нуля в том, что не используется ММ.   Убытки съедают прибыль и хорошо, что в ноль.  

Не. С ММ все в порядке.

Не могу справиться с АКФ - неверно считается ее дискретная оценка.

Без учета памяти на рынке делать нечего.

Получается, что я до сих пор пытался заработать на чистейшем случайном блуждании. Итог - матожидание прибыли строго =0. Тоска-печаль...

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Alexander_K2:

Вопрос к уважаемым радиофизикам:

АКФ для дискретного сигнала вычисляется при временном сдвиге копии сигнала deltaT = const или, все-таки, deltaT может быть переменной величиной?

Умоляю, товарищи, господа радиофизики!

Помогите мне с решением этого вопроса!

По всем правилам deltaT=const, но я аки лев вцепился в потоки Эрланга для приема тиковых котировок и у меня эта deltaT - переменная величина, имеющая распределение Эрланга. Получается, в этом случае, я вообще не могу использовать формулы АКФ для дискретного сигнала и мне надо переходить к равномерному считыванию. Так?

Я готов пойти на это, хоть мне и безумно жаль полугодичного труда над этими несчастными потоками...

Но, без АКФ - труба, плохо дело...

Evgeniy Chumakov
2159
Evgeniy Chumakov  
Alexander_K2:


Не могу справиться с АКФ - неверно считается ее дискретная оценка.

Выскажу мнение... 

Всякие фильтры нужно считать за период от начала движения  до текущего момента. 

А если это начало движения не попадает в окно наблюдения или не правильно определено, то ...?

Yuriy Asaulenko
9254
Yuriy Asaulenko  
Alexander_K2:

Вопрос к уважаемым радиофизикам:

АКФ для дискретного сигнала вычисляется при временном сдвиге сигнала deltaT = const или, все-таки, deltaT может быть переменной величиной?

А Корна посмотреть никак?
Для дискретных считается так-же. Без разницы.
Evgeniy Chumakov
2159
Evgeniy Chumakov  

А не кажется, что изначально что-то не то?  И что не добавляй к этому "не-то" , то итог всё-равно = НЕ ТО!

В дисперсии уже всё должно быть учтено.  Имхо!

Evgeniy Chumakov
2159
Evgeniy Chumakov  
Вот Martin Cheguevara говорит что не той дорогой идём. 
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Evgeniy Chumakov:
Вот Martin Cheguevara говорит что не той дорогой идём. 

Может и не той :)))

Но, моя цель - сделать формализованную ТС, согласно уже открытых и описанных физических процессов и формул. Чтобы каждый мог открыть книгу по физике или математике на определенной странице и убедится, что вычисления проводятся верно.

Естественно, что касается физического описания - предполагаются аналогии и допущения, но мат.аппарат в этих рамках должен быть максимально строгим.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Evgeniy Chumakov:

В дисперсии уже всё должно быть учтено.  Имхо!

Это было бы идеальным решением.

Увы... Мне эту задачу решить не удалось...

Фактически, это означало бы решение проблем с "плавающими" размерами скользящего окна и распределения, сидящего в нем...

Еще раз - увы...

У меня строго определенный размер окна и предположение о том, что, в пределе, в нем сидит нормальное распределение.

Все попытки "ловить" хвосты, т.е. определять какое именно сейчас сидит распределение внутри окна, закончились неудачей.

Остается формальное решение - использовать АКФ. По-другому никак.

Хотя, может у тебя что-то получится. Я всего лишь навсего старикан, пора и молодежи место уступать :)))

Dmitriy Skub
14406
Dmitriy Skub  

Alexander_K2:

Хотя, может у тебя что-то получится. Я всего лишь навсего старикан, пора и молодежи место уступать :)))

Да давно пора - дорогу нам, молодым!)

Yousufkhodja Sultonov
6884
Yousufkhodja Sultonov  
Evgeniy Chumakov:
Вот Martin Cheguevara говорит что не той дорогой идём. 

Правильно говорит. Все намного проще. Поймете сути и логику рынка, не будете терзать себя и   математику, ожидая от нее невозможное.