От теории к практике - страница 153

Nikolay Demko
13833
Nikolay Demko  
Alexander_K2:

Принципиальный момент.

Вот все говорят - надо проверить на истории, да еще желательно 50 лет протестировать в реал-тайме, тогда - да, ОК, примем в эксплуатацию.

Давайте задумаемся. Вот у нас есть график поведения амплитуды вероятности (нижний график из тех, которые я выкладывал для пары AUDCAD), фактически решение уравнения Фоккера-Планка для данной валютной пары.

Читаем Фейнмана:

Т.е., на графике мы видим поведение волновой функции. Она НЕ МОЖЕТ измениться, она - одна-единственная для конкретной валютной пары. Это означает, что достаточно провести испытания на значимом объеме выборки (думаю 1-2 месяца) и все - дело в шляпе.

Готовьте карманы, очищайте их от пыли!


Ок, она единсвенная.

Возьмём пару EURCAD, у неё есть единсвенная траэктория.

Изменится ли эта траэктория если прошла новость что инструмент "OIL Brend" подешевел?

напомню что Канада поставщик нефти, а Европа потребитель.

ILNUR777
473
ILNUR777  
Nikolay Demko:

Ну велосипеды бывают полезны. Я таким образом изучал рынок. Когда изобретаешь велосипед, а потом узнаёшь что это уже было, то это полезно тем что ты изобретя сам, глубоко понимаешь проблематику.

С другой стороны велосипеды говорят о дилетанстве изобретателя. Человек не изучив опыт предшественников шагает в неизведанную для себя сферу. Естественно что шишек будет хоть отбавляй.

Мне лично импонирует его напор, даже некое бахвальство я списую на неопытность в разработках, поэтому не сужу строго.

Дак и я про то. Был бы простой новичок-фигня вопрос что такой велик. Просто странно когда научный человек изобретает детрендированную машку и границы отклонения, и не понимает этого. Разве не странно.
Nikolay Demko
13833
Nikolay Demko  
ILNUR777:
Дак и я про то. Был бы простой новичок-фигня вопрос что такой велик. Просто странно когда научный человек изобретает детрендированную машку и границы отклонения, и не понимает этого. Разве не странно.

Это для тебя изобрести машку запросто, а физикам на это 5 лет учиться нужно )))

Yuriy Asaulenko
9254
Yuriy Asaulenko  
Alexander_K2:

Читаем Фейнмана:

По стилю изложения, наверняка "Фейнмановские лекции по физике". Написаны, кстати, для студентов в середине 60-х.

А что на эту тему сказали Ландау-Лифшицы?

Renat Akhtyamov
13847
Renat Akhtyamov  
Alexander_K2:

Принципиальный момент.

Вот все говорят - надо проверить на истории, да еще желательно 50 лет протестировать в реал-тайме, тогда - да, ОК, примем в эксплуатацию.

Давайте задумаемся. Вот у нас есть график поведения амплитуды вероятности (нижний график из тех, которые я выкладывал для пары AUDCAD), фактически решение уравнения Фоккера-Планка для данной валютной пары.

Читаем Фейнмана:

Т.е., на графике мы видим поведение волновой функции. Она НЕ МОЖЕТ измениться, она - одна-единственная для конкретной валютной пары. Это означает, что достаточно провести испытания на значимом объеме выборки (думаю 1-2 месяца) и все - дело в шляпе.

Готовьте карманы, очищайте их от пыли!

Александр, на финансовом рынке поход из точки A в точку B - это движение цены от самого высокого только что слитого риска к следующему самому высокому, естественно который меньше предыдущего.

Лично я не наблюдаю никакой парралели ни к теории вероятности, ни тем более к уравнению Шредингера.

Поэтому жду результата реальных сделок.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Nikolay Demko:

Ок, она единсвенная.

Возьмём пару EURCAD, у неё есть единсвенная траэктория.

Изменится ли эта траэктория если прошла новость что инструмент "OIL Brend" подешевел?

напомню что Канада поставщик нефти, а Европа потребитель.

Не траектория, а волновая функция. У нас она выглядит как функция плотности вероятности, ну, тот самый колокол приращений, который я ошибочно принял за t2-распределение (но, не на много ошибся, кстати говоря). Так вот, имею смелость (наглость?) утверждать, что вид этого колокола, его статистические моменты абсолютно не меняются. Т.е. если взять выборку 10.000.000 тиков для EURCAD 10 лет назад и такую же выборку сейчас - характеристики те же, т.е. волновая функция - одна и та же.
Nikolay Demko
13833
Nikolay Demko  
Nikolay Demko:

Ок, она единсвенная.

Возьмём пару EURCAD, у неё есть единсвенная траэктория.

Изменится ли эта траэктория если прошла новость что инструмент "OIL Brend" подешевел?

напомню что Канада поставщик нефти, а Европа потребитель.


А теперь предположим что OIL Brend не изменялся.

Это получается что у единственной траектории есть два варианта?

А может не два? может больше? может взаимовлияния валютный пар и других рисковый активов сильнее чем мы предполагаем?

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Yuriy Asaulenko:

По стилю изложения, наверняка "Фейнмановские лекции по физике". Написаны, кстати, для студентов в середине 60-х.

А что на эту тему сказали Ландау-Лифшицы?

Приветствую, Юрий! Какой универ заканчивали? Уважаю! Скоро перейду в стан нейросетевиков, ждите.
Nikolay Demko
13833
Nikolay Demko  
ILNUR777:
Привал в своё время тоже говорил о том что находил некий коэффициент для фунта. Думал схожие мысли. Оказалось вообще не то...
ссылку ща вставлю.

Ну Привал всё ракетами сбивал цели. Вот теперь оказалось что земля круглая и С-400 (не путать с Соколовым), имеет проблемы с загоризонтным обраружением.

Неадекватность модели предстваления рынка, ведёт к неадекватности методов.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Nikolay Demko:

Ну Привал всё ракетами сбивал цели. Вот теперь оказалось что земля круглая и С-400 (не путать с Соколовым), имеет проблемы с загоризонтным обраружением.

Неадекватность модели предстваления рынка, ведёт к неадекватности методов.

Ну а какая еще модель???? Я боюсь тут вспоминать некоторые - иначе прибегут их авторы и все, пиши пропало...