От теории к практике - страница 906

Alexander_K
2206
Alexander_K  

Давайте посмотрим на мои графики:

1. По верхнему графику - вход относительно скользящей средней был не совсем удачным на 125.414 и применение более точной средней лишь немного улучшило бы ситуацию до 125.518 (это я уже проверил)

2. Вход по индикатору Колдуна (нижний график) был бы гораздо точнее - в районе 125.630

3. Остается принципиальным вопрос - почему это теперь цена обязательно пойдет вниз, к средней?!

4. Ответ: помимо общих соображений, что вокруг средней обязательно должно, да просто обязано сформироваться одномодальное распределение, мы также помним, что АКФ на рынке не является функцией Хевисайда, а близка, при определенных условиях, к экспоненциально убывающей функции, т.е. выполняются требования процесса Орнштейна-Уленбека с гарантией возврата к средней.

5. Итог: в ближайшие 6 часов торгов - вниз! 

vladevgeniy
486
vladevgeniy  
Очень даже запросто сама средняя пойдет к цене. Вот в чем там затык с средними этими.
Evgeniy Chumakov
2063
Evgeniy Chumakov  
vladevgeniy:
Очень даже запросто сама средняя пойдет к цене. Вот в чем там затык с средними этими.


Это уже давно понятно. По крайней мере мне.  Вот почему цена на нижнем графике идёт к средней , а на верхнем против.   

Средняя -  она же скользящая, а там где скользко можно и упасть.

Evgeniy Chumakov
2063
Evgeniy Chumakov  

Alexander_K:

применение более точной средней лишь немного улучшило бы ситуацию до 125.518 (это я уже проверил)


То есть тот способ средней что я описал так же не помогает? Судя по тестам так оно и есть.

vladevgeniy
486
vladevgeniy  
Evgeniy Chumakov:


Это уже давно понятно. По крайней мере мне.  Вот почему цена на нижнем графике идёт к средней , а на верхнем против.   

Средняя -  она же скользящая, а там где скользко можно и упасть.

Может я слова Александра не правильно интерпритировал... Ну а так конечно. Щас например цену наверху лимитниками покупатели подержат, средняя уже тут как тут)))) Да и это ессно азы.... Маркет этот ненасытный)))

Alexander_K
2206
Alexander_K  
Evgeniy Chumakov:


То есть тот способ средней что я описал так же не помогает? Судя по тестам так оно и есть.

Ну, улучшения есть, но, по части входа с индикатором Колдуна трудно соперничать.

Однако вопрос: почему теперь цена пойдет вниз к средней? является краеугольным и ответившие на него трейдеры однозначно владеют или будут владеть Граалем.

Evgeniy Chumakov
2063
Evgeniy Chumakov  
Alexander_K:

Ну, улучшения есть, но, по части входа с индикатором Колдуна трудно соперничать.


Да, на приращениях классные точки входа. 

Тогда давай думать логически:

1. Точку входа искать по графику приращений.

2. И чтобы цена двигалась с большей вероятностью в нужную нам сторону, грубо говоря ,  нам нужно спрогнозировать поведение средней , как ? а я знаю.   

Evgeniy Chumakov
2063
Evgeniy Chumakov  

Саша, а вот посмотри на этот график


Тут сразу понятно что вход не там.

Evgeniy Chumakov
2063
Evgeniy Chumakov  
А как на счёт отказа от тиков и переход на минутки?
Renat Akhtyamov
13407
Renat Akhtyamov  
Alexander_K:

Давайте посмотрим на мои графики:

.......

Evgeniy Chumakov:

Саша, а вот посмотри на этот график

....

Если со входом все понятно, то вот с выходом - нет.

У этой стратегии несколько нерешаемых вопросов:

1. Выход из сделки

2. Что делать если сигнал повторился еще раз, но по более выгодной цене, при этом ордер уже открыт? Собственно безоткат со всеми вытекающими