От теории к практике - страница 382

Andrei
3055
Andrei  
Alexander_K2:
Я, буквально вгрызаясь в землю зубами, ползу к вожделенному Граалю. Никто и ничто меня не остановит.
может лучше крылья расправить и по воздуху полететь, чем по земле ползти?)
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
:))) Не. Пан или пропал. Буду, буквально-таки, землю есть - но Грааль добуду. Дело принципа.
igrok333
1558
igrok333  
Alexander_K2:

а вы уже определили коэффициенты интенсивности торгов для разных часов суток?
поделитесь с публикой.)

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
igrok333:

а вы уже определили коэффициенты интенсивности торгов для разных часов суток?
поделитесь с публикой.)

Пара EURUSD на этой неделе:

Справа - интенсивность торгов в скользящем окне = 4 часа (количество пришедших секундных тиков).

Отношение T/N, где T - время, N - количество тиков, я применяю для расчета дисперсии.

Без этого, ваще труба была бы...

igrok333
1558
igrok333  
Alexander_K2:

Пара EURUSD на этой неделе:

Справа - интенсивность торгов в скользящем окне = 4 часа (количество пришедших секундных тиков).

Отношение T/N, где T - время, N - количество тиков, я применяю для расчета дисперсии.

Без этого, ваще труба была бы...

а нету чего-то такого...
типа

с 7 до 8 утра - используем такой-то коэффициент.
с 8 утра до 9 - такой-то коэффициент.
и так по каждому часу суток.
?
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
igrok333:
а нету чего-то такого...
типа

с 7 до 8 утра - используем такой-то коэффициент.
с 8 утра до 9 - такой-то коэффициент.
и так по каждому часу суток.
?

Нет. Пока не думал над этим.

Evgeniy Chumakov
2145
Evgeniy Chumakov  
Моё мнение, что изначально выбраны не те данные для дальнейшего исследования.
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Пока приведу данные по средним скоростям изменения валютных пар на основании 118.000 измерений (в секундах)

AUDCAD - 0.00000829 pips/s

AUDCHF - 0.00000723 pips/s

AUDJPY - 0.001019 pips/s

EURCHF - 0.00000843 pips/s

EURUSD - 0.00001037 pips/s

EURJPY - 0.001709 pips/s

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Evgeniy Chumakov:
Моё мнение, что изначально выбраны не те данные для дальнейшего исследования.

А какие надо? Давай, Евгений - подсказывай старику. А то я что-то ослаб...

Yuriy Asaulenko
9257
Yuriy Asaulenko  
Alexander_K2:
Я, буквально вгрызаясь в землю зубами, ползу к вожделенному Граалю. Никто и ничто меня не остановит.

Но все-таки попытаемся. Ведь попытка не пытка, правда Лаврентий Павлович? (с)

Итак, вообще уже стало скучновато - весь процесс проектирования свелся к перебору предикторов распределений - Стьюдента, Эрланга, Пуассона, Больцмана, Максвелла... А все никак. Этак скоро свободных распределений не останется.)

В Сибири есть хорошая пословица: для того чтобы узнать не протух ли окорок, не обязательно есть его целиком.

А может стоит прервать грызню и ползание, отвлечься от..., полежать на диване и подумать - а имеет-ли задача решение при использовании только распределений, ведь есть еще и другие действия арифметики, и другие разделы мат. анализа.

Вообще-то я болею за эту команду, но если так и дальше будет продолжаться, уйду со стадиона. Уж больно плохо играют.)