От теории к практике - страница 502
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так ведь и у матстата проблемы с основами для рядов курсов Форекса, эти ряды не имеют свойства статистической устойчивости (стремления относительных частот к вероятностям), отчего не выполняются законы больших чисел. Какие уж там критерии.
Ну, во-первых, некоторые методы для работы с выборкой из разнораспределённых величин в матстате имеются. Во-вторых, предположение о неизменности распределения приращений было выдвинуто именно ТС, а не матстатом. Было бы правильным проверить это предположение стандартными способами.
предположение о неизменности распределения приращений было выдвинуто именно ТС, а не матстатом. Было бы правильным проверить это предположение стандартными способами.
Уже давно отвергнуто, Алексей... Увы, если бы так было - эта тема не разрослась бы до таких размеров.
Но, к примеру, Орлов открыто плюет на эту нестационарность, принимая ее как есть. Тупо советует по-быстрее выходить из сделки. А вход осуществлять по стандартным статистическим методам анализа ВР при достаточно больших объемах выборки.
Да, именно так - быстрее выходить из сделки, не доводя дело до трагической развязки и продолжению карьеры возле привокзального туалета...
Насколько быстрее? Насколько временное окно для принятия решения о выходе из сделки должно быть меньше окна для входа в сделку?
А я чё, знаю что ли?!!
Уже давно отвергнуто, Алексей... Увы, если бы так было - эта тема не разрослась бы до таких размеров.
Хорошо, что отвергнуто, но плохо, что это сделано не по результатам применения какого-либо критерия (навроде Колмогорова-Смирнова). Это было бы полезно как вам, так и нам - читателям ветки.
То же самое за позапрошлую неделю:
Блин, какого черта я не слушал Колдуна?
Вот что значит руководитель проекта - говорит, значит надо делать!
Увеличивать окно? До недели что ли? И так сделок почти нет...
Тьфу... Расстроился я что-то... Пора умывать руки....
Это графики биномиального распределения в зависимости от p. Что то мне подсказывает, что они похожи на на Ваши графики, Александр, кроме последнего (там практически нормальное распределение).
Материалы взяты http://hr-portal.ru/statistica/gl3/gl3.php
Александр, какие стат характеристики по плавающим распределениям выборки? Эксцесс, асимметрия и др., можете показать парочку, те, которые сильно разбегаются?
Пока не могу. В отъезде - буду через неделю.
Novaja:
Посмотрела, Ваша система построена на разнопериодных производных или на производных от производных?
Интересные у вас обороты, однако... ;)
Скажу проще: это следящая система. Её задачей является выявление локального и глобального движений (для текущего ТФ). Блок принятия решения -- это уже надстройка.
зы
Сейчас сообразил, как мне сделать результат ещё более простым и наглядным. Следующая картинка будет уже с этими изменениями.
Делаю, как и обещал, картинку более наглядной.
Вот так будет нагляднее. Как по-вашему?
Отображены 1-я, 2-я, 3-я производные - v,w,r - скорость, ускорение, рывок. (отфильтрованные разности соответствующего порядка)
можно их подписать подробно, и линии сделать разных цветов. Как считаете?
зы
Зачем вы удалили свои посты?
Т.е. МА на больших таймфреймах у тебя как задание для дискретного ПИД-регулятора, что ли? Появилось большое рассогласование, открываешь сделку?
Т.е. МА на больших таймфреймах у тебя как задание для дискретного ПИД-регулятора, что ли? Появилось большое рассогласование, открываешь сделку?
1) Это не МА.
2) Это не ПИД-регулятор.
3) Система функционирует на любых ТФ.
4) Для эффективной работы необходимо учитывать состояние старшего\текущего\младшего ТФ.