От теории к практике - страница 660
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Александр, в ветке о машинном обучении дали ссылку на https://smart-lab.ru/blog/499678.php, где пишут, что "Как то так не слишком строго и почти без формул «доказывается» то, что приращения цен на больших таймфремах нестационарно нормальны". Помнится, Вы искали как раз нормальность.
Пропал Александр что-то, на связь не выходит. Видимо разочаровался...... а может работает над новой идеей.
Пропал Александр что-то, на связь не выходит. Видимо разочаровался...... а может работает над новой идеей.
Айн момент... Работаю, конечно. Я ж обещал страдальцам Грааль - обещания привык сдерживать.
Евгений, а ты шаришь в тестере МТ?
А то я вручную запарился все проверять...
Алгоритм следующий (модификация алгоритма Колдуна):
1. считаем сумму приращений в скользящем окне = 24 часа (1440 значений ретурнов CLOSE M1, см.прикрепленные файлы)
2. считаем дисперсию = 2.9814*(СУММ(ABS(return))/SQRT(1440))
3. считаем простую МА этой суммы приращений в скользящем окне.
4. вход в сделку sell не сразу по пересечении верхней границы канала суммой приращений, а еще при МА>0
5. выход при сумме приращений <0
6. вход в сделку buy не сразу по пересечении нижней границы канала суммой приращений, а еще при МА<0
7. выход при сумме приращений >0
У меня какой-то дичайший трэш в виде профитов и золотишка на истории.
Результаты - сюды в ветку.
Должно получаться вот так:
где:
черный цвет - сумма приращений в скользящем окне = 24 часа
синий цвет - нижний предел дисперсии
красный цвет - верхний предел дисперсии
зеленый цвет - скользящая МА(1440)
Айн момент... Работаю, конечно. Я ж обещал страдальцам Грааль - обещания привык сдерживать.
Евгений, а ты шаришь в тестере МТ?
А то я вручную запарился все проверять...
Алгоритм следующий (модификация алгоритма Колдуна):
1. считаем сумму приращений в скользящем окне = 24 часа (1440 значений ретурнов CLOSE M1, см.прикрепленные файлы)
...
Окно или меньше 24 часов или больше, например 20/28(30)
Окно или меньше 24 часов или больше, например 20/28(30)
Почему?
Честно говоря, я до сих пор не могу на 100% давать рекомендации о размере окна...
У меня только 2 аргумента в защиту именно 24 часов:
1. в нем наблюдается псевдопуассоновский поток тиковых котировок
2. им успешно пользовался старина Ганн.
Усё.
2. считаем дисперсию = 2.9814*(СУММ(ABS(return)/SQRT(1440))
Не понял немного по скобкам. Нужно сумму приращений делить на корень из t или нужно посчитать сумму из сумм приращений/t ?
2. считаем дисперсию = 2.9814*(СУММ(ABS(return)/SQRT(1440))
Не понял немного по скобкам. Нужно сумму приращений делить на корень из t или нужно посчитать сумму из сумм приращений/t ?
:))) Ща поправлю.
Все как прежде, ничего нового - только добавляется условие о пересечении МА(1440) нуля при входе в сделку.
Теперь необходимо пояснить, почему надо использовать квантиль = 2.9814.
Смотрим на распределение, которое образовала сумма приращений в скользящем окне = 24 часа для EURUSD за 2017 год:
Его стат.характеристики:
Видим, что это ПОЧТИ нормальное распределение. Но.... Из-за корреляции между значениями, ЦПТ Ляпунова не выполняется... Ну, скажем так - немного не выполняется.
Ну, и чё?!
У нас есть неравенство Петунина-Высоковского для одномодальных распределений, которое утверждает, что 95% всех значений распределения лежат в интервале +-2.9814*sigma.
Учитывая, что в среднем, при большом числе измерений, мы имеем отрицательную корреляцию для любой пары в скользящем окне = 24 часа, что гарантирует нам возврат к матожиданию - заключаем сделки при выходе за указанный диапазон и гуляй, Вася...
Вот так надо алгоритмы кропать, дитяти! А не страдать от немощи и пустоты в карманах.
Вот какое на рынке распределение?, может таких ещё не открыто , одно модальное или двух или другое.....
Может я скажу сейчас глупость, но чёт мне кажется что в этом распределение должно быть два мат. ожидания.