От теории к практике - страница 523
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Строите график, потом выделяете график и клацаете правой кнопкой мышки, в контекстном меню выбираете "Добавить линию тренда".
В открывшемся окне выбираете "Полиномиальная".
выделю вопрос отдельно:
На какую функцию делать регрессию, чтобы последняя ее точка находилась в центре ценового канала?
Нужна функция, типа полинома, которая справлялась бы и с зигзагом и с половиной окружности (как видите на примерах, полином с этими темами не справляется).
(фигуру Максима Дмитриевского пока можно не рассматривать, она не вписывается в теорию, что цена - это торговый канал, который идет по определенной траектории. эта фигура - это торговый канал с выбросом в конце, ее можно рассмотреть позже.)
Другими примерами нелинейных функций служат показательные функции, логарифмические функции, тригонометрические функции, степенные функции, гауссова функция и кривые Лоренца.
Smokchi Struck:
@Олег avtomat вы показали один случай из многих.
даже машка в каком-то случае может хорошо отработать.
покажите хотя-бы 10 случаев разворотов тренда.
Олег avtomat:
Верно. И должно быть не на истории, а применительно к текущей ситуации. Так сказать, развитие событий в прямом эфире.
Следите за новостями. (ну не буду же я бесконечно захламлять чужую ветку своими картинками)
Форекс предоставит множество случаев, -- и обычных, и необычных.
Подвернулся конкурс (на весь сентябрь), в котором как раз таки и является демонстрация событий в прямом эфире обязательной. Описание сделок. Инвест-пароль.
Ежели интересно, то дам ссылку в ЛС.
А в новостях дублировать не буду -- слишком это муторно, как оказалось...
выделю вопрос отдельно:
На какую функцию делать регрессию, чтобы последняя ее точка находилась в центре ценового канала?
К сожалению, в Excel'e такой аппроксимации нет.
Для решения этого вопроса - необходимо аппроксимирующую функцию брать с условием, что она проходит через последнюю точку. Функция при этом - существенно меняется, и МНК необходимо проводить именно для этой функции. Когда-то я решал этот вопрос, даже делал индикатор... Поищу, может, найду...
UPD: Нашел.
Вот, например
Этот индикатор выделяет экстремумы цены за определенное время, а потом строит МНК-канал так, чтобы он проходил через последние найденные точки.
Сплошной линией - строится параболик (второй степени), пунктиром - кубик (третьей степени). И тот, и другой - проходят через последнюю выделенную точку.
выделю вопрос отдельно:
На какую функцию делать регрессию, чтобы последняя ее точка находилась в центре ценового канала?
выделю вопрос отдельно:
На какую функцию делать регрессию, чтобы последняя ее точка находилась в центре ценового канала?
Нужна функция, типа полинома, которая справлялась бы и с зигзагом и с половиной окружности (как видите на примерах, полином с этими темами не справляется).
(фигуру Максима Дмитриевского пока можно не рассматривать, она не вписывается в теорию, что цена - это торговый канал, который идет по определенной траектории. эта фигура - это торговый канал с выбросом в конце, ее можно рассмотреть позже.)
Другими примерами нелинейных функций служат показательные функции, логарифмические функции, тригонометрические функции, степенные функции, гауссова функция и кривые Лоренца.
вам же уже написали что это бесполезное времяпрепровождение
Или можно как Волчанский строить каналы через пол. регрессию и интуитивно по ним торговать. Результат будет тоже интуитивный, зато красивенько
или вам сюда https://www.mql5.com/ru/forum/224374
Метод Гильберта-Хуанга вам в помощь, давно здесь обсуждалось, и статья есть.
Спасибо большое, Бас)) У Victorа все найдется.
Вот если плюнуть на цену, а использовать только время и ничего больше. (Ну цена только для направления сделки и всё).
Т.е. я знаю что события чередуются, сейчас мы находимся в одном состоянии и ждём перехода в другое состояние - наступления нового события.
Потенциал есть. Нужно только хорошо развить.
прогнозирование обречено, т.к. рынки "живые" и нельзя угадать кто что ждет и кто что хочет получить
сам SSA чем интересен, можно с помощью него попробовать оценить изменилось ли состояние рынка по отношению к предидущему
https://ch.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/58967-singular-spectrum-analysis-beginners-guide
ну и вейвлеты такие же картинки показывают, но суть не прогнозировать - все равно "угадайка" получится, а пытаться найти отличия состояний рынка с помощью нескольких мат.моделей, я SSA изучаю, кто может быть с помощью регрессии - хотя там запаздывание должно присутствовать, вернее инертность
ой не знаю не знаю, мне кажется что если Александр до конца не смог - то ничто уже не спасет такой подход. Прогнозировать случайное блуждание тяжко, и оценивать его какие-то мнимые состояния :)
ой не знаю не знаю, мне кажется что если Александр до конца не смог - то ничто уже не спасет такой подход. Прогнозировать случайное блуждание тяжко, и оценивать его какие-то мнимые состояния :)
А почему блуждание случайное? Оно блуждает туда-сюда. И если сейчас туда, то настанет время сюда.