От теории к практике - страница 382
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я, буквально вгрызаясь в землю зубами, ползу к вожделенному Граалю. Никто и ничто меня не остановит.
а вы уже определили коэффициенты интенсивности торгов для разных часов суток?
поделитесь с публикой.)
а вы уже определили коэффициенты интенсивности торгов для разных часов суток?
поделитесь с публикой.)
Пара EURUSD на этой неделе:
Справа - интенсивность торгов в скользящем окне = 4 часа (количество пришедших секундных тиков).
Отношение T/N, где T - время, N - количество тиков, я применяю для расчета дисперсии.
Без этого, ваще труба была бы...
Пара EURUSD на этой неделе:
Справа - интенсивность торгов в скользящем окне = 4 часа (количество пришедших секундных тиков).
Отношение T/N, где T - время, N - количество тиков, я применяю для расчета дисперсии.
Без этого, ваще труба была бы...
типа
с 7 до 8 утра - используем такой-то коэффициент.
с 8 утра до 9 - такой-то коэффициент.
и так по каждому часу суток.
?
а нету чего-то такого...
типа
с 7 до 8 утра - используем такой-то коэффициент.
с 8 утра до 9 - такой-то коэффициент.
и так по каждому часу суток.
?
Нет. Пока не думал над этим.
Пока приведу данные по средним скоростям изменения валютных пар на основании 118.000 измерений (в секундах)
AUDCAD - 0.00000829 pips/s
AUDCHF - 0.00000723 pips/s
AUDJPY - 0.001019 pips/s
EURCHF - 0.00000843 pips/s
EURUSD - 0.00001037 pips/s
EURJPY - 0.001709 pips/s
Моё мнение, что изначально выбраны не те данные для дальнейшего исследования.
А какие надо? Давай, Евгений - подсказывай старику. А то я что-то ослаб...
Я, буквально вгрызаясь в землю зубами, ползу к вожделенному Граалю. Никто и ничто меня не остановит.
Но все-таки попытаемся. Ведь попытка не пытка, правда Лаврентий Павлович? (с)
Итак, вообще уже стало скучновато - весь процесс проектирования свелся к перебору предикторов распределений - Стьюдента, Эрланга, Пуассона, Больцмана, Максвелла... А все никак. Этак скоро свободных распределений не останется.)
В Сибири есть хорошая пословица: для того чтобы узнать не протух ли окорок, не обязательно есть его целиком.
А может стоит прервать грызню и ползание, отвлечься от..., полежать на диване и подумать - а имеет-ли задача решение при использовании только распределений, ведь есть еще и другие действия арифметики, и другие разделы мат. анализа.
Вообще-то я болею за эту команду, но если так и дальше будет продолжаться, уйду со стадиона. Уж больно плохо играют.)