От теории к практике - страница 247

Maxim Dmitrievsky
30147
Maxim Dmitrievsky  
Alexander_K2:

Вчера сам начал читать ветку с самого начала и понял, что да - понять, о чем тут речь практически невозможно.

Статью мне писать лень - это потребует больших трудозатрат, строгих формул и доказательств.

Я предлагал устроить рассылку модели в системе VisSim желающим по запросу. Обратилось ко мне весьма немного людей. То ли стесняются, то ли считают ниже своего достоинства к кому-то там обращаться... Не знаю. Выложить модель вот прям здесь на форуме не могу. Получается, что ее получат как те, которые буквально-таки сражались с рынком как львы, но вот что-то не получилось, так и те, кто вообще ничего не делал. Это несправедливо. Я еще подумаю как быть.

У меня, например, просто нет времени сейчас разюираться с VisSim, тут все-таки в основном все на mql языке сидят.. или хотя бы псевдокод :)

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Maxim Dmitrievsky:

У меня, например, просто нет времени сейчас разюираться с VisSim, тут все-таки в основном все на mql языке сидят.. или хотя бы псевдокод :)

Сейчас мы разбираемся как этот сигнал и ПАММ-счет открывать. Через неделю-две все организуем, и я эти данные неявно через родственников продвину. По-моему, это лучшее решение всех проблем. Видит человек - нормально идет торговля, отчего бы и не подписаться, правильно? Если будет видно - что дело дрянь и А_К2 что-то тут намутил, то и разговаривать не о чем.

Maxim Dmitrievsky
30147
Maxim Dmitrievsky  
Alexander_K2:

Сейчас мы разбираемся как этот сигнал и ПАММ-счет открывать. Через неделю-две все организуем, и я эти данные неявно через родственников продвину. По-моему, это лучшее решение всех проблем. Видит человек - нормально идет торговля, отчего бы и не подписаться, правильно? Если будет видно - что дело дрянь и А_К2 что-то тут намутил, то и разговаривать не о чем.

это вообще идеальный варик, но придется ждать несколько мес. статистики все равно

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Maxim Dmitrievsky:

это вообще идеальный варик, но придется ждать несколько мес. статистики все равно

Не беда. Подождем. А тема эта пусть остается. Мож кто всерьез заинтересуется, перепроверит, статью напишет. Или удачным образом соединит 2 темы - уравнения диффузии и нейросети. Это вообще будет шедевр.

Serge
16684
Serge  
Alexander_K2:

Не, Док. Еще раз, т.к. это - концептуальный момент.

1. С тиками работать надо, если предполагается анализ немарковского процесса целиком. Глубина анализа для принятия решения в этом случае - чем больше, тем лучше, вплоть до всего тикового архива. Т.е. мы работаем в логарифмической шкале времени, которую образуют тики ( "спираль времени")

2. Я же генерирую экспоненциальные интервалы времени и считываю данные по каждой паре в отдельности, вне зависимости - был ли это реальный тик или нет. Получаю псевдомарковские временные ряды (всего у меня их сейчас 12 - по числу пар), к которым применяю математику для решения уравнений диффузии. В этом случае, достаточно для анализа некоего окна наблюдения за процессом. Шкала времени - экспоненциальная.

Круто, правда?

Такой "черный ящик" мне точно не понять, но если можно, давайте уточним интерфейсы к нему.

Вы берете тиковые котировки выгнанные из терминала в базу (файл)? Так?

Тиковая котировка по каждой рассматриваемой паре это просто время тика и цена данной пары в данный тик. Если у вас "шкала времени экспоненциальная", то я так понимаю, что вы из базы выдергиваете не все тики подряд, а с неким шагом (отбором, пересчетом, как угодно назовите), при этом время вы пересчитываете в свою exp-шкалу, а цена в тике остается без изменений? Таким образом имеем поток тиковых цен, по каждой паре, который засасывается в VisSim. Так? Или нет?

Черный ящик в VisSim как-то "решает уравнения диффузии", для описанного выше потока цен (без изменений), и времени (пересчитанного). Правильно?

Что получается на выходе из VisSim? Параметры модели? Прогноз следующего тика? Прогноз движения рынка на час/сутки/exp-время вперед? Команда покупай/продавай? Что конкретно выходит наружу из черного ящика в VisSim?

Дальше, видимо, то что вычислил VisSim вы запихиваете в свой торговый эксперт (бот). Что делает бот? У него есть логика работы?

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Serge:

Тиковая котировка по каждой рассматриваемой паре это просто время тика и цена данной пары в данный тик. Если у вас "шкала времени экспоненциальная", то я так понимаю, что вы из базы выдергиваете не все тики подряд, а с неким шагом (отбором, пересчетом, как угодно назовите), при этом время вы пересчитываете в свою exp-шкалу, а цена в тике остается без изменений? Таким образом имеем поток тиковых цен, по каждой паре, который засасывается в VisSim. Так? Или нет?

Временные интервалы считывания котировок я задаю принудительно с помощью генератора СЧ с экспоненциальным распределением.

Принятой котировкой считается значение цены Bid и Ask на данном временном шаге. Причем полученный временной ряд будет состоять из двух типов данных: 1. реальные тиковые котировки с реальной меткой времени 2. псевдокотировки, т.е. фактически значение последнего реально принятого тика.

Отношение общего количества этих данных (размер временного окна) к реальным тикам с меткой времени является темпом (или интенсивностью) торгов. Эта величина участвует в расчете коэффициента диффузии процесса.

Это один из самых простых и надежных способов заменить немарковский на псевдомарковский процесс. Теперь можно пользоваться математикой для марковских процессов, т.е. рассматривать уравнения диффузии, к примеру уравнение Фоккера-Планка.

В этих уравнениях 2 составляющие, которые нас интересуют - параметры сноса и диффузии, которые мы вычисляем и используем.

Легче модель посмотреть. Нужно?

Только просьба - модель изучать максимально самостоятельно, сейчас нет времени - занят мечтами о безудержных наличных в портмоне :)))

Serge
16684
Serge  
Alexander_K2:

Отвечу так - я глубоко убежден, что описание рынка уравнениями диффузии это единственно верное решение. Именно поэтому я не ставлю стоп-лоссов. Я знаю, что все вернется к средней в грамотно рассчитанном окне наблюдения.

Но! Естественно, я переживаю за результат. А т.к. я каждый день хожу на работу, то на результат смотрю только вечером и нервы в порядке. Что бы было, если бы я наблюдал за эквити в процессе сделки - не знаю, не могу сказать.

И еще - система еще нуждается в 1 улучшении. При выходе за пределы линий поддержки/сопротивления, определяемыми коэффициентом диффузии, нужен  доп.параметр для анализа, назовем его коэффициентом тренда/флета.

Сейчас у меня этот параметр - Nonparametric Skew (коэффициент асимметрии). Работает он неважно, но Херст не работает вообще!

Полагаю, что реальный доп.параметр для анализа - негэнтропия, но это еще предстоит доказать.

Вот когда этот доп.параметр будет найден - все, будет 100% положительных сделок, т.е. золотой Грааль. А сейчас у меня так себе Грааль, деревянный какой-то... Но - Грааль!

Если бы мы тут были хардкорными математиками, то конечно слова "глубоко убежден" закончились бы изгнанием Вас из "академии" =) Но мы все тут просто "копаем" рынок и если Вам это нравится делать лопатой под названием "уравнения диффузии", нам это только в радость. И можно ничего не доказывать!

Пока нет вреда для других каждый волен тратить свое время и деньги на что угодно. (c)

"смотрю только вечером и нервы в порядке" - это пока однажды вечером вы не увидели плавающую просадку, болезненную для Вас по величине - ту ночь вы не забудете! И лучше заранее придумать план действий в зависимости от плавающей, но все-таки просадки (когда закрываться, когда нет, когда частично). Лучше даже этот план запрограммировать в коде советника! Иначе в момент бурных эмоций начинаются та-а-а-а-а-акие метания, что можно потерять все да еще и главное - здоровье.


Теперь самое-самое интересное, из всего что я читал на этих 247 страницах:

"При выходе за пределы линий поддержки/сопротивления, определяемыми коэффициентом диффузии, нужен  доп.параметр для анализа, назовем его коэффициентом тренда/флета."

Озвученные линии в каком пространстве у вас получаются? Время - цена? Или Экспоненциальное_время - цена? Пересчитать во время-цена можно?

Выход цены за эти линии не означает автоматом наличие тренда?

У вас есть идеи относительно улучшения "Коэффициент тренда/флета"?

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Serge:

"При выходе за пределы линий поддержки/сопротивления, определяемыми коэффициентом диффузии, нужен  доп.параметр для анализа, назовем его коэффициентом тренда/флета."

Озвученные линии в каком пространстве у вас получаются? Время - цена? Или Экспоненциальное_время - цена? Пересчитать во время-цена можно?

Выход цены за эти линии не означает автоматом наличие тренда?

У вас есть идеи относительно улучшения "Коэффициент тренда/флета"?

По факту, нам не удается полностью преобразовать немарковский процесс в марковский как бы мы не старались. Но в шкале "экспоненциальное время-цена" большинство точек входа за линиями поддержки/сопротивления означают возврат к среднему.

Однако, у меня в 20% из 100% пересечение этих линий означает, ну, скажем середину тренда, что как раз и является признаком того, что полностью "уничтожить" память процесса не удается.

Нужен доп.параметр для улучшения результата.

Как я говорил ранее, сейчас использую коэффициент асимметрии. Но... Не то! Не совсем то!

Абсолютно уверен, что этим параметром является коэффициент негэнтропии https://en.wikipedia.org/wiki/Negentropy, т.е. мера отклонения неслучайного процесса от случайного.

Но, времени нет этим заняться - домочадцы трясут как грушу, требуя прекратить исследования и заняться немедленным пополнением мешков для наличных :)))

Renat Akhtyamov
13408
Renat Akhtyamov  
Novaja:

Преобразование немарковского процесса в марковский с помощью потоков Эрланга.

http://www.ngpedia.ru/id346136p1.html

Может поможет.))

PS. Bas, спасибо за книгу, прочитала. Понравилось, сложные вещи в доступной форме, было интересно)) 

ОООО! Спасибо!

Просто и доступно и экспонента всплыла:

https://lektsii.org/8-40682.html

Но экспонента - это поток 1-го порядка, т.е. самый простейший, как я понял.

А если поэксперементировать, то можно получить хороший регулярный поток!!!

Еще раз спасибо огромное!!!

PS

Так что Саня, обошла тебя Новая

Потоки Эрланга, их свойства и применение
  • lektsii.org
Потоком Эрланга k-го порядка называется поток Пальма, у которого интервалы времени между событиями распределены по закону Эрланга k-го порядка. Поток Эрланга k-го порядка может быть получен из простейшего с помощью его прореживания. В простейшем потоке сохраняется каждое k-е событие, остальные отбрасываются. Привести схему формирования...
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Господа!!!!

Пока я отсутствую на форуме, кому не жалко - выложите в этой ветке ссылки на формулы вычисления доп.параметров временных рядов:

1. Коэффициент Херста (проверенная формула!!!, а то их как-то слишком много...)

2. Коэффициент негэнтропии

3. Еще что-нибудь, по желанию.

С уважением,

Alexander_K2