От теории к практике - страница 1572

Uladzimir Izerski
7417
Uladzimir Izerski  
Renat Akhtyamov:
на реале не выплатят, много раз заострялось на этом

Много не надо. Понемногу.

Vladimir
1116
Vladimir  
secret:
Где вы брали котировки «реального межбанковского форекс» чтобы сделать такой вывод?

Вопрос очень интересный. Где брать то, чего нет, есть лишь снапшоты реальных сделок, и даже не у ДЦ, а у тех, кто их агрегирует (Блумберг, Рейтерс,...)?

Да, пришлось сделать свою модель этого образа, с которой и сравнивать котировки каждого ДЦ. Грубо говоря, это среднеарифметическое курсов 7-20 ДЦ, с выбором тех (котировок, а не ДЦ), которые "не плетутся в хвосте". Я собираю тики нескольких десятков ДЦ (их список менялся) с 2009 года. При анализе поведения этих "форексных" тиков выясняются некоторые черты алгоритмов сглаживания, применяемых в ДЦ. О том, что ДЦ над этим работают, я знаю из ряда источников. Первым был звонок директора местного филиала Адм-л Мар-с мне домой в 2008. Через неделю торговли он вдруг сообщает мне, что я торгую на запаздываниях. То есть они пишут ПО для отслеживания стиля торговли клиентов. Это направление работы ДЦ развилось до того, что на выставках-конференциях по форекс года два назад более 50 компаний уже предлагали свои продукты - плагины для увеличения прибыли ДЦ. В основном для MT. Из них самым известным стал вирт-й ди-р, и даже ведущая в этой области компания https://t4b.com/ru/white-label/ ссылается на него (картинка взята только-что):

Прежде всего плагины этих компаний прдназначены для платформы MT в силу ее лидерства.

Вот вкратце все основания для сделанного вывода. Есть еще опыт бодания с ДЦ по моим претензиям, и рассмотрения чужих претензий в КРОУФР, но это будет уже слишком подробно.

Начните свой брокерский бизнес сегодня с White Label MT4
Начните свой брокерский бизнес сегодня с White Label MT4
  • t4b.com
MT4 WhiteLabel от T4B - позволит вам стать новой звездой на рынке Forex, без серьезных вложений и технических сложностей
Vladimir
1116
Vladimir  
Uladzimir Izerski:

Важно, что он не растит громадных ЛОСЕЙ. В этом преимущество его ТС.

С крупными лотами вы правы. Но на демо ведь без проблем.))

С огромными лосями все просто. Уже не помню, на основе чего, но я оценил типовую границу применимости моей модели событий в 50 пунктов, и просто всегда ставлю на этой дистанции SL и  TP.

Vladimir
1116
Vladimir  
Renat Akhtyamov:

ага

есть такая стратеги

но только на демо

Совершенно верно. Прибыль только от конкурсов на демосчетах.

Uladzimir Izerski
7417
Uladzimir Izerski  
Vladimir:

С огромными лосями все просто. Уже не помню, на основе чего, но я оценил типовую границу применимости моей модели событий в 50 пунктов, и просто всегда ставлю на этой дистанции SL и  TP.

SL и TP зависит от качества входов в рынок. Если большой перевес успешных можно укорачивать TP и удлинять SL, а не использовать, как рекомендуют, 1 к 3.

Vladimir
1116
Vladimir  
multiplicator:
это дэмо. а на реале у ник как?

Если это не желание порыться в чужом кошельке, хотя бы глазами, а интересует торговля на реальном счете, то расскажу. Приведу один пример того, как ДЦ не умеет противостоять арбитражу.

В середине 2014 я узнал о появлении в Грузии нового ДЦ. И подумал, что надо проверить свою форму, а чем черт не шутит, вдруг еще и отдадут. Чтобы противостоять арбитражу, надо купить плагин или создать его своей командой разработчиков, что еще дороже. На сайте у них первая новость с мая 2013, молоды еще, и денег лишних нет на плагин, страна бедная. Также просто интересно. 20 августа начал торговать с 35 USD, 20 ноября стало 3150, или в геометрической прогрессии за три месяца (3150/35)^(1/3)=4.48 = 348% в среднем в месяц. Как и ожидалось, использовали ограничение продолжительности сделок и просто отдали все 35 USD (через 90 дней, по клиентскому соглашению). Нашел у себя лишь экселовский вариант истории счета:

Файлы:
Uladzimir Izerski
7417
Uladzimir Izerski  
Vladimir:

Если это не желание порыться в чужом кошельке, хотя бы глазами, а интересует торговля на реальном счете, то расскажу. Приведу один пример того, как ДЦ не умеет противостоять арбитражу.

В середине 2014 я узнал о появлении в Грузии нового ДЦ. И подумал, что надо проверить свою форму, а чем черт не шутит, вдруг еще и отдадут. Чтобы противостоять арбитражу, надо купить плагин или создать его своей командой разработчиков, что еще дороже. На сайте у них первая новость с мая 2013, молоды еще, и денег лишних нет на плагин, страна бедная. Также просто интересно. 20 августа начал торговать с 35 USD, 20 ноября стало 3150, или в геометрической прогрессии за три месяца (3150/35)^(1/3)=4.48 = 348% в среднем в месяц. Как и ожидалось, использовали ограничение продолжительности сделок и просто отдали все 35 USD (через 90 дней, по клиентскому соглашению). Нашел у себя лишь экселовский вариант истории счета:

Может появится стимул у за всегдашних клиентов этой ветки. А так загрустили тут.

BlackTomcat
322
BlackTomcat  
Vladimir:

Вопрос очень интересный. Где брать то, чего нет, есть лишь снапшоты реальных сделок, и даже не у ДЦ, а у тех, кто их агрегирует (Блумберг, Рейтерс,...)?

Да, пришлось сделать свою модель этого образа, с которой и сравнивать котировки каждого ДЦ. Грубо говоря, это среднеарифметическое курсов 7-20 ДЦ, с выбором тех (котировок, а не ДЦ), которые "не плетутся в хвосте". Я собираю тики нескольких десятков ДЦ (их список менялся) с 2009 года. При анализе поведения этих "форексных" тиков выясняются некоторые черты алгоритмов сглаживания, применяемых в ДЦ. О том, что ДЦ над этим работают, я знаю из ряда источников.

А Вы какое сглаживание имеете ввиду? Которое свечкам тени подрезает? Если вы об этом, то не всегда это плохо. От торговой системы зависит. Можно подстроить ТС под  алгоритм сглаживания конкретного ДЦ и на его котировках всё будет довольно хорошо работать. А вот если потом эту ТС перенести в ДЦ с "нефильтрованными" котировками, то за счёт более длинных хвостов у свечей будет постоянный снос стопов.
В общем, нельзя однозначно сказать, что фильтрованные котировки - это непременно плохо.

Vladimir
1116
Vladimir  
BlackTomcat:

А Вы какое сглаживание имеете ввиду? Которое свечкам тени подрезает? Если вы об этом, то не всегда это плохо. От торговой системы зависит. Можно подстроить ТС под  алгоритм сглаживания конкретного ДЦ и на его котировках всё будет довольно хорошо работать. А вот если потом эту ТС перенести в ДЦ с "нефильтрованными" котировками, то за счёт более длинных хвостов у свечей будет постоянный снос стопов.
В общем, нельзя однозначно сказать, что фильтрованные котировки - это непременно плохо.

Так я же написал, какое: "в сторону избегания экстремумов". А слова "плохо" или "хорошо" к этому вопросу я не отношу. Хорошо ли, что любой ДЦ всеми средствами борется с пространственным арбитражем клиентов, сделав его лишь своим собственным инструментом, плохо ли - не могу сказать.
vladevgeniy
586
vladevgeniy  
kapelmann:

Я думаю надеяться всё таки нужно, а вот сарказм и брюзжание это дело неудачников, просто нужно поклясться на крови самым дорогим(детьми, матерью, душой) что не отступишь пока не сделаешь грааль, смерть только может остановить, а приняв такое решение и объявив клятву на крови, нужно действовать смело и без сомнений, теперь эта жизнь принадлежит поиску грааля, а каков результат принципиально будет не важно. Только так можно думаю прийти к реальному Граалю, а не ныть и язвить тут на форуме.

)))))))) Хоть один кто-то тут не язвил?))) Ась? А про нытье уш явно не по адресу))) Да и ваще, я из другой секты)))))))))))))))))))

Прийти можно хоть к чему,былиб ноги)))