От теории к практике - страница 1323

Martin Cheguevara
1876
Martin Cheguevara  
multiplicator:

нет. я о том, что иногда ночью спреды расширяются до 30 пунктов по четырехзнаку.

а с плечом 1000 не имеет смысла сделку на ночь оставлять и париться о свопе.

потому что с таким плечом расширение даже в 10 пунктов - убьет депозит.

https://www1.oanda.com/lang/ru/forex-trading/markets/recent?instrument=AUD/CAD

На нормальных реальных брокерах спред может возрастать до 100-200 пунктов.
Maxim Dmitrievsky
30643
Maxim Dmitrievsky  

Ну вот энтропия в скользящем окне 150 (черная) и такая же но для СБ (красная), для ретурнов

ну понятно что рыночный ретурн отличается от эталонного СБ и энтропия на трендовых участках снижается, а во флэтовых приближается к чистейшему СБ

происходит это из-за наличия хвостов в ретурнах, но не циклов. Особенно это видно на оранжевом участке, где энтропия реагирует на резкие выбросы (но не циклы). Можно ли это назвать "памятью"? конечно же нет

Если в СБ добавить хвостов случайным образом, то будет почти что то же самое. Позже я это проверю (хз зачем).

Другое дело, что волатильность кластеризуется (выбросы появляются с определенной частотой), поэтому энтропия меняется плавно. Ну это гетероскедастичность обычная.


Martin Cheguevara
1876
Martin Cheguevara  
Maxim Dmitrievsky:

Ну вот энтропия в скользящем окне 150 (черная) и такая же но для СБ (красная), для ретурнов

ну понятно что рыночный ретурн отличается от эталонного СБ и энтропия на трендовых участках снижается, а во флэтовых приближается к чистейшему СБ

происходит это из-за наличия хвостов в ретурнах, но не циклов. Особенно это видно на оранжевом участке, где энтропия реагирует на резкие выбросы (но не циклы). Можно ли это назвать "памятью"? конечно же нет

Если в СБ добавить хвостов случайным образом, то будет почти что то же самое. Позже я это проверю (хз зачем).

Другое дело, что волатильность кластеризуется (выбросы появляются с определенной частотой), поэтому энтропия меняется плавно. Ну это гетероскедастичность обычная.


Читайте мои комментарии все ответы на все ваши вопросы есть в моих комментариях. 
Но вы ближе всех.подобрались) так как мыслите масштабно)
Не гетероскедантичность) ибо кто вам сказал что направленное движение цены не может являться случайным?:)
Maxim Dmitrievsky
30643
Maxim Dmitrievsky  
Martin_Apis_Bot Cheguevara:
Читайте мои комментарии все ответы на все ваши вопросы есть в моих комментариях. 
Но вы ближе всех.подобрались) так как мыслите масштабно)
Не гетероскедантичность) ибо кто вам сказал что направленное движение цены не может являться случайным?:)

гетероскедастичность ретурнов именно, т.е. выбросов становится больше, например. Видимо, направленное движение иногда подтверждается кластеризацией волатильности, хотя и не обязано

ну плюс серийная корреляция появляется какая-никакая. В скользящем окне все это воспринимается как отклонение от СБ
Renat Akhtyamov
14093
Renat Akhtyamov  
Martin_Apis_Bot Cheguevara:
Читайте мои комментарии все ответы на все ваши вопросы есть в моих комментариях. 
Но вы ближе всех.подобрались) так как мыслите масштабно)

Не гетероскедантичность) ибо кто вам сказал что

направленное движение цены не может являться случайным?:)

нет, не может

цена прет и прет, ни на чуть не отклоняясь от курса, от точки до точки


Alexander_K
2412
Alexander_K  
Maxim Dmitrievsky:

Ну вот энтропия в скользящем окне 150 (черная) и такая же но для СБ (красная), для ретурнов

ну понятно что рыночный ретурн отличается от эталонного СБ и энтропия на трендовых участках снижается, а во флэтовых приближается к чистейшему СБ

происходит это из-за наличия хвостов в ретурнах, но не циклов. Особенно это видно на оранжевом участке, где энтропия реагирует на резкие выбросы (но не циклы). Можно ли это назвать "памятью"? конечно же нет

Если в СБ добавить хвостов случайным образом, то будет почти что то же самое. Позже я это проверю (хз зачем).

Другое дело, что волатильность кластеризуется (выбросы появляются с определенной частотой), поэтому энтропия меняется плавно. Ну это гетероскедастичность обычная.


Отлично, Максим!

Окно = 150 CLOSE M15? Правильно я понял? Т.е. = 2250 минут? 1.14103 - это среднее значение энтропии ВР?

Я не могу, конечно, давать какие-то задания тебе, но если будет возможность сделай, плиз, таблицу средних значений энтропии для скользящих окон кратных 1 часу:

60 минут (час), 120,180, 240, ..., 1440 минут (сутки).

Нужно найти окно с минимальным средним значением энтропии ВР. 

Maxim Dmitrievsky
30643
Maxim Dmitrievsky  
Alexander_K:

Отлично, Максим!

Окно = 150 CLOSE M15? Правильно я понял? Т.е. = 2250 минут? 1.14103 - это среднее значение энтропии ВР?

Я не могу, конечно, давать какие-то задания тебе, но если будет возможность сделай, плиз, таблицу средних значений энтропии для скользящих окон кратных 1 часу:

60 минут (час), 120,180, 240, ..., 1440 минут (сутки).

Нужно найти окно с минимальным средним значением энтропии ВР. 

понял, сделаю.. да самому интересно куда ее можно впихнуть в ТС

не совсем только понял - в википедии исп. натуральный логарифм в формуле, хотя написано что основания могут быть разными.. ну оставил натуральный пока

Martin Cheguevara
1876
Martin Cheguevara  
Renat Akhtyamov:

нет, не может

цена прет и прет, ни на чуть не отклоняясь от курса, от точки до точки



ну тогда объясни мне почему же я с помощью случайного генератора чисел могу такое моделировать?))

можно говорить многое) но хочу сказать следующее:

Я может быть не прав, но цифры никогда не врут)

я верю цифрам сухой статистике и не более того и советую всем кто меня читает делать то же самое)

Alexander_K
2412
Alexander_K  
Maxim Dmitrievsky:

понял, сделаю.. да самому интересно куда ее можно впихнуть в ТС

не совсем только понял - в википедии исп. натуральный логарифм в формуле, хотя написано что основания могут быть разными.. ну оставил натуральный пока

Пусть будет как есть. И так наглядно.

Если такое скользящее окно найдется и будет иметь устойчиво минимальную среднюю энтропию на разных валютных парах, то именно с ним и надо работать в своей ТС. Т.к. именно в таком окне будет наблюдаться максимальное отличие от СБ.

Я такое временное окно нашел (правда, другими методами) и мне интересно сравнить его с независимыми исследованиями.

Renat Akhtyamov
14093
Renat Akhtyamov  
Martin_Apis_Bot Cheguevara:


ну тогда объясни мне почему же я с помощью случайного генератора чисел могу такое моделировать?))

но ведь не похоже пока - спред узкий.

можешь расширить, к примеру до пунктов 70-ти и найти некую закономерность в этом движении?