От теории к практике - страница 1572
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Где вы брали котировки «реального межбанковского форекс» чтобы сделать такой вывод?
Вопрос очень интересный. Где брать то, чего нет, есть лишь снапшоты реальных сделок, и даже не у ДЦ, а у тех, кто их агрегирует (Блумберг, Рейтерс,...)?
Да, пришлось сделать свою модель этого образа, с которой и сравнивать котировки каждого ДЦ. Грубо говоря, это среднеарифметическое курсов 7-20 ДЦ, с выбором тех (котировок, а не ДЦ), которые "не плетутся в хвосте". Я собираю тики нескольких десятков ДЦ (их список менялся) с 2009 года. При анализе поведения этих "форексных" тиков выясняются некоторые черты алгоритмов сглаживания, применяемых в ДЦ. О том, что ДЦ над этим работают, я знаю из ряда источников. Первым был звонок директора местного филиала Адм-л Мар-с мне домой в 2008. Через неделю торговли он вдруг сообщает мне, что я торгую на запаздываниях. То есть они пишут ПО для отслеживания стиля торговли клиентов. Это направление работы ДЦ развилось до того, что на выставках-конференциях по форекс года два назад более 50 компаний уже предлагали свои продукты - плагины для увеличения прибыли ДЦ. В основном для MT. Из них самым известным стал вирт-й ди-р, и даже ведущая в этой области компания https://t4b.com/ru/white-label/ ссылается на него (картинка взята только-что):
Прежде всего плагины этих компаний прдназначены для платформы MT в силу ее лидерства.
Вот вкратце все основания для сделанного вывода. Есть еще опыт бодания с ДЦ по моим претензиям, и рассмотрения чужих претензий в КРОУФР, но это будет уже слишком подробно.
Важно, что он не растит громадных ЛОСЕЙ. В этом преимущество его ТС.
С крупными лотами вы правы. Но на демо ведь без проблем.))
С огромными лосями все просто. Уже не помню, на основе чего, но я оценил типовую границу применимости моей модели событий в 50 пунктов, и просто всегда ставлю на этой дистанции SL и TP.
ага
есть такая стратеги
но только на демо
Совершенно верно. Прибыль только от конкурсов на демосчетах.
С огромными лосями все просто. Уже не помню, на основе чего, но я оценил типовую границу применимости моей модели событий в 50 пунктов, и просто всегда ставлю на этой дистанции SL и TP.
SL и TP зависит от качества входов в рынок. Если большой перевес успешных можно укорачивать TP и удлинять SL, а не использовать, как рекомендуют, 1 к 3.
это дэмо. а на реале у ник как?
Если это не желание порыться в чужом кошельке, хотя бы глазами, а интересует торговля на реальном счете, то расскажу. Приведу один пример того, как ДЦ не умеет противостоять арбитражу.
В середине 2014 я узнал о появлении в Грузии нового ДЦ. И подумал, что надо проверить свою форму, а чем черт не шутит, вдруг еще и отдадут. Чтобы противостоять арбитражу, надо купить плагин или создать его своей командой разработчиков, что еще дороже. На сайте у них первая новость с мая 2013, молоды еще, и денег лишних нет на плагин, страна бедная. Также просто интересно. 20 августа начал торговать с 35 USD, 20 ноября стало 3150, или в геометрической прогрессии за три месяца (3150/35)^(1/3)=4.48 = 348% в среднем в месяц. Как и ожидалось, использовали ограничение продолжительности сделок и просто отдали все 35 USD (через 90 дней, по клиентскому соглашению). Нашел у себя лишь экселовский вариант истории счета:
Если это не желание порыться в чужом кошельке, хотя бы глазами, а интересует торговля на реальном счете, то расскажу. Приведу один пример того, как ДЦ не умеет противостоять арбитражу.
В середине 2014 я узнал о появлении в Грузии нового ДЦ. И подумал, что надо проверить свою форму, а чем черт не шутит, вдруг еще и отдадут. Чтобы противостоять арбитражу, надо купить плагин или создать его своей командой разработчиков, что еще дороже. На сайте у них первая новость с мая 2013, молоды еще, и денег лишних нет на плагин, страна бедная. Также просто интересно. 20 августа начал торговать с 35 USD, 20 ноября стало 3150, или в геометрической прогрессии за три месяца (3150/35)^(1/3)=4.48 = 348% в среднем в месяц. Как и ожидалось, использовали ограничение продолжительности сделок и просто отдали все 35 USD (через 90 дней, по клиентскому соглашению). Нашел у себя лишь экселовский вариант истории счета:
Может появится стимул у за всегдашних клиентов этой ветки. А так загрустили тут.
Вопрос очень интересный. Где брать то, чего нет, есть лишь снапшоты реальных сделок, и даже не у ДЦ, а у тех, кто их агрегирует (Блумберг, Рейтерс,...)?
Да, пришлось сделать свою модель этого образа, с которой и сравнивать котировки каждого ДЦ. Грубо говоря, это среднеарифметическое курсов 7-20 ДЦ, с выбором тех (котировок, а не ДЦ), которые "не плетутся в хвосте". Я собираю тики нескольких десятков ДЦ (их список менялся) с 2009 года. При анализе поведения этих "форексных" тиков выясняются некоторые черты алгоритмов сглаживания, применяемых в ДЦ. О том, что ДЦ над этим работают, я знаю из ряда источников.
А Вы какое сглаживание имеете ввиду? Которое свечкам тени подрезает? Если вы об этом, то не всегда это плохо. От торговой системы зависит. Можно подстроить ТС под алгоритм сглаживания конкретного ДЦ и на его котировках всё будет довольно хорошо работать. А вот если потом эту ТС перенести в ДЦ с "нефильтрованными" котировками, то за счёт более длинных хвостов у свечей будет постоянный снос стопов.
В общем, нельзя однозначно сказать, что фильтрованные котировки - это непременно плохо.
А Вы какое сглаживание имеете ввиду? Которое свечкам тени подрезает? Если вы об этом, то не всегда это плохо. От торговой системы зависит. Можно подстроить ТС под алгоритм сглаживания конкретного ДЦ и на его котировках всё будет довольно хорошо работать. А вот если потом эту ТС перенести в ДЦ с "нефильтрованными" котировками, то за счёт более длинных хвостов у свечей будет постоянный снос стопов.
В общем, нельзя однозначно сказать, что фильтрованные котировки - это непременно плохо.
Я думаю надеяться всё таки нужно, а вот сарказм и брюзжание это дело неудачников, просто нужно поклясться на крови самым дорогим(детьми, матерью, душой) что не отступишь пока не сделаешь грааль, смерть только может остановить, а приняв такое решение и объявив клятву на крови, нужно действовать смело и без сомнений, теперь эта жизнь принадлежит поиску грааля, а каков результат принципиально будет не важно. Только так можно думаю прийти к реальному Граалю, а не ныть и язвить тут на форуме.
)))))))) Хоть один кто-то тут не язвил?))) Ась? А про нытье уш явно не по адресу))) Да и ваще, я из другой секты)))))))))))))))))))
Прийти можно хоть к чему,былиб ноги)))
на реале не выплатят, много раз заострялось на этом
Имхо на реале даже не заработает, хотя ньюансов не знаю конечно. Но тест же именно с демо у него, даже не с центовика. Хотя что мешало, с такими то процентами)) Явно уш не лень